TWI849881B

TWI849881B - 股票回測之資料視覺化裝置與方法

Info

Publication number: TWI849881B
Application number: TW112116347A
Authority: TW
Inventors: 邱宏哲
Original assignee: 三竹資訊股份有限公司
Priority date: 2023-05-02
Filing date: 2023-05-02
Publication date: 2024-07-21
Also published as: TW202445486A; CN118898516A

Abstract

一種股票回測之資料視覺化裝置與方法。該方法包含：與伺服器建立連線；產生回測視圖，並接收金融商品、交易策略與時間區間之選擇以組合成為回測指令；上傳回測指令至伺服器；自伺服器下載對應回測指令的回測資料；自伺服器下載金融商品之歷史報價資料並據以產生單一價位線圖顯示於回測視圖；以及，依據回測資料產生對應的買進符號與賣出符號並標記於價位折線上相對應之位置。

Description

股票回測之資料視覺化裝置與方法

本發明是關於一種股票回測(Stock Backtesting)的技術，特別是關於一種股票回測之資料視覺化裝置、方法與電腦程式產品。

股票回溯測試簡稱股票回測，是一種評估股票交易策略表現的方法，通過將股票交易策略應用於一系列真實的股票歷史資料來分析其潛在表現的方法。測試結果能夠幫助投資者選擇更好的股票交易策略以獲得最佳的投資報酬。

具體來說，股票回測通常包括以下步驟：1.選擇一種股票交易策略：例如，選擇某個指標作為股票買賣的依據，或者通過技術分析或基本面分析來選擇股票；2.確定回測時間區間：確定回測開始時間和結束時間，並確定回測期間的買賣頻率；3.模擬股票買賣行為：根據選定的股票交易策略，在回測時間區間內進行模擬股票買賣行為；4.計算股票交易策略表現：根據回測結果計算股票交易策略的收益率與風險；5.分析股票交易策略表現：通過對策略表現指標的分析，評估股票交易策略的表現，並進行調整或優化。

先前技術一，中華民國發明專利公告號I648694揭露一種以歷史數據資料預先回測作為搜尋最佳選股條件的方法，該方法包含：(A)該處理器依據多種選股條件及其組合分別對多種股票及金融商品進行歷史回測，且將回測後的歷史回測結果預先儲存於該資料庫；及(B)該處理器接收該使用終端所輸入的一相關於該等選股條件的指標數、進場持有時間及一回測時間區間，並依據該回測時間區間從該資料庫計算出符合該指標數的最佳勝率之股票或金融商品，且將符合該指標數的該等股票或金融商品及其選股條件提供給該使用終端。先前技術一解決了“現有金融商品分析裝置需要投資人嘗試各種不同的指標及組合以尋找出高勝率的股票或投資商品，如此將花費不少時間”的問題。先前技術一的技術手段係“提供一種以歷史數據資料預先回測作為搜尋最佳選股條件的方法”，而其技術效果係“能直接且快速地地挑選出最佳勝率(最高或最低)的股票及投資商品”。然而，先前技術一仍無法滿足使用者(即，投資者)需求之處在於：無法在技術線圖中以視覺化的方式呈現回測資訊。

另有一種先前技術二，係於K線圖中以買進符號(如：向上三角形)與賣出符號(如：向下三角形)分別標記出股票回測的進場點與出場點，如第1圖所示。先前技術二解決了先前技術一“缺乏視覺化的方式呈現回測資料”的問題，先前技術二的技術手段係“將股票回測的進場時間與出場時間轉換成買進符號與賣出符號並標記於K線圖中相對應的價位”，而其技術效果係“於K線圖中顯示代表股票回測進場點的買進符號，與代表出場點的賣出符號”。雖然，先前技術二已提供使用者資料視覺化的股票回測K線圖，但是，每一根K線棒係由開盤價、收盤價、最高價與最低價這四個價位所繪製而成，由多根K線棒組合成的K線圖在視覺呈現上較為複雜，將買進符號與賣出符號重疊在K線棒之上，將使得視覺上的複雜度更高，因此，此增加的買進符號與賣出符號不易讓使用者以視覺辨識(即，不易讀)。換言之，先前技術二原先想達到的技術目的(視覺化的方式呈現回測資料)，並無法達到預期的技術效果(讓使用者可容易地看到回測資料，因畫面資訊太多、太複雜而不易辨識)。而且，先前技術二所提供的資料視覺化的股票回測K線圖，也不容易讓使用者以視覺快速辨識出同一趟的回測(即，成對的買進符號與賣出符號)。

使用者需要能提供圖像式輔助並以簡潔的技術線圖顯示股票回測資訊的技術，以便在視覺上更容易快速地辨識、理解股票回測的資訊，而先前技術一與先前技術二並無法滿足此使用者需求。故，實有必要改善習見方法，以硬體與軟體協同運作的資源提出一種股票回測之資料視覺化技術，於股票回測軟體中以簡潔的技術線圖輔以顯示股票回測之進場點、出場點以及報酬率，以便彌補先前技術不足之處。

有鑑於此，本發明提出一種股票回測之資料視覺化裝置、方法及電腦程式產品，於股票回測應用程式中的單一價位線圖顯示代表股票回測之進場點的買進符號以及代表股票回測之出場點的賣出符號，以及，在同一個視圖中以疊圖方式顯示各趟回測的報酬率，利用單一價位線圖的圖像式標註可直覺地快速辨識回測資訊，以利瞭解所回測的交易策略是否合適。

