CN118898516A - 股票回测的数据可视化装置与方法 - Google Patents

Abstract

一种股票回测的数据可视化装置与方法。该方法包含：与服务器建立连接；产生回测视图，并接收金融商品、交易策略与时间区间的选择以组合成为回测指令；上传回测指令至服务器；自服务器下载对应回测指令的回测数据；自服务器下载金融商品的历史报价数据并据以产生单一价位线图显示于回测视图；以及，依据回测数据产生对应的买进符号与卖出符号并标记于价位折线相对应的位置。通过本发明，实现了让用户以更直觉式的可视化辨识并理解回测数据的进出点。

Description

股票回测的数据可视化装置与方法

技术领域

本发明是关于一种股票回测(Stock Backtesting)的技术，特别是关于一种股票回测的数据可视化装置、方法与计算机程序产品。

背景技术

股票回溯测试简称股票回测，是一种评估股票交易策略表现的方法，通过将股票交易策略应用于一系列真实的股票历史数据来分析其潜在表现的方法。测试结果能够帮助投资者选择更好的股票交易策略以获得最佳的投资报酬。

具体来说，股票回测通常包括以下步骤：1.选择一种股票交易策略：例如，选择某个指标作为股票买卖的依据，或者通过技术分析或基本面分析来选择股票；2.确定回测时间区间：确定回测开始时间和结束时间，并确定回测期间的买卖频率；3.模拟股票买卖行为：根据选定的股票交易策略，在回测时间区间内进行模拟股票买卖行为；4.计算股票交易策略表现：根据回测结果计算股票交易策略的收益率与风险；5.分析股票交易策略表现：通过对策略表现指针的分析，评估股票交易策略的表现，并进行调整或优化。

先前技术一，中国台湾发明专利公告号I648694公开一种以历史数据数据预先回测作为搜寻最佳选股条件的方法，该方法包含：(A)该处理器依据多种选股条件及其组合分别对多种股票及金融商品进行历史回测，且将回测后的历史回测结果预先存储于该数据库；及(B)该处理器接收该使用终端所输入的一相关于各所述选股条件的指标数、进场持有时间及一回测时间区间，并依据该回测时间区间从该数据库计算出符合该指标数的最佳胜率的股票或金融商品，且将符合该指标数的各所述股票或金融商品及其选股条件提供给该使用终端。先前技术一解决了“现有金融商品分析装置需要投资人尝试各种不同的指针及组合以寻找出高胜率的股票或投资商品，如此将花费不少时间”的问题。先前技术一的技术手段是“提供一种以历史数据数据预先回测作为搜寻最佳选股条件的方法”，而其技术效果是“能直接且快速地地挑选出最佳胜率(最高或最低)的股票及投资商品”。然而，先前技术一仍无法满足用户(即，投资者)需求之处在于：无法在技术线图中以可视化的方式呈现回测信息。

另有一种先前技术二，是于K线图中以买进符号(如：向上三角形)与卖出符号(如：向下三角形)分别标记出股票回测的进场点与出场点，如图1所示。先前技术二解决了先前技术一“缺乏可视化的方式呈现回测数据”的问题，先前技术二的技术手段是“将股票回测的进场时间与出场时间转换成买进符号与卖出符号并标记于K线图中相对应的价位”，而其技术效果是“于K线图中显示代表股票回测进场点的买进符号，与代表出场点的卖出符号”。虽然，先前技术二已提供用户数据可视化的股票回测K线图，但是，每一根K线棒是由开盘价、收盘价、最高价与最低价这四个价位所绘制而成，由多根K线棒组合成的K线图在视觉呈现上较为复杂，将买进符号与卖出符号重叠在K线棒之上，将使得视觉上的复杂度更高，因此，此增加的买进符号与卖出符号不易让用户以视觉辨识(即，不易读)。换言的，先前技术二原先想达到的技术目的(可视化的方式呈现回测数据)，并无法达到预期的技术效果(让用户可容易地看到回测数据，因画面信息太多、太复杂而不易辨识)。而且，先前技术二所提供的数据可视化的股票回测K线图，也不容易让用户以视觉快速辨识出同一趟的回测(即，成对的买进符号与卖出符号)。

用户需要能提供图像式辅助并以简洁的技术线图显示股票回测信息的技术，以便在视觉上更容易快速地辨识、理解股票回测的信息，而先前技术一与先前技术二并无法满足此用户需求。因此，实有必要改善现有方法，以硬件与软件协同运作的资源提出一种股票回测的数据可视化技术，于股票回测软件中以简洁的技术线图辅以显示股票回测的进场点、出场点以及报酬率，以便弥补先前技术不足之处。

发明内容

有鉴于此，本发明提出一种股票回测的数据可视化装置、方法及计算机程序产品，于股票回测应用程序中的单一价位线图显示代表股票回测的进场点的买进符号以及代表股票回测的出场点的卖出符号，以及，在同一个视图中以叠图方式显示各趟回测的报酬率，利用单一价位线图的图像式标注可直觉地快速辨识回测信息，以利了解所回测的交易策略是否合适。

本发明提出一种股票回测的数据可视化装置，该装置包含：一通信模块，用以建立Internet网络连接；一回测模块，用以产生一回测视图以接收一金融商品、一交易策略与一时间区间的选择以组合成为一回测指令，上传该回测指令至一服务器，以及，自该服务器下载对应该回测指令的一回测数据并触发一回测线图标记模块，该回测数据包含一进场时间、一进场价位、一出场时间、一出场价位与一报酬率；该回测线图标记模块，自该服务器下载该金融商品的一历史报价数据并据以产生一单一价位线图显示于该回测视图，该单一价位线图包含一价位折线，依据该回测数据产生对应的一买进符号与一卖出符号并标记于该价位折线相对应的位置，该买进符号是对应该进场时间，该卖出符号是对应该出场时间；一存储器，用以存储一应用程序，该应用程序包含该回测模块与该回测线图标记模块；该屏幕，用以显示该应用程序的图形化用户接口；一或多个处理器，连接该存储器与该屏幕并执行该应用程序。