本發明提出一種股票回測之資料視覺化裝置，該裝置包含：一通訊模組，用以建立Internet網路連線；一回測模組，用以產生一回測視圖以接收一金融商品、一交易策略與一時間區間之選擇以組合成為一回測指令，上傳該回測指令至一伺服器，以及，自該伺服器下載對應該回測指令的一回測資料並觸發一回測線圖標記模組，該回測資料包含一進場時間、一進場價位、一出場時間、一出場價位與一報酬率；該回測線圖標記模組，自該伺服器下載該金融商品之一歷史報價資料並據以產生一單一價位線圖顯示於該回測視圖，該單一價位線圖包含一價位折線，依據該回測資料產生對應的一買進符號與一賣出符號並標記於該價位折線上相對應之位置，該買進符號係對應該進場時間，該賣出符號係對應該出場時間；一記憶體，用以儲存一應用程式，該應用程式包含該回測模組與該回測線圖標記模組；該螢幕，用以顯示該應用程式之圖形化使用者介面；一或多個處理器，連接該記憶體與該螢幕並執行該應用程式。

本發明更進一步，在一些實施例中，該單一價位線圖係一收盤價線圖或一均價線圖。

本發明更進一步，在一些實施例中，該回測視圖顯示預設的複數個交易策略按鍵，每一個該些交易策略按鍵皆代表一個不同的該交易策略且包含一進場策略與一出場策略，而該進場策略與該出場策略各包含一至複數個篩選條件及相對應的一至複數個參數。

本發明更進一步，在一些實施例中，該回測模組更包含：接收預設的該些交易策略按鍵之一點擊指令以產生對應的該回測指令並上傳至該伺服器，然後下載對應該回測指令的該回測資料並據以產生對應該些交易策略按鍵之一的該單一價位線圖以及標記對應的該買進符號與該賣出符號。

本發明更進一步，在一些實施例中，該回測模組更包含：依據該回測資料產生一回測進出資料表並顯示於該回測視圖，該回測進出資料表係以表格形式呈現該回測資料的該進場時間、該進場價位、該出場時間、該出場價位與該交易策略。

本發明更進一步，在一些實施例中，該單一價位線圖與該回測進出資料表於被操作之時係有雙向互動的視覺效果回饋。

本發明更進一步，在一些實施例中，該回測線圖標記模組更包含：產生一報酬率切換開關顯示於該回測視圖，該報酬率切換開關用以接收一開啟指令或一關閉指令以開啟或關閉一報酬率柱狀圖疊加顯示於該單一價位線圖。

本發明更進一步，在一些實施例中，當該報酬率柱狀圖疊加顯示於該單一價位線圖時，該單一價位線圖之縱軸座標標籤在一側顯示一報酬率標籤以對應該報酬率柱狀圖之一報酬率，在另一側顯示一價位標籤以對應該價位折線。

本發明更進一步，在一些實施例中，該報酬率柱狀圖包含一至複數個報酬率柱狀(Bar)，一個該報酬率柱狀代表一次完整的交易，該報酬率柱狀的寬度係代表該進場時間至該出場時間的一時間長度，而該報酬率柱狀的長度係代表當次交易的該報酬率，該報酬率柱狀在一報酬率基準線之上的長度代表一正報酬率，該報酬率柱狀在該報酬率基準線之下的長度代表一負報酬率。

本發明更進一步，在一些實施例中，屬於該正報酬率的該報酬率柱狀係以一第一顏色予以標記，以及，屬於該負報酬率的該報酬率柱狀係以不同的一第二顏色予以標記。

本發明又提出一種股票回測之資料視覺化方法，應用於一裝置，該裝置包含一通訊模組、一記憶體及一螢幕，該方法包含：與一伺服器建立連線；產生一回測視圖以接收一金融商品、一交易策略與一時間區間之選擇以組合成為一回測指令；上傳該回測指令至該伺服器；自該伺服器下載對應該回測指令的一回測資料，該回測資料包含一進場時間、一進場價位、一出場時間、一出場價位與一報酬率；自該伺服器下載該金融商品之一歷史報價資料並據以產生一單一價位線圖顯示於該回測視圖，該單一價位線圖包含一價位折線；以及，依據該回測資料產生對應的一買進符號與一賣出符號並標記於該價位折線上相對應之位置，該買進符號係對應該進場時間，該賣出符號係對應該出場時間。

本發明更進一步，在一些實施例中，接收預設的該些交易策略按鍵之一點擊指令以產生對應的該回測指令並上傳至該伺服器，然後下載對應該回測指令的該回測資料並據以產生對應該些交易策略按鍵之一的該單一價位線圖以及標記對應的該買進符號與該賣出符號。

本發明更進一步，在一些實施例中，該方法更包含：依據該回測資料產生一回測進出資料表並顯示於該回測視圖，該回測進出資料表係以表格形式呈現該回測資料的該進場時間、該進場價位、該出場時間、該出場價位與該交易策略。

本發明更進一步，在一些實施例中，該方法更包含：產生一報酬率切換開關顯示於該回測視圖，該報酬率切換開關用以接收一開啟指令或一關閉指令以開啟或關閉一報酬率柱狀圖疊加顯示於該單一價位線圖。

本發明還提出一種電腦程式產品，安裝於具有一處理器、一記憶體及一螢幕之一裝置，該電腦程式產品儲存在該記憶體並可在該處理器上運行，該處理器執行該電腦程式產品時實現上述股票回測之資料視覺化方法的步驟。

以下在實施方式中詳細敘述本發明之詳細特徵以及優點，其內容足以使任何熟習相關技藝者瞭解本發明之技術內容並據以實施，且根據本說明書所揭露之內容、申請專利範圍及圖式，任何熟習相關技藝者可輕易地理解本發明相關之目的及優點。

10:股票回測之資料視覺化裝置

12:處理器

14:記憶體

16:螢幕

18:通訊模組

20:應用程式

22:回測模組

24:回測線圖標記模組

26:伺服器

28:資料庫

30:回測運算模組

32:回測視圖

34:買進符號

36:賣出符號

38:單一價位線圖

40:報酬率切換開關

42:報酬率柱狀圖

44:報酬率基準線

46:被點選的進出場點

48:線段醒目標記

50:被點選的報酬率柱狀

52:回測進出資料表

54:交易策略按鍵

第1圖為先前技術二之螢幕畫面示意圖；第2圖為本發明實施例裝置之系統功能方塊圖；第3圖為本發明一實施例應用程式之系統功能方塊圖；第4圖為本發明實施例回測視圖之螢幕畫面示意圖(一)；第5圖為本發明實施例回測視圖之螢幕畫面示意圖(二)；第6圖為本發明實施例回測視圖之螢幕畫面示意圖(三)；第7圖為本發明實施例回測視圖之螢幕畫面示意圖(四)；第8圖為本發明實施例回測視圖之螢幕畫面示意圖(五)；第9圖為本發明實施例回測視圖之螢幕畫面示意圖(六)；及，第10圖為本發明一實施例之操作流程圖。

本發明係使用但不限於個人電腦(Personal Computer/Mac Computer)、筆記型電腦(Laptop/Notebook/Portable Computer)、智慧型電視(Smart TV)、智慧手機(Smartphone)、平板電腦(Tablet PC)、手持式股票機(Hand-Held Stock Quoting Device)、個人數位助理(PDA)…等等，凡是配置有螢幕並可執行本發明應用程式(即，股票回測軟體)皆可以應用本發明裝置與方法。

參閱第2圖與第3圖，本發明股票回測之資料視覺化裝置10之系統功能方塊圖與應用程式20之系統功能方塊圖，圖例僅列出與本發明一較佳實施例相關之核心模組，其餘模組省略未描繪。應用程式20係執行於本發明股票回測之資料視覺化裝置10上。在本發明的一實施例中，本發明股票回測之資料視覺化裝置10包含：一或多個處理器12、記憶體14、螢幕16以及通訊模組18。其中，記憶體14儲存有應用程式20(即，股票回測軟體、股票模擬交易軟體或股票交易策略軟體)；處理器12執行應用程式20所包含的複數個程式指令，並以硬體與軟體協同運作的方式實施客戶端(即，本發明股票回測之資料視覺化裝置10)的以下模組：回測模組22與回測線圖標記模組24；螢幕16用以顯示應用程式20的圖形化使用者介面(GUI)，在一些實施例中更包含：處理觸控事件(如智慧型手機、平板電腦…等觸控式裝置之螢幕16)；通訊模組18用以建立Internet網路連線，如：有線寬頻、WLAN(Wi-Fi等)、行動通訊網路(如3G、4G、5G…)等等。

繼續參閱第3圖，本發明實施例應用程式20之系統功能方塊圖，其客戶端包含有：回測模組22與回測線圖標記模組24，而伺服器26端包含有：資料庫28與回測運算模組30，圖例僅列出與本發明一較佳實施例相關之核心模組，其餘模組省略未描繪，例如：自選報價模組、國際金融模組、財經新聞模組、警示設定模組、交易模組、模擬交易模組、帳務模組…等模組。