可选地，该单一价位线图是一收盘价线图或一均价线图。

可选地，该回测视图显示默认的若干个交易策略按键，每一个该交易策略按键均代表一个不同的该交易策略且包含一进场策略与一出场策略，而该进场策略与该出场策略各包含一至若干个筛选条件及相对应的一至若干个参数。

可选地，该回测模块还包含：接收默认的各所述交易策略按键的一点击指令以产生对应的该回测指令并上传至该服务器，然后下载对应该回测指令的该回测数据并据以产生对应各所述交易策略按键之一的该单一价位线图以及标记对应的该买进符号与该卖出符号。

可选地，该回测模块还包含：依据该回测数据产生一回测进出数据表并显示于该回测视图，该回测进出数据表是以表格形式呈现该回测数据的该进场时间、该进场价位、该出场时间、该出场价位与该交易策略。

可选地，该单一价位线图与该回测进出数据表于被操作之时是有双向互动的视觉效果反馈。

可选地，该回测线图标记模块还包含：产生一报酬率切换开关显示于该回测视图，该报酬率切换开关用以接收一开启指令或一关闭指令以开启或关闭一报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图。

可选地，当该报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图时，该单一价位线图的纵轴坐标卷标在一侧显示一报酬率卷标以对应该报酬率柱状图的一报酬率，在另一侧显示一价位卷标以对应该价位折线。

可选地，该报酬率柱状图包含一至若干个报酬率柱状(Bar)，一个该报酬率柱状代表一次完整的交易，该报酬率柱状的宽度是代表该进场时间至该出场时间的一时间长度，而该报酬率柱状的长度是代表当次交易的该报酬率，该报酬率柱状在一报酬率基线之上的长度代表一正报酬率，该报酬率柱状在该报酬率基线之下的长度代表一负报酬率。

可选地，属于该正报酬率的该报酬率柱状是以一第一颜色予以标记，以及，属于该负报酬率的该报酬率柱状是以不同的一第二颜色予以标记。

本发明又提出一种股票回测的数据可视化方法，应用于一装置，该装置包含一通信模块、一存储器及一屏幕，该方法包含：与一服务器建立连接；产生一回测视图以接收一金融商品、一交易策略与一时间区间的选择以组合成为一回测指令；上传该回测指令至该服务器；自该服务器下载对应该回测指令的一回测数据，该回测数据包含一进场时间、一进场价位、一出场时间、一出场价位与一报酬率；自该服务器下载该金融商品的一历史报价数据并据以产生一单一价位线图显示于该回测视图，该单一价位线图包含一价位折线；以及，依据该回测数据产生对应的一买进符号与一卖出符号并标记于该价位折线相对应的位置，该买进符号是对应该进场时间，该卖出符号是对应该出场时间。

可选地，该单一价位线图是一收盘价线图或一均价线图。

可选地，该回测视图显示默认的若干个交易策略按键，每一个该交易策略按键均代表一个不同的该交易策略且包含一进场策略与一出场策略，而该进场策略与该出场策略各包含一至若干个筛选条件及相对应的一至若干个参数。

可选地，接收默认的各所述交易策略按键的一点击指令以产生对应的该回测指令并上传至该服务器，然后下载对应该回测指令的该回测数据并据以产生对应各所述交易策略按键之一的该单一价位线图以及标记对应的该买进符号与该卖出符号。

可选地，该方法还包含：依据该回测数据产生一回测进出数据表并显示于该回测视图，该回测进出数据表是以表格形式呈现该回测数据的该进场时间、该进场价位、该出场时间、该出场价位与该交易策略。

可选地，该单一价位线图与该回测进出数据表于被操作之时是有双向互动的视觉效果反馈。

可选地，该方法还包含：产生一报酬率切换开关显示于该回测视图，该报酬率切换开关用以接收一开启指令或一关闭指令以开启或关闭一报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图。

可选地，当该报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图时，该单一价位线图的纵轴坐标卷标在一侧显示一报酬率卷标以对应该报酬率柱状图的一报酬率，在另一侧显示一价位卷标以对应该价位折线。

可选地，该报酬率柱状图包含一至若干个报酬率柱状(Bar)，一个该报酬率柱状代表一次完整的交易，该报酬率柱状的宽度是代表该进场时间至该出场时间的一时间长度，而该报酬率柱状的长度是代表当次交易的该报酬率，该报酬率柱状在一报酬率基线之上的长度代表一正报酬率，该报酬率柱状在该报酬率基线之下的长度代表一负报酬率。

可选地，属于该正报酬率的该报酬率柱状是以一第一颜色予以标记，以及，属于该负报酬率的该报酬率柱状是以不同的一第二颜色予以标记。

本发明还提出一种计算机程序产品，安装于具有一处理器、一存储器及一屏幕的一装置，该计算机程序产品存储在该存储器并可在该处理器上运行，该处理器执行该计算机程序产品时实现上述股票回测的数据可视化方法的步骤。

以下在实施方式中详细叙述本发明的详细特征以及优点，其内容足以使任何本领域的技术人员了解本发明的技术内容并据以实施，且根据本说明书所公开的内容、权利要求书保护范围及附图，任何本领域的技术人员可轻易地理解本发明相关的目的及优点。

附图说明

图1为先前技术二的屏幕画面示意图；

图2为本发明实施例装置的系统功能方框图；

图3为本发明一实施例应用程序的系统功能方框图；

图4为本发明实施例回测视图的屏幕画面示意图(一)；

图5为本发明实施例回测视图的屏幕画面示意图(二)；

图6为本发明实施例回测视图的屏幕画面示意图(三)；

图7为本发明实施例回测视图的屏幕画面示意图(四)；

图8为本发明实施例回测视图的屏幕画面示意图(五)；

图9为本发明实施例回测视图的屏幕画面示意图(六)；及，

图10为本发明一实施例的操作流程图。

图中：

10：股票回测的数据可视化装置

12：处理器

14：存储器

16：屏幕

18：通信模块

20：应用程序

22：回测模块

24：回测线图标记模块

26：服务器

28：数据库

30：回测运算模块

32：回测视图

34：买进符号

36：卖出符号

38：单一价位线图

40：报酬率切换开关

42：报酬率柱状图

44：报酬率基线

46：被点选的进出场点

48：线段醒目标记

50：被点选的报酬率柱状

52：回测进出数据表

54：交易策略按键。

具体实施方式

本发明是使用但不限于个人计算机(Personal Computer/Mac Computer)、笔记本计算机(Laptop/Notebook/Portable Computer)、智能电视(Smart TV)、智能手机(Smartphone)、平板计算机(Tablet PC)、手持式股票机(Hand-Held Stock QuotingDevice)、个人数字助理(PDA)…等等，凡是配置有屏幕并可执行本发明应用程序(即，股票回测软件)均可以应用本发明装置与方法。

参阅图2与图3，本发明股票回测的数据可视化装置10的系统功能方框图与应用程序20的系统功能方框图，图例仅列出与本发明一较佳实施例相关的核心模块，其余模块省略未描绘。应用程序20是执行于本发明股票回测的数据可视化装置10上。在本发明的一实施例中，本发明股票回测的数据可视化装置10包含：一或多个处理器12、存储器14、屏幕16以及通信模块18。其中，存储器14存储有应用程序20(即，股票回测软件、股票模拟交易软件或股票交易策略软件)；处理器12执行应用程序20所包含的若干个程序指令，并以硬件与软件协同运作的方式实施客户端(即，本发明股票回测的数据可视化装置10)的以下模块：回测模块22与回测线图标记模块24；屏幕16用以显示应用程序20的图形化用户接口(GUI)，在一些实施例中还包含：处理触控事件(如智能手机、平板计算机…等触控式装置的屏幕16)；通信模块18用以建立Internet网络连接，如：有线宽带、WLAN(Wi-Fi等)、移动通信网络(如3G、4G、5G…)等等。

继续参阅图3，本发明实施例应用程序20的系统功能方框图，其客户端包含有：回测模块22与回测线图标记模块24，而服务器26端包含有：数据库28与回测运算模块30，图例仅列出与本发明一较佳实施例相关的核心模块，其余模块省略未描绘，例如：自选报价模块、国际金融模块、财经新闻模块、警示设定模块、交易模块、模拟交易模块、帐务模块…等模块。

回测模块22，用以产生回测视图32，并接收用户所选择的金融商品(商品代号或商品代码)、交易策略(包含进场策略与出场策略)与时间区间(即，回测的开始时间与结束时间)以组合成为回测指令，上传回测指令至服务器26(上传之后的回测运做容后说明)，以及，自服务器26下载对应回测指令的回测数据并触发回测线图标记模块24，回测数据包含进场时间、进场价位、出场时间、出场价位与报酬率。在一些实施例中，在回测前，用户需要输入金融商品的商品代号或商品代码。在一些实施例中，用户先选择金融商品(例如：从自选报价视图点选其中一个自选商品，未描绘)并切换至该金融商品的回测视图32，例如：点选图4中的“股票回测”页签(或回测选项，未描绘)，于该金融商品的回测视图32仅需再选择交易策略与时间区间，不需再另行输入金融商品的商品代号或商品代码，因为回测视图32已取得该金商品的商品代号或商品代码。在一些实施例中，用于回测的交易策略是以固定的进场策略与出场策略为一对一的组合，例如：进场策略的筛选条件为MACD黄金交叉，而出场策略的筛选条件为MACD死亡交叉，再例如：进场策略的筛选条件为MACD黄金交叉，而出场策略的筛选条件为MACD死亡交叉与KD死亡交叉两者的集合(即，同时符合这两项技术指标的筛选条件)。在一些实施例中，进场策略与出场策略为一对多的组合，例如：进场策略的筛选条件为MACD黄金交叉，而出场策略的筛选条件可以是MACD死亡交叉、KD死亡交叉或SMA死亡交叉中的任一个。在一些实施例中，进场策略与出场策略为多对一的组合，例如：进场策略的筛选条件为MACD黄金交叉、KD黄金交叉或SMA黄金交叉中的任一个的筛选条件，而出场策略的筛选条件为MACD死亡交叉。在一些实施例中，进场策略与出场策略的筛选条件为多对多的组合，例如：进场策略的筛选条件为MACD黄金交叉、KD黄金交叉或SMA黄金交叉中的任一个的筛选条件，而出场策略的筛选条件可以是MACD死亡交叉、KD死亡交叉或SMA死亡交叉中的任一个的筛选条件。在一些实施例中，时间区间是由应用程序20以固定的默认值做为回测的起、迄时间，例如：近半年(即，最近一个交易日为回测截止时间，往前推半年的交易日为回测开始时间)、近一年、近三年、近五年…等。在一些实施例中，时间区间是由用户自行决定。用户所选择的金融商品、交易策略与时间区间组合成为一个回测指令，即可上传至服务器26，待服务器26依据该回测指令进行运算并产生相对应的回测数据(包含进场点、出场点与报酬率)后即回传给回测模块22。在一些实施例中，回测视图32显示默认的若干个交易策略按键54(例如：第一交易策略按键、第二交易策略按键…等)，每一个交易策略按键54即已包含默认的进场策略与出场策略，默认的交易策略按键54其用意在于对应的交易策略(包含进场策略与出场策略)已由服务器26预先产生对应的回测数据。也就是说，当用户点击某一个默认的交易策略按键54(产生对应的回测指令，其包含了金融商品、交易策略与时间区间)，服务器26接收到上传的回测指令不需再多花时间进行运算，而可快速提供预先运算好的回测数据(存储于服务器26的存储器或数据库28中)，使回测模块22接收后可立即由回测线图标记模块24在单一价位线图38上产生对应的买进符号34与卖出符号36并标记于价位折线相对应的位置。因此，用户点击默认的交易策略按键54后，可立即在单一价位线图38上查看到对应的买进符号34与卖出符号36；相反的，若用户点击非默认的交易策略(例如：用户自定义的交易策略)，产生的回测指令上传至服务器26后，需要花一些时间运算才能产生对应的回测数据。在一些实施例中，回测数据包含一至若干笔完整的交易，一笔完整的交易即包含一个进场点(由进场策略触发买进，包含时间与价位)、一个出场点(由出场策略触发卖出，包含时间与价位)与报酬率(单指该笔完整的交易的报酬率)。在一些实施例中，回测数据可包含不完整的交易，即，仅有进场点而无出场点，换句话说，由于买进金融商品之后出场策略仍未触发，所以状态为“持有中”，也不会有该次的报酬率。在一些实施例中，当回测数据包含不完整的交易，仅有进场时间而无出场时间之时，在出场策略仍未触发之前(状态为“持有中”)，不会再有另一笔交易的进场，换句话说，在前一笔的交易未出场之前不会再进行另一笔新的交易。