回測模組22，用以產生回測視圖32，並接收使用者所選擇的金融商品(商品代號或商品代碼)、交易策略(包含進場策略與出場策略)與時間區間(即，回測的開始時間與結束時間)以組合成為回測指令，上傳回測指令至伺服器26(上傳之後的回測運做容後說明)，以及，自伺服器26下載對應回測指令的回測資料並觸發回測線圖標記模組24，回測資料包含進場時間、進場價位、出場時間、出場價位與報酬率。在一些實施例中，在回測前，使用者需要輸入金融商品的商品代號或商品代碼。在一些實施例中，使用者先選擇金融商品(例如：從自選報價視圖點選其中一個自選商品，未描繪)並切換至該金融商品之回測視圖32，例如：點選第4圖中的“股票回測”頁籤(或回測選項，未描繪)，於該金融商品之回測視圖32僅需再選擇交易策略與時間區間，不需再另行輸入金融商品的商品代號或商品代碼，因為回測視圖32已取得該金商品之商品代號或商品代碼。在一些實施例中，用於回測的交易策略係以固定的進場策略與出場策略為一對一的組合，例如：進場策略的篩選條件為MACD黃金交叉，而出場策略的篩選條件為MACD死亡交叉，再例如：進場策略的篩選條件為MACD黃金交叉，而出場策略的篩選條件為MACD死亡交叉與KD死亡交叉兩者之集合(即，同時符合這兩項技術指標之篩選條件)。在一些實施例中，進場策略與出場策略為一對多的組合，例如：進場策略的篩選條件為MACD黃金交叉，而出場策略的篩選條件可以是MACD死亡交叉、KD死亡交叉或SMA死亡交叉中的任一個。在一些實施例中，進場策略與出場策略為多對一的組合，例如：進場策略的篩選條件為MACD黃金交叉、KD黃金交叉或SMA黃金交叉中的任一個的篩選條件，而出場策略的篩選條件為MACD死亡交叉。在一些實施例中，進場策略與出場策略的篩選條件為多對多的組合，例如：進場策略的篩選條件為MACD黃金交叉、KD黃金交叉或SMA黃金交叉中的任一個的篩選條件，而出場策略的篩選條件可以是MACD死亡交叉、KD死亡交叉或SMA死亡交叉中的任一個的篩選條件。在一些實施例中，時間區間係由應用程式20以固定的預設值做為回測的起、迄時間，例如：近半年(即，最近一個交易日為回測截止時間，往前推半年的交易日為回測開始時間)、近一年、近三年、近五年…等。在一些實施例中，時間區間係由使用者自行決定。使用者所選擇的金融商品、交易策略與時間區間組合成為一個回測指令，即可上傳至伺服器26，待伺服器26依據該回測指令進行運算並產生相對應的回測資料(包含進場點、出場點與報酬率)後即回傳給回測模組22。在一些實施例中，回測視圖32顯示預設的複數個交易策略按鍵54(例如：第一交易策略按鍵、第二交易策略按鍵…等)，每一個交易策略按鍵54即已包含預設的進場策略與出場策略，預設的交易策略按鍵54其用意在於對應的交易策略(包含進場策略與出場策略)已由伺服器26預先產生對應的回測資料。也就是說，當使用者點擊某一個預設的交易策略按鍵54(產生對應的回測指令，其包含了金融商品、交易策略與時間區間)，伺服器26接收到上傳的回測指令不需再多花時間進行運算，而可快速提供預先運算好的回測資料(儲存於伺服器26的記憶體或資料庫28中)，使回測模組22接收後可立即由回測線圖標記模組24在單一價位線圖38上產生對應的買進符號34與賣出符號36並標記於價位折線上相對應之位置。因此，使用者點擊預設的交易策略按鍵54後，可立即在單一價位線圖38上查看到對應的買進符號34與賣出符號36；相反的，若使用者點擊非預設的交易策略(例如：使用者自訂的交易策略)，產生的回測指令上傳至伺服器26後，需要花一些時間運算才能產生對應的回測資料。在一些實施例中，回測資料包含一至複數筆完整的交易，一筆完整的交易即包含一個進場點(由進場策略觸發買進，包含時間與價位)、一個出場點(由出場策略觸發賣出，包含時間與價位)與報酬率(單指該筆完整的交易之報酬率)。在一些實施例中，回測資料可包含不完整的交易，即，僅有進場點而無出場點，換句話說，由於買進金融商品之後出場策略仍未觸發，所以狀態為“持有中”，也不會有該次的報酬率。在一些實施例中，當回測資料包含不完整的交易，僅有進場時間而無出場時間之時，在出場策略仍未觸發之前(狀態為“持有中”)，不會再有另一筆交易的進場，換句話說，在前一筆的交易未出場之前不會再進行另一筆新的交易。

回測線圖標記模組24，自伺服器26下載金融商品之歷史報價資料並據以產生單一價位線圖38顯示於回測視圖32(第4圖)，單一價位線圖38包含價位折線(Price Line)，依據回測資料產生對應的買進符號34與賣出符號36並標記於價位折線上相對應之位置，買進符號34係對應進場時間，賣出符號36係對應出場時間。在一些實施例中，當回測模組22接收到伺服器26所產生的回測資料時，即觸發回測線圖標記模組24下載金融商品之歷史報價資料並據以產生單一價位線圖38，然後依據回測資料產生對應的買進符號34與賣出符號36並標記於價位折線上相對應之位置。在一些實施例中，回測線圖標記模組24先行下載金融商品之歷史報價資料並據以產生單一價位線圖38，然後當回測模組22接收到伺服器26所產生的回測資料時，再觸發回測線圖標記模組24依據回測資料產生對應的買進符號34與賣出符號36並標記於價位折線上相對應之位置。所謂的單一價位線圖38即時間軸上的每一個時間點僅對應價位折線的一個價位，例如：收盤價線與均價線。本發明利用簡潔的單一價位線圖38來標記回測的買進符號34與賣出符號36，解決了習見技術在多價位線圖(如：K線圖、美國線圖…等，在一個時間點上的一根線有開盤價、最高價、最低價及收盤價這四個價位)上疊加符號或標記時使得線圖看起來過於雜亂、複雜以及不易讀的問題。此外，本發明採用單一價位線亦可收到另外一個先前技術二無法預期的特殊技術功效：回測結果為可成交的回測結果，其為具有真正值得參考價值的回測結果。例如，本發明用收盤價線的單一價位線來做回測，可以保證當天的該價位可以成交。由於回測係以過去的歷史資料來做模擬交易，如先前技術二採用K線，其中的最高價、最低價、開盤價不一定可以成交，有可能是量極少，因此，K線圖本身並不具備參考價值，其置於回測結果圖中，並無法得知哪個價位可以成交，因此，並不具有意義。換言之，如果回測的結果是基於可能不會成交的價位，那麼，該次回測將不具有意義。本發明使得技術線圖(回測視圖32)在視覺上更容易快速地辨識、理解股票回測的資訊。在一些實施例中，回測線圖標記模組24更包含：產生報酬率切換開關40(例如：以開關元件或核選方塊元件實作)並顯示於回測視圖32，報酬率切換開關40用以接收開啟指令或關閉指令以開啟或關閉報酬率柱狀圖42並疊加顯示於單一價位線圖38(第7圖)。當開啟報酬率柱狀圖42並疊加顯示於單一價位線圖38時，單一價位線圖38之縱軸座標標籤在一側(例如：左外側)顯示報酬率標籤以對應報酬率柱狀圖42中各報酬率柱狀之報酬率，在另一側(例如：右外側)顯示價位標籤以對應價位折線。在一些實施例中，報酬率柱狀圖42包含一至複數個報酬率柱狀(Bar)，每一個報酬率柱狀代表一次完整的交易，報酬率柱狀的寬度係代表進場時間至出場時間的時間長度，在同一個報酬率柱狀圖42中係以同樣的比例表示時間長度。例如某一個報酬率柱狀的寬度為2個單位長，即該報酬率柱狀代表2個交易日(從進場點至出場點花了2個交易日)，另一個報酬率柱狀的寬度為5個單位長，即該報酬率柱狀代表5個交易日(從進場點至出場點花了5個交易日)，而報酬率柱狀的長度係代表當次交易的報酬率，報酬率柱狀在報酬率基準線44之上的長度代表正報酬率，報酬率柱狀在報酬率基準線44之下的長度代表負報酬率。在一些實施例中，屬於正報酬率的報酬率柱狀係以第一顏色(例如：紅色)予以標記，以及，屬於負報酬率的報酬率柱狀係以不同的第二顏色(例如：綠色)予以標記。