回测线图标记模块24，自服务器26下载金融商品的历史报价数据并据以产生单一价位线图38显示于回测视图32(图4)，单一价位线图38包含价位折线(Price Line)，依据回测数据产生对应的买进符号34与卖出符号36并标记于价位折线相对应的位置，买进符号34是对应进场时间，卖出符号36是对应出场时间。在一些实施例中，当回测模块22接收到服务器26所产生的回测数据时，即触发回测线图标记模块24下载金融商品的历史报价数据并据以产生单一价位线图38，然后依据回测数据产生对应的买进符号34与卖出符号36并标记于价位折线相对应的位置。在一些实施例中，回测线图标记模块24先行下载金融商品的历史报价数据并据以产生单一价位线图38，然后当回测模块22接收到服务器26所产生的回测数据时，再触发回测线图标记模块24依据回测数据产生对应的买进符号34与卖出符号36并标记于价位折线相对应的位置。所谓的单一价位线图38实时间轴上的每一个时间点仅对应价位折线的一个价位，例如：收盘价线与均价线。本发明利用简洁的单一价位线图38来标记回测的买进符号34与卖出符号36，解决了现有技术在多价位线图(如：K线图、美国线图…等，在一个时间点上的一根线有开盘价、最高价、最低价及收盘价这四个价位)上叠加符号或标记时使得线图看起来过于杂乱、复杂以及不易读的问题。此外，本发明采用单一价位线也可收到另外一个先前技术二无法预期的特殊技术功效：回测结果为可成交的回测结果，其为具有真正值得参考价值的回测结果。例如，本发明用收盘价线的单一价位线来做回测，可以保证当天的该价位可以成交。由于回测是以过去的历史数据来做模拟交易，如先前技术二采用K线，其中的最高价、最低价、开盘价不一定可以成交，有可能是量极少，因此，K线图本身并不具备参考价值，其置于回测结果图中，并无法得知哪个价位可以成交，因此，并不具有意义。换言的，如果回测的结果是基于可能不会成交的价位，那么，该次回测将不具有意义。本发明使得技术线图(回测视图32)在视觉上更容易快速地辨识、理解股票回测的信息。在一些实施例中，回测线图标记模块24还包含：产生报酬率切换开关40(例如：以开关组件或核选方块组件实作)并显示于回测视图32，报酬率切换开关40用以接收开启指令或关闭指令以开启或关闭报酬率柱状图42并叠加显示于单一价位线图38(图7)。当开启报酬率柱状图42并叠加显示于单一价位线图38时，单一价位线图38的纵轴坐标标签在一侧(例如：左外侧)显示报酬率卷标以对应报酬率柱状图42中各报酬率柱状的报酬率，在另一侧(例如：右外侧)显示价位卷标以对应价位折线。在一些实施例中，报酬率柱状图42包含一至若干个报酬率柱状(Bar)，每一个报酬率柱状代表一次完整的交易，报酬率柱状的宽度是代表进场时间至出场时间的时间长度，在同一个报酬率柱状图42中是以同样的比例表示时间长度。例如某一个报酬率柱状的宽度为2个单位长，即该报酬率柱状代表2个交易日(从进场点至出场点花了2个交易日)，另一个报酬率柱状的宽度为5个单位长，即该报酬率柱状代表5个交易日(从进场点至出场点花了5个交易日)，而报酬率柱状的长度是代表当次交易的报酬率，报酬率柱状在报酬率基线44之上的长度代表正报酬率，报酬率柱状在报酬率基线44之下的长度代表负报酬率。在一些实施例中，属于正报酬率的报酬率柱状是以第一颜色(例如：红色)予以标记，以及，属于负报酬率的报酬率柱状是以不同的第二颜色(例如：绿色)予以标记。

为了产生对应回测指令的金融商品回测数据提供给客户端，本发明在服务器26端包含有：数据库28与回测运算模块30。数据库28存储有若干个金融商品的历史报价数据、财务面数据、筹码面数据及技术面数据。数据库28所存储的金融商品的历史报价数据是包含多种不同的时间周期以供用户选择下载，例如：1分钟、60分钟、1日、1周、1月…等时间周期。财务面数据例如：股价净值、毛利率、本益比、营业利益…等。筹码面数据例如：三大法人的买/卖数量、融资使用率、融券使用率、筹码分布、周转率…等。技术面数据例如：10日移动平均值、KD、MACD、RSI…等。前述所谓的筛选条件，即是用以比对此些财务面数据、筹码面数据与技术面数据，而筛选条件中所比对的值即是所谓的参数，例如：某进场策略的筛选条件为“KD黄金交叉”，而参数为“9”，即为“9日的KD黄金交叉”。

回测运算模块30，用以接收客户端所上传的回测指令，回测指令包含：金融商品、交易策略(包含：进场策略与出场策略)与时间区间，回测运算模块30接收到回测指令后以该回测指令比对数据库28中指定的金融商品与时间区间，以筛选出符合进场策略的筛选条件的进场点，当筛选出有符合的进场策略之时，接着筛选出符合出场策略的筛选条件的出场点。一个进场点(包含进场价位与进场时间)与一个出场点(包含出场价位与出场时间)合称为一笔完整的交易(即，一买与一卖)。当有完整的交易时即可计算出当次交易的报酬率(即，以进场价位及出场价位计算)，当结束一笔完整的交易且仍在回测指令的时间区间内之时，则继续筛选下一个进场点与出场点，直到时间区间结束为止。在一些实施例中，对某金融商品在时间区间内的回测可以有零至若干笔完整的交易，例如：在时间区间内若无任何符合进场策略的进场点之时，回测数据即为“零”；再例如：在时间区间内若有五笔完整的交易，则回测数据会有五笔的进场时间、进场价位、出场时间、出场价位与报酬率。在一些实施例中，对某金融商品在时间区间内的回测，仅有进场点而无出场点，状态即为“持有中”，因此不会有该次的报酬率。回测结束后，回测运算模块30将产生的回测数据回传给客户端的回测模块22。在一些实施例中，服务器26是于接收到上传的回测指令后，回测运算模块30再对特定的金融商品以指定的交易策略进行回测运算，待运算结束后才将金融商品回测数据提供给客户端。在一些实施例中，回测运算模块30以默认的若干个交易策略(包含进场策略与出场策略)预先对所有的金融商品进行回测运算，并将运算结束后的金融商品回测数据存储于服务器26的存储器或数据库28中，当客户端上传的回测指令是属于“默认的若干个交易策略”之一时，回测运算模块30不需再次进行回测运算，仅需从存储器或数据库28中读取对应特定金融商品的回测数据以提供给客户端。相较于先前技术二，本实施例可让用户不用来回地进行：回到策略设定窗体-->依据策略窗体设定交易策略产生回测指令-->上传回测指令-->服务器依据回测指令进行回测运算-->客户端装置下载回测数据-->显示于客户端装置；换言的，用户每次重新测试一个交易策略时，就必须重新选取一次交易策略后，再进行一次上述的流程。本发明提供若干个默认的交易策略(即，服务器端已预先做过回测运算的交易策略)可大幅增加用户操作的便利性，并且，增加用户进行多个默认交易策略的回测数据比较的效率，例如：直以在交易策略按键54上以按键卷标直接显示“平均报酬率”、“平均胜率”，或者“平均报酬率”与“平均胜率”两者。此外，本发明更借由将上述的交易策略按键化，大幅提升了用户操作的方便性，以下将详细说明的。

参阅图4，本发明实施例回测视图32的屏幕16画面示意图(一)，其说明了本发明一较佳实施例于屏幕16上所显示应用程序20(即，股票回测软件)的图形化用户接口。本实施例的附图是以智能手机的屏幕样式为例来说明，本发明并未限定使用于智能手机，本发明也可使用于个人计算机、笔记本计算机、平板计算机、手持式股票机、个人数字助理、智能电视…等等。本实施例即智能手机(股票回测的数据可视化装置10)显示本发明的回测视图32。在一些实施例中，当用户以菜单(未图标)操作切换至某金融商品的回测视图32时，回测视图32显示默认的若干个交易策略按键54，例如：第一交易策略按键(图例为“最高胜率组合”，其显示平均胜率为“80.2％”)与第二交易策略按键(图例为“最高报酬组合”，其显示平均报酬率为“34.6％”)，并以各所述交易策略按键54其中之一做为默认的“已被选取的交易策略按键54”(即，图例的“最高胜率组合”，其进场策略为“KD黄金交叉”，而出场策略为“布尔通道卖超”)，回测视图32先以默认的被选择交易策略(即，“已被选择的交易策略按键54”所对应的交易策略，是进场策略与出场策略的组合)与默认的时间区间产生该金融商品的回测指令并上传至服务器26，然后自服务器26下载对应该回测指令的回测数据，图例即是此类实施例。图例中“已被选择的交易策略按键54”以黑色圆角粗框标记(即，黑色圆角粗框为“已被选择的交易策略”，而右边的灰色圆角细框则为“未被选择的交易策略”)。在一些实施例中，单击操作交易策略按键54可更新单一价位线图38中的买进符号34与卖出符号36，同时，也更新对应的回测进出数据表52。在一些实施例中，双击或是长按操作交易策略按键54可编辑其对应的交易策略，例如：修改进场策略或出场策略的筛选条件与参数。在一些实施例中，交易策略按键54也可于按键卷标上全部直接显示“平均报酬率”(未图标)、全部直接显示“平均胜率”(未图标)，或者是全部都直接显示“平均报酬率”与“平均胜率”两者(未图标)。图例中默认的时间区间为“近半年”(即，最近一个交易日为回测截止时间，往前推半年的交易日为回测开始时间)，点选“近半年”(图例的文字有标记底线，代表其为可点击的链接)可编辑时间区间。在一些实施例中，当用户以菜单操作切换至某金融商品的回测视图32时，需先设定交易策略及时间区间，才能产生该金融商品的回测指令并上传至服务器26，然后自服务器26下载对应该回测指令的回测数据。在一些实施例中，当用户以菜单操作切换至回测视图32时，需先设定金融商品、交易策略及时间区间，才能产生该金融商品的回测指令并上传至服务器26，然后自服务器26下载对应该回测指令的回测数据。本发明是将回测数据以可视化的效果呈现在回测视图32的单一价位线图38(例如：收盘价线与均价线)，即，在金融商品的价位折线标记回测的买进符号34(代表进场点)与卖出符号36(代表出场点)。由于单一价位线图38与K线图相比之下较为简洁(例如以本发明的图4与先前技术的图1比较)，使得买进符号34与卖出符号36在单一价位线图38较为易读(即，在视觉上较易辨识)。在一些实施例中，买进符号34与卖出符号36是以两种不同的颜色来标记以示区别，由于图例是以灰阶色彩呈现，因此，仅能看出买进符号34与卖出符号36是以一深及一浅来标记，而实际应用时，在屏幕16上可用红色(代表进场点)与绿色来标记(代表出场点)。在一些实施例中，买进符号34与卖出符号36是以两种不同的图标/符号(未图标)来标记以示区别，例如：向上的三角形(代表进场点)与向下的三角形(代表出场点)。在一些实施例中，回测视图32包含报酬率切换开关40(图例是以核选方块组件实作)，若原本为关闭状态(如图例所示)于点击后产生开启指令；反之，若原本为开启状态于点击后产生关闭指令。在一些实施例中，回测视图32包含回测各次进场点与出场点的数据表，如图例下方的回测进出数据表52(图例显示日期、策略信号及收盘价)。例如：在12/29是以“布尔通道卖超”做为出场策略触发卖单，而其卖出价格为490(用户以上/下滑动操作回测视图32即可查看屏幕16可视范围之外回测进出数据表52的其他进场点与出场点)。图例是以中国台北股市商品"台积电"(股票代号2330)为例来说明，本发明并未限定所应用的股票交易市场。