為了產生對應回測指令的金融商品回測資料提供給客戶端，本發明在伺服器26端包含有：資料庫28與回測運算模組30。資料庫28儲存有複數個金融商品之歷史報價資料、財務面資料、籌碼面資料及技術面資料。資料庫28所儲存的金融商品之歷史報價資料係包含多種不同的時間周期以供使用者選擇下載，例如：1分鐘、60分鐘、1日、1周、1月…等時間周期。財務面資料例如：股價淨值、毛利率、本益比、營業利益…等。籌碼面資料例如：三大法人的買/賣數量、融資使用率、融券使用率、籌碼分佈、週轉率…等。技術面資料例如：10日移動平均值、KD、MACD、RSI…等。前述所謂的篩選條件，即係用以比對此些財務面資料、籌碼面資料與技術面資料，而篩選條件中所比對的值即係所謂的參數，例如：某進場策略的篩選條件為“KD黃金交叉”，而參數為“9”，即為“9日的KD黃金交叉”。

回測運算模組30，用以接收客戶端所上傳的回測指令，回測指令包含：金融商品、交易策略(包含：進場策略與出場策略)與時間區間，回測運算模組30接收到回測指令後以該回測指令比對資料庫28中指定的金融商品與時間區間，以篩選出符合進場策略之篩選條件的進場點，當篩選出有符合的進場策略之時，接著篩選出符合出場策略之篩選條件的出場點。一個進場點(包含進場價位與進場時間)與一個出場點(包含出場價位與出場時間)合稱為一筆完整的交易(即，一買與一賣)。當有完整的交易時即可計算出當次交易的報酬率(即，以進場價位及出場價位計算)，當結束一筆完整的交易且仍在回測指令的時間區間內之時，則繼續篩選下一個進場點與出場點，直到時間區間結束為止。在一些實施例中，對某金融商品在時間區間內的回測可以有零至複數筆完整的交易，例如：在時間區間內若無任何符合進場策略的進場點之時，回測資料即為“零”；再例如：在時間區間內若有五筆完整的交易，則回測資料會有五筆的進場時間、進場價位、出場時間、出場價位與報酬率。在一些實施例中，對某金融商品在時間區間內的回測，僅有進場點而無出場點，狀態即為“持有中”，因此不會有該次的報酬率。回測結束後，回測運算模組30將產生的回測資料回傳給客戶端的回測模組22。在一些實施例中，伺服器26係於接收到上傳的回測指令後，回測運算模組30再對特定的金融商品以指定的交易策略進行回測運算，待運算結束後才將金融商品回測資料提供給客戶端。在一些實施例中，回測運算模組30以預設的複數個交易策略(包含進場策略與出場策略)預先對所有的金融商品進行回測運算，並將運算結束後的金融商品回測資料儲存於伺服器26的記憶體或資料庫28中，當客戶端上傳的回測指令係屬於“預設的複數個交易策略”之一時，回測運算模組30不需再次進行回測運算，僅需從記憶體或資料庫28中讀取對應特定金融商品的回測資料以提供給客戶端。相較於先前技術二，本實施例可讓使用者不用來回地進行：回到策略設定表單-->依據策略表單設定交易策略產生回測指令-->上傳回測指令-->伺服器依據回測指令進行回測運算-->客戶端裝置下載回測資料-->顯示於客戶端裝置；換言之，使用者每次重新測試一個交易策略時，就必須重新選取一次交易策略後，再進行一次上述的流程。本發明提供複數個預設的交易策略(即，伺服器端已預先做過回測運算的交易策略)可大幅增加使用者操作的便利性，並且，增加使用者進行多個預設交易策略的回測資料比較的效率，例如：直以在交易策略按鍵54上以按鍵標籤直接顯示“平均報酬率”、“平均勝率”，或者“平均報酬率”與“平均勝率”兩者。此外，本發明更藉由將上述的交易策略按鍵化，大幅提升了使用者操作的方便性，以下將詳細說明之。