参阅图5，本发明实施例回测视图32的屏幕16画面示意图(二)，图例说明了当用户于单一价位线图38点选价位折线的任何一个进场点或出场点，被点选的进出场点46即会以“特殊视觉效果”予以标记。例如：以特殊的符号/图标标记(如图例)，或是以放大效果(未描绘)显示原本位置的买进符号34或卖出符号36，同时，下方回测进出数据表52之中相对应数据列会以加亮(Highlighted)效果显示。图例是以倒三角形符号标记于被点选的进出场点46，并且标记了该次出场点的日期与价位。在一些实施例中，用户可先于下方回测进出数据表52之中选取某一列的数据，使被选取的进场点/出场点数据列以加亮效果显示，然后，单一价位线图38中相对应的进场点/出场点即自动以“特殊视觉效果”标记对应的被点选的进出场点46。换句话说，用户不论是点选上方单一价位线图38的进场点或出场点，或是点选下方回测进出数据表52，除了被点选的一方(图或表)会以视觉效果标记，相对应的另一方(被点选的图上的点所对应的表，或被点选的表对应的图上的点)也会同步以视觉效果反馈，使得图与表在操作上有双向互动的视觉效果反馈。

参阅图6，本发明实施例回测视图32的屏幕16画面示意图(三)，图例说明了当用户于单一价位线图38点选价位折线的任何一个进场点或出场点，除了被点选的进出场点46会以“特殊视觉效果”予以标记，本实施例并特别以线段醒目标记48将被点选的进出场点46所对应的线段(即，该次进场点与出场点之间的线段)。线段醒目标记48是以不同样式(例如：较粗或虚线)或不同颜色的线段效果来表示，以让用户在视觉上可通过线段醒目标记48清楚地辨识该次的进场点与出场点之间的线段。图例线段醒目标记48是以较粗的线段以及不同颜色标示(图例是以灰色标示，实际在屏幕16上显示可用鲜艳的色彩来标示)。在一些实施例中，线段醒目标记48可用红色表示正报酬率、绿色表示负报酬率。

参阅图7，本发明实施例回测视图32的屏幕16画面示意图(四)，此图例是说明当用户勾选报酬率切换开关40后(图例的核选方块组件是从未勾选状态变更为已勾选状态，即，产生报酬率切换开关40的开启指令)，即开启报酬率柱状图42叠加显示于单一价位线图38。此时，单一价位线图38的纵轴坐标标签在一侧(图例是左侧)显示报酬率卷标以对应报酬率柱状图42的报酬率，在另一侧(图例是右侧)显示价位卷标以对应价位折线，报酬率柱状图42中的各个报酬率柱状的长度代表各次“完整的交易”的报酬率，在报酬率基线44(图例是以虚线表示报酬率为0％的位置)之上的长度代表正报酬率，而在报酬率基线44之下的长度代表负报酬率，至于报酬率柱状的宽度是代表进场时间至出场时间的时间长度。在一些实施例中，属于正报酬率的报酬率柱状是以第一颜色(例如：红色)予以标记，以及，属于负报酬率的报酬率柱状是以不同的第二颜色(例如：绿色)予以标记(如图例中，-5.0％报酬率的报酬率柱状与其他正报酬率的正报酬率柱状，是以不同的灰阶示意之)。在一些实施例中，在各报酬率柱状的对应位置另标注有报酬率数据，例如图例的正报酬率是在报酬率柱状的上方标注报酬率数据，而负报酬率是在报酬率柱状的下方标注报酬率数据。本发明的报酬率柱状图42让用户可轻易通过图形的视觉效果辨识出报酬率柱状的长短(即，报酬率的高低)与宽度(即，持股时间的长短)。

参阅图8，本发明实施例回测视图32的屏幕16画面示意图(五)，图例说明了当用户点选本实施例上方报酬率柱状图42的任一个报酬率柱状，被点选的报酬率柱状50即以加亮效果或是不同的颜色呈现(图例是以灰色点点表示)，而下方的回测进出数据表52之中相对应数据列也会同步以加亮效果显示，由于一个报酬率柱状代表一个完整的交易，所以，数据列的加亮效果是对应一个进场点与一个出场点(即，回测进出数据表52中的两列数据)。在一些实施例中，用户可先于下方回测进出数据表52之中选取成对的某两列数据，使被选取的进场点与出场点数据列以加亮效果显示，然后，上方报酬率柱状图42中相对应的报酬率柱状即自动以加亮效果或是不同的颜色呈现。换句话说，用户不论是点选上方报酬率柱状图42的报酬率柱状，或是点选下方回测进出数据表52成对的数据列，除了被点选的一方(图或表)会以视觉效果标记，相对应的另一方(被点选的图上的点所对应的表，或被点选的表对应的图上的点)也会同步以视觉效果反馈，使得图与表在操作上有双向互动的视觉效果反馈。

参阅图9，本发明实施例回测视图32的屏幕16画面示意图(六)，图例说明了本实施例是以开关组件(例如iOS的Switch组件)实作报酬率切换开关40，若原本为关闭状态于点击后产生开启指令，反之，若原本为开启状态于点击后产生关闭指令。在一些实施例中，报酬率切换开关40也可利用其他的组件实作以取代核选方块组件或开关组件，例如：按键组件(Button组件)。

参阅图10，本发明一实施例的操作流程图，用户利用移动装置(如智能手机/平板计算机/股票机)执行应用程序20以查看某金融商品的回测数据的操作流程，请同时参考图2、图3、图4、图7与图9，是包含：

步骤S101：于装置10上执行本发明应用程序20。用户于移动装置(如智能手机/平板计算机/股票机)执行本发明的应用程序20(股票回测软件)。此说明范例并非用以限定本发明应用于移动装置，本发明也可应用于个人计算机、笔记本计算机、智能电视…等装置。在一些实施例中，执行步骤S101之时，用户需以账号及密码进行登入验证作业，在此之前，通信模块18须先建立好Internet网络连接。

步骤S102：与服务器26建立连接。应用程序20执行后，即通过通信模块18建立好Internet网络连接与服务器26建立连接。

步骤S103：产生回测视图32，并接收金融商品、交易策略与时间区间的选择以组合成为回测指令。在一些实施例中，用户先选择金融商品(例如：从自选报价视图点选其中一个自选商品，未描绘)并切换至该金融商品的回测视图32，例如：点选图4中的“股票回测”页签(或回测选项，未描绘)，于该金融商品的回测视图32仅需再选择交易策略与时间区间，不需再另行输入金融商品的商品代号或商品代码，因为回测视图32已取得该金商品的商品代号或商品代码。如图4所示，由于此回测视图32是归属于“台积电”，因此，回测模块22已自动取得金融商品(即，“台积电”)，而图例是以默认的“已被选取的交易策略按键54”(即，“最高胜率组合”，其进场策略为“KD黄金交叉”，而出场策略为“布尔通道卖超”)与默认的时间区间(假设应用程序20的默认值为“近半年”)产生“台积电”的回测指令。在一些实施例中，用户可点选“更多按键”(图例中位于进出场策略的最右边)以选择其他交易策略或自定义交易策略，另外，用户可点选图例中时间区间“近半年”(有底线的文字)以更改时间区间的设定。

步骤S104：上传回测指令至服务器26。前一步骤执行后，即可上传回测指令至服务器26。待服务器26依据该回测指令进行运算并产生相对应的回测数据(包含进场点、出场点与报酬率)后即回传给回测模块22，或由回测模块22自服务器26下载。在前一步骤中，若用户选取默认的若干个交易策略按键54其中之一，也就是说服务器26的回测运算模块30已事先对所有的金融商品以同样的交易策略进行过回测运算，并将运算结束后的金融商品回测数据存储于服务器26的存储器或数据库28中，所以回测运算模块30不需再次进行回测运，仅需从存储器或数据库28中读取对应特定金融商品的回测数据以提供给客户端，因此，可大幅缩短回测运算的时间。

步骤S105：自服务器26下载对应回测指令的回测数据。待服务器26依据该回测指令进行运算并产生相对应的回测数据后即回传给回测模块22，或由回测模块22自服务器26下载。回测数据包含各进场点的进场时间与进场价位、各出场点的出场时间与出场价位、各笔完整交易的报酬率。

步骤S106：自服务器26下载金融商品的历史报价数据并据以产生单一价位线图38显示于回测视图32。回测线图标记模块24自服务器26下载金融商品的历史报价数据并据以产生单一价位线图38显示于回测视图32，单一价位线图38包含价位折线。在一些实施例中，步骤S105与步骤S106是同步执行；在一些实施例中，步骤S105先执行后，再执行步骤S106；在一些实施例中，步骤S106先执行以产生单一价位线图38显示于回测视图32，再执行步骤S105。

步骤S107：依据回测数据产生对应的买进符号34与卖出符号36并标记于价位折线相对应的位置。回测线图标记模块24依据回测数据产生对应的买进符号34与卖出符号36并标记于价位折线相对应的位置，买进符号34是对应进场时间，卖出符号36是对应出场时间，如图4所示。

步骤S108：接收开启指令以开启报酬率柱状图42叠加显示于单一价位线图38。由回测线图标记模块24所产生的报酬率切换开关40显示于回测视图32，以开关组件实作如图9所示，以核选方块组件实作则如图7所示。若报酬率切换开关40原本为关闭状态于点击后即产生开启指令，回测线图标记模块24接收到开启指令即开启报酬率柱状图42叠加显示于单一价位线图38，如图7或图9所示。

对本发明的不同实施例可理解的是，由计算机执行的程序指令可实行流程图中的各个方块、流程图中方块的组合、以及各实施例中的步骤。把各所述程序指令提供给一处理器操作以产生一机器或产生硬件与软件协同运作的资源，借此在该处理器上执行各所述指令时，将产生用以实行流程图方块指明的动作或技术效果的构件。不同集合的程序指令也可使展示于流程图方块中的至少某些操作步骤并行地进行，且一应用程序的各个程序指令所表达的技术内容可能依不同实施例而不同。再者，也可在不只一个处理器上进行某些各所述步骤，例如本发明装置中微处理器与周边接口处理器所协同运作的状况。此外，在不偏离本发明范围或精神的条件下，流程图中之一或多个方块或方块的组合也可与其他方块或方块组合同时地进行，或甚至以不同于展示出的顺序来进行。

因此，本发明流程图的方块支持用以进行指明动作或技术效果的构件组合、用以进行指明动作或技术效果的步骤组合、以及用以进行指明动作或技术效果的程序指令构件。也可了解的是，这些指明动作或技术效果是由特殊用途硬件式系统或者特殊用途硬件与程序指令协同运作来实行本发明流程图的各个方块以及流程图的方块组合。

综上所述，本发明提出一种股票回测的数据可视化技术，解决了先前技术“在K线图中标记买进符号与卖出符号不易让用户以视觉辨识”的问题，本发明以简洁的技术线图(即，单一价位线图38)辅以显示股票回测的进场点、出场点以及报酬率，让用户可轻易辨识买进符号与卖出符号，弥补了先前技术不足之处。进一步地，由于本发明有效地整合了单一价位线图与回测进出数据表，让用户于操作两者其中之一之时可有双向互动的视觉效果反馈，可以更直觉式的辨识、理解回测数据的进出点概念的特殊技术功效。再进一步地，本发明提供了默认的若干个交易策略，并于服务器26端预先做好回测运算以提供对应的回测数据，可大幅缩短回测运算的时间。另外，由于本发明有效地整合了与报酬率柱状图，让用户更容易通过图形的视觉效果辨识出报酬率柱状的长短(即，报酬率的高低)与宽度(即，持股时间的长短)。以上的多重特殊技术功效，均导因于本发明有效地整合了股票回测、单一价位线图、报酬率柱状图以及回测进出数据表，而任何先前技术均无法具体实现。

虽然本发明的技术内容已经以较佳实施例公开如上，但其并非用以限定本发明，任何本领域的技术人员，在不脱离本发明的精神所作些许的更动与润饰，均应涵盖于本发明的范畴内，因此本发明的保护范围当视所附的权利要求保护范围所界定的为准。

Claims (21)