參閱第4圖，本發明實施例回測視圖32之螢幕16畫面示意圖(一)，其說明了本發明一較佳實施例於螢幕16上所顯示應用程式20(即，股票回測軟體)的圖形化使用者介面。本實施例之圖式係以智慧型手機之螢幕樣式為例來說明，本發明並未限定使用於智慧型手機，本發明亦可使用於個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、手持式股票機、個人數位助理、智慧型電視…等等。本實施例即智慧型手機(股票回測之資料視覺化裝置10)顯示本發明之回測視圖32。在一些實施例中，當使用者以選單(未圖示)操作切換至某金融商品之回測視圖32時，回測視圖32顯示預設的複數個交易策略按鍵54，例如：第一交易策略按鍵(圖例為“最高勝率組合”，其顯示平均勝率為“80.2%”)與第二交易策略按鍵(圖例為“最高報酬組合”，其顯示平均報酬率為“34.6%”)，並以該些交易策略按鍵54其中之一做為預設的“已被選取的交易策略按鍵54”(即，圖例的“最高勝率組合”，其進場策略為“KD黃金交叉”，而出場策略為“布林通道賣超”)，回測視圖32先以預設的被選擇交易策略(即，“已被選擇的交易策略按鍵54”所對應的交易策略，係進場策略與出場策略之組合)與預設的時間區間產生該金融商品的回測指令並上傳至伺服器26，然後自伺服器26下載對應該回測指令的回測資料，圖例即係此類實施例。圖例中“已被選擇的交易策略按鍵54”以黑色圓角粗框標記(即，黑色圓角粗框為“已被選擇的交易策略”，而右邊的灰色圓角細框則為“未被選擇的交易策略”)。在一些實施例中，單擊操作交易策略按鍵54可更新單一價位線圖38中的買進符號34與賣出符號36，同時，亦更新對應的回測進出資料表52。在一些實施例中，雙擊或是長按操作交易策略按鍵54可編輯其對應的交易策略，例如：修改進場策略或出場策略的篩選條件與參數。在一些實施例中，交易策略按鍵54亦可於按鍵標籤上全部直接顯示“平均報酬率”(未圖示)、全部直接顯示“平均勝率”(未圖示)，或者是全部都直接顯示“平均報酬率”與“平均勝率”兩者(未圖示)。圖例中預設的時間區間為“近半年”(即，最近一個交易日為回測截止時間，往前推半年的交易日為回測開始時間)，點選“近半年”(圖例之文字有標記底線，代表其為可點擊的連結)可編輯時間區間。在一些實施例中，當使用者以選單操作切換至某金融商品之回測視圖32時，需先設定交易策略及時間區間，才能產生該金融商品的回測指令並上傳至伺服器26，然後自伺服器26下載對應該回測指令的回測資料。在一些實施例中，當使用者以選單操作切換至回測視圖32時，需先設定金融商品、交易策略及時間區間，才能產生該金融商品的回測指令並上傳至伺服器26，然後自伺服器26下載對應該回測指令的回測資料。本發明係將回測資料以視覺化的效果呈現在回測視圖32之單一價位線圖38(例如：收盤價線與均價線)，即，在金融商品的價位折線上標記回測的買進符號34(代表進場點)與賣出符號36(代表出場點)。由於單一價位線圖38與K線圖相比之下較為簡潔(例如以本發明的第4圖與先前技術的第1圖比較)，使得買進符號34與賣出符號36在單一價位線圖38較為易讀(即，在視覺上較易辨識)。在一些實施例中，買進符號34與賣出符號36係以兩種不同的顏色來標記以示區別，由於圖例係以灰階色彩呈現，故，僅能看出買進符號34與賣出符號36係以一深及一淺來標記，而實際應用時，在螢幕16上可用紅色(代表進場點)與綠色來標記(代表出場點)。在一些實施例中，買進符號34與賣出符號36係以兩種不同的圖示/符號(未圖示)來標記以示區別，例如：向上的三角形(代表進場點)與向下的三角形(代表出場點)。在一些實施例中，回測視圖32包含報酬率切換開關40(圖例係以核選方塊元件實作)，若原本為關閉狀態(如圖例所示)於點擊後產生開啟指令；反之，若原本為開啟狀態於點擊後產生關閉指令。在一些實施例中，回測視圖32包含回測各次進場點與出場點的資料表，如圖例下方的回測進出資料表52(圖例顯示日期、策略訊號及收盤價)。例如：在12/29係以“布林通道賣超”做為出場策略觸發賣單，而其賣出價格為490(使用者以上/下滑動操作回測視圖32即可查看螢幕16可視範圍之外回測進出資料表52的其他進場點與出場點)。

參閱第5圖，本發明實施例回測視圖32之螢幕16畫面示意圖(二)，圖例說明了當使用者於單一價位線圖38點選價位折線上的任何一個進場點或出場點，被點選的進出場點46即會以“特殊視覺效果”予以標記。例如：以特殊的符號/圖示標記(如圖例)，或是以放大效果(未描繪)顯示原本位置的買進符號34或賣出符號36，同時，下方回測進出資料表52之中相對應資料列會以反白(Highlighted)效果顯示。圖例係以倒三角形符號標記於被點選的進出場點46，並且標記了該次出場點的日期與價位。在一些實施例中，使用者可先於下方回測進出資料表52之中選取某一列的資料，使被選取的進場點/出場點資料列以反白效果顯示，然後，單一價位線圖38中相對應的進場點/出場點即自動以“特殊視覺效果”標記對應的被點選的進出場點46。換句話說，使用者不論是點選上方單一價位線圖38的進場點或出場點，或是點選下方回測進出資料表52，除了被點選的一方(圖或表)會以視覺效果標記，相對應的另一方(被點選的圖上的點所對應的表，或被點選的表對應的圖上的點)亦會同步以視覺效果回饋，使得圖與表在操作上有雙向互動的視覺效果回饋。

參閱第6圖，本發明實施例回測視圖32之螢幕16畫面示意圖(三)，圖例說明了當使用者於單一價位線圖38點選價位折線上的任何一個進場點或出場點，除了被點選的進出場點46會以“特殊視覺效果”予以標記，本實施例並特別以線段醒目標記48將被點選的進出場點46所對應的線段(即，該次進場點與出場點之間的線段)。線段醒目標記48係以不同樣式(例如：較粗或虛線)或不同顏色的線段效果來表示，以讓使用者在視覺上可透過線段醒目標記48清楚地辨識該次的進場點與出場點之間的線段。圖例線段醒目標記48係以較粗的線段以及不同顏色標示(圖例係以灰色標示，實際在螢幕16上顯示可用鮮豔的色彩來標示)。在一些實施例中，線段醒目標記48可用紅色表示正報酬率、綠色表示負報酬率。

參閱第7圖，本發明實施例回測視圖32之螢幕16畫面示意圖(四)，此圖例係說明當使用者勾選報酬率切換開關40後(圖例的核選方塊元件係從未勾選狀態變更為已勾選狀態，即，產生報酬率切換開關40之開啟指令)，即開啟報酬率柱狀圖42疊加顯示於單一價位線圖38。此時，單一價位線圖38之縱軸座標標籤在一側(圖例係左側)顯示報酬率標籤以對應報酬率柱狀圖42之報酬率，在另一側(圖例係右側)顯示價位標籤以對應價位折線，報酬率柱狀圖42中的各個報酬率柱狀之長度代表各次“完整的交易”之報酬率，在報酬率基準線44(圖例係以虛線表示報酬率為0%的位置)之上的長度代表正報酬率，而在報酬率基準線44之下的長度代表負報酬率，至於報酬率柱狀之寬度係代表進場時間至出場時間的時間長度。在一些實施例中，屬於正報酬率的報酬率柱狀係以第一顏色(例如：紅色)予以標記，以及，屬於負報酬率的報酬率柱狀係以不同的第二顏色(例如：綠色)予以標記(如圖例中，-5.0%報酬率的報酬率柱狀與其他正報酬率的正報酬率柱狀，係以不同的灰階示意之)。在一些實施例中，在各報酬率柱狀的對應位置另標註有報酬率數據，例如圖例的正報酬率係在報酬率柱狀的上方標註報酬率數據，而負報酬率係在報酬率柱狀的下方標註報酬率數據。本發明之報酬率柱狀圖42讓使用者可輕易透過圖形的視覺效果辨識出報酬率柱狀的長短(即，報酬率之高低)與寬度(即，持股時間的長短)。

參閱第8圖，本發明實施例回測視圖32之螢幕16畫面示意圖(五)，圖例說明了當使用者點選本實施例上方報酬率柱狀圖42的任一個報酬率柱狀，被點選的報酬率柱狀50即以反白效果或是不同的顏色呈現(圖例係以灰色點點表示)，而下方的回測進出資料表52之中相對應資料列亦會同步以反白效果顯示，由於一個報酬率柱狀代表一個完整的交易，所以，資料列的反白效果係對應一個進場點與一個出場點(即，回測進出資料表52中的兩列資料)。在一些實施例中，使用者可先於下方回測進出資料表52之中選取成對的某兩列資料，使被選取的進場點與出場點資料列以反白效果顯示，然後，上方報酬率柱狀圖42中相對應的報酬率柱狀即自動以反白效果或是不同的顏色呈現。換句話說，使用者不論是點選上方報酬率柱狀圖42的報酬率柱狀，或是點選下方回測進出資料表52成對的資料列，除了被點選的一方(圖或表)會以視覺效果標記，相對應的另一方(被點選的圖上的點所對應的表，或被點選的表對應的圖上的點)亦會同步以視覺效果回饋，使得圖與表在操作上有雙向互動的視覺效果回饋。

參閱第9圖，本發明實施例回測視圖32之螢幕16畫面示意圖(六)，圖例說明了本實施例係以開關元件(例如iOS的Switch元件)實作報酬率切換開關40，若原本為關閉狀態於點擊後產生開啟指令，反之，若原本為開啟狀態於點擊後產生關閉指令。在一些實施例中，報酬率切換開關40亦可利用其他的元件實作以取代核選方塊元件或開關元件，例如：按鍵元件(Button元件)。

參閱第10圖，本發明一實施例之操作流程圖，使用者利用行動裝置(如智慧手機/平板電腦/股票機)執行應用程式20以查看某金融商品之回測資料之操作流程，請同時參考第2圖、第3圖、第4圖、第7圖與第9圖，係包含：

步驟S101：於裝置10上執行本發明應用程式20。使用者於行動裝置(如智慧手機/平板電腦/股票機)執行本發明之應用程式20(股票回測軟體)。此說明範例並非用以限定本發明應用於行動裝置，本發明亦可應用於個人電腦、筆記型電腦、智慧型電視…等裝置。在一些實施例中，執行步驟S101之時，使用者需以帳號及密碼進行登入驗證作業，在此之前，通訊模組18須先建立好Internet網路連線。

步驟S102：與伺服器26建立連線。應用程式20執行後，即透過通訊模組18建立好Internet網路連線與伺服器26建立連線。

步驟S103：產生回測視圖32，並接收金融商品、交易策略與時間區間之選擇以組合成為回測指令。在一些實施例中，使用者先選擇金融商品(例如：從自選報價視圖點選其中一個自選商品，未描繪)並切換至該金融商品之回測視圖32，例如：點選第4圖中的“股票回測”頁籤(或回測選項，未描繪)，於該金融商品之回測視圖32僅需再選擇交易策略與時間區間，不需再另行輸入金融商品的商品代號或商品代碼，因為回測視圖32已取得該金商品之商品代號或商品代碼。如第4圖所示，由於此回測視圖32係歸屬於“台積電”，故，回測模組22已自動取得金融商品(即，“台積電”)，而圖例係以預設的“已被選取的交易策略按鍵54”(即，“最高勝率組合”，其進場策略為“KD黃金交叉”，而出場策略為“布林通道賣超”)與預設的時間區間(假設應用程式20的預設值為“近半年”)產生“台積電”的回測指令。在一些實施例中，使用者可點選“更多按鍵”(圖例中位於進出場策略的最右邊)以選擇其他交易策略或自訂交易策略，另外，使用者可點選圖例中時間區間“近半年”(有底線的文字)以更改時間區間的設定。