1.一种股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该装置包含：

通信模块，用以建立Internet网络连接；

回测模块，用以产生一回测视图，并接收一金融商品、一交易策略与一时间区间的选择以组合成为一回测指令，上传该回测指令至一服务器，以及，自该服务器下载对应该回测指令的一回测数据并触发一回测线图标记模块，该回测数据包含一进场时间、一进场价位、一出场时间、一出场价位与一报酬率；

该回测线图标记模块，自该服务器下载该金融商品的一历史报价数据并据以产生一单一价位线图而显示于该回测视图，该单一价位线图包含一价位折线，依据该回测数据产生对应的一买进符号与一卖出符号并标记于该价位折线相对应的位置，该买进符号是对应该进场时间，该卖出符号是对应该出场时间；

存储器，用以存储一应用程序，该应用程序包含该回测模块与该回测线图标记模块；

该屏幕，用以显示该应用程序的图形化用户接口；

一或多个处理器，连接该存储器与该屏幕并执行该应用程序。

2.如权利要求1所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该单一价位线图是一收盘价线图或一均价线图。

3.如权利要求1所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该回测视图显示默认的若干个交易策略按键，每一个该交易策略按键均代表一个不同的该交易策略且包含：

一进场策略与一出场策略，而该进场策略与该出场策略各包含一至若干个筛选条件及相对应的一至若干个参数。

4.如权利要求1所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该回测模块还包含：

接收默认的各所述交易策略按键的一点击指令以产生对应的该回测指令并上传至该服务器，然后下载对应该回测指令的该回测数据并据以产生对应各所述交易策略按键之一的该单一价位线图以及标记对应的该买进符号与该卖出符号。

5.如权利要求1所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该回测模块还包含：依据该回测数据产生一回测进出数据表并显示于该回测视图，该回测进出数据表是以表格形式呈现该回测数据的该进场时间、该进场价位、该出场时间、该出场价位与该交易策略。

6.如权利要求5所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该单一价位线图与该回测进出数据表于个别被操作之时是有双向互动的视觉效果反馈。

7.如权利要求1所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该回测线图标记模块还包含：

产生一报酬率切换开关显示于该回测视图，该报酬率切换开关用以接收一开启指令或一关闭指令以开启或关闭一报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图。

8.如权利要求7所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，当该报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图时，该单一价位线图的纵轴坐标卷标在一侧显示一报酬率卷标以对应该报酬率柱状图的一报酬率，在另一侧显示一价位卷标以对应该价位折线。

9.如权利要求7所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，该报酬率柱状图包含一至若干个报酬率柱状，一个该报酬率柱状代表一次完整的交易，该报酬率柱状的宽度是代表该进场时间至该出场时间的一时间长度，而该报酬率柱状的长度是代表当次交易的该报酬率，该报酬率柱状在一报酬率基线之上的长度代表一正报酬率，该报酬率柱状在该报酬率基线之下的长度代表一负报酬率。

10.如权利要求7所述的股票回测的数据可视化装置，其特征在于，属于该正报酬率的该报酬率柱状是以一第一颜色予以标记，以及，属于该负报酬率的该报酬率柱状是以不同的一第二颜色予以标记。

11.一种股票回测的数据可视化方法，应用于一装置，该装置包含通信模块、存储器及屏幕，其特征在于，该方法包含：

与服务器建立连接；

产生一回测视图，并接收一金融商品、一交易策略与一时间区间的选择以组合成为一回测指令；

上传该回测指令至该服务器；

自该服务器下载对应该回测指令的一回测数据，该回测数据包含一进场时间、一进场价位、一出场时间、一出场价位与一报酬率；

自该服务器下载该金融商品的一历史报价数据并据以产生一单一价位线图显示于该回测视图，该单一价位线图包含一价位折线；以及，

依据该回测数据产生对应的一买进符号与一卖出符号并标记于该价位折线相对应的位置，该买进符号是对应该进场时间，该卖出符号是对应该出场时间。

12.如权利要求11所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，该单一价位线图是一收盘价线图或一均价线图。

13.如权利要求11所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，该回测视图显示默认的若干个交易策略按键，每一个该交易策略按键均代表一个不同的该交易策略，且包含：

一进场策略与一出场策略，而该进场策略与该出场策略各包含一至若干个筛选条件及相对应的一至若干个参数。

14.如权利要求11所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，还包含：

接收默认的各所述交易策略按键的一点击指令以产生对应的该回测指令并上传至该服务器，然后下载对应该回测指令的该回测数据并据以产生对应各所述交易策略按键之一的该单一价位线图以及标记对应的该买进符号与该卖出符号。

15.如权利要求11所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，还包含：

依据该回测数据产生一回测进出数据表并显示于该回测视图，该回测进出数据表是以表格形式呈现该回测数据的该进场时间、该进场价位、该出场时间、该出场价位与该交易策略。

16.如权利要求15所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，该单一价位线图与该回测进出数据表于被操作之时是有双向互动的视觉效果反馈。

17.如权利要求11所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，还包含：

产生一报酬率切换开关显示于该回测视图，该报酬率切换开关用以接收一开启指令或一关闭指令以开启或关闭一报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图。

18.如权利要求17所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，当该报酬率柱状图叠加显示于该单一价位线图时，该单一价位线图的纵轴坐标卷标在一侧显示一报酬率卷标以对应该报酬率柱状图的一报酬率，在另一侧显示一价位卷标以对应该价位折线。

19.如权利要求17所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，该报酬率柱状图包含一至若干个报酬率柱状，一个该报酬率柱状代表一次完整的交易，该报酬率柱状的宽度是代表该进场时间至该出场时间的一时间长度，而该报酬率柱状的长度是代表当次交易的该报酬率，该报酬率柱状在一报酬率基线之上的长度代表一正报酬率，该报酬率柱状在该报酬率基线之下的长度代表一负报酬率。

20.如权利要求17所述的股票回测的数据可视化方法，其特征在于，属于该正报酬率的该报酬率柱状是以一第一颜色予以标记，以及，属于该负报酬率的该报酬率柱状是以不同的一第二颜色予以标记。

21.一种计算机程序产品，安装于具有处理器、存储器及屏幕的一装置，该计算机程序产品存储在该存储器并可在该处理器上运行，其特征在于，该处理器执行该计算机程序产品时实现上述权利要求11至权利要求20一种股票回测的数据可视化方法的步骤。