步驟S104：上傳回測指令至伺服器26。前一步驟執行後，即可上傳回測指令至伺服器26。待伺服器26依據該回測指令進行運算並產生相對應的回測資料(包含進場點、出場點與報酬率)後即回傳給回測模組22，或由回測模組22自伺服器26下載。在前一步驟中，若使用者選取預設的複數個交易策略按鍵54其中之一，也就是說伺服器26的回測運算模組30已事先對所有的金融商品以同樣的交易策略進行過回測運算，並將運算結束後的金融商品回測資料儲存於伺服器26的記憶體或資料庫28中，所以回測運算模組30不需再次進行回測運，僅需從記憶體或資料庫28中讀取對應特定金融商品的回測資料以提供給客戶端，因此，可大幅縮短回測運算的時間。

步驟S105：自伺服器26下載對應回測指令的回測資料。待伺服器26依據該回測指令進行運算並產生相對應的回測資料後即回傳給回測模組22，或由回測模組22自伺服器26下載。回測資料包含各進場點的進場時間與進場價位、各出場點的出場時間與出場價位、各筆完整交易的報酬率。

步驟S106：自伺服器26下載金融商品之歷史報價資料並據以產生單一價位線圖38顯示於回測視圖32。回測線圖標記模組24自伺服器26下載金融商品之歷史報價資料並據以產生單一價位線圖38顯示於回測視圖32，單一價位線圖38包含價位折線。在一些實施例中，步驟S105與步驟S106係同步執行；在一些實施例中，步驟S105先執行後，再執行步驟S106；在一些實施例中，步驟S106先執行以產生單一價位線圖38顯示於回測視圖32，再執行步驟S105。

步驟S107：依據回測資料產生對應的買進符號34與賣出符號36並標記於價位折線上相對應之位置。回測線圖標記模組24依據回測資料產生對應的買進符號34與賣出符號36並標記於價位折線上相對應之位置，買進符號34係對應進場時間，賣出符號36係對應出場時間，如第4圖所示。

步驟S108：接收開啟指令以開啟報酬率柱狀圖42疊加顯示於單一價位線圖38。由回測線圖標記模組24所產生的報酬率切換開關40顯示於回測視圖32，以開關元件實作如第9圖所示，以核選方塊元件實作則如第7圖所示。若報酬率切換開關40原本為關閉狀態於點擊後即產生開啟指令，回測線圖標記模組24接收到開啟指令即開啟報酬率柱狀圖42疊加顯示於單一價位線圖38，如第7圖或第9圖所示。

對本發明的不同實施例可理解的是，由電腦執行的程式指令可實行流程圖中的各個方塊、流程圖中方塊的組合、以及各實施例中的步驟。把該等程式指令提供給一處理器操作以產生一機器或產生硬體與軟體協同運作的資源，藉此在該處理器上執行該等指令時，將產生用以實行流程圖方塊指明之動作或技術效果的構件。不同集合的程式指令亦可使展示於流程圖方塊中的至少某些操作步驟並行地進行，且一應用程式的各個程式指令所表達的技術內容可能依不同實施例而不同。再者，亦可在不只一個處理器上進行某些該等步驟，例如本發明裝置中微處理器與周邊介面處理器所協同運作的狀況。此外，在不偏離本發明範圍或精神的條件下，流程圖中之一或多個方塊或方塊的組合亦可與其他方塊或方塊組合同時地進行，或甚至以不同於展示出的順序來進行。

因此，本發明流程圖的方塊支援用以進行指明動作或技術效果的構件組合、用以進行指明動作或技術效果的步驟組合、以及用以進行指明動作或技術效果的程式指令構件。亦可了解的是，這些指明動作或技術效果是由特殊用途硬體式系統或者特殊用途硬體與程式指令協同運作來實行本發明流程圖的各個方塊以及流程圖的方塊組合。

綜上所述，本發明提出一種股票回測之資料視覺化技術，解決了先前技術“在K線圖中標記買進符號與賣出符號不易讓使用者以視覺辨識”的問題，本發明以簡潔的技術線圖(即，單一價位線圖38)輔以顯示股票回測之進場點、出場點以及報酬率，讓使用者可輕易辨識買進符號與賣出符號，彌補了先前技術不足之處。進一步地，由於本發明有效地整合了單一價位線圖與回測進出資料表，讓使用者於操作兩者其中之一之時可有雙向互動的視覺效果回饋，可以更直覺式的辨識、理解回測資料之進出點概念的特殊技術功效。再進一步地，本發明提供了預設的複數個交易策略，並於伺服器26端預先做好回測運算以提供對應的回測資料，可大幅縮短回測運算的時間。另外，由於本發明有效地整合了與報酬率柱狀圖，讓使用者更容易透過圖形的視覺效果辨識出報酬率柱狀的長短(即，報酬率之高低)與寬度(即，持股時間的長短)。以上的多重特殊技術功效，皆導因於本發明有效地整合了股票回測、單一價位線圖、報酬率柱狀圖以及回測進出資料表，而任何先前技術皆無法具體實現。

雖然本發明的技術內容已經以較佳實施例揭露如上，然其並非用以限定本發明，任何熟習此技藝者，在不脫離本發明之精神所作些許之更動與潤飾，皆應涵蓋於本發明的範疇內，因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。