TWI880151B - 具備逾時檢核功能的下單主機及逾時檢核的方法 - Google Patents

Abstract

本發明提供一種具備逾時檢核功能的下單主機與逾時檢核的方法，所述方法包含下列步驟。由下單主機接收來自客戶端的下單資訊，並判斷下單資訊的延遲時間是否超過預設門檻值。當下單資訊的延遲時間未超過預設門檻值，將下單資訊轉換為客戶委託單，並將客戶委託單傳輸至交易所主機。以及，當下單資訊的該延遲時間已超過預設門檻值，產生關聯於下單資訊的退單資訊，並將退單資訊回報給客戶端。

Description

具備逾時檢核功能的下單主機及逾時檢核的方法

本發明係關於一種金融商品交易系統中的下單主機與逾時檢核的方法，特別是關於一種具備逾時檢核功能的下單主機與利用下單主機執行逾時檢核的方法。

請參考圖1，圖1係繪示傳統的金融商品交易系統的功能方塊圖。如圖所示，於傳統的金融商品交易系統9中，客戶可以利用各種連網設備(如手機或電腦)中的特定應用程式進行網路下單，所述具有特定應用程式的連網設備可以定義為客戶端90。券商端92接到客戶端90的下單資訊之後，會由內部的風險控制模組920進行風險評估與計算，風險控制模組920再將檢核合格的下單資訊傳送給下單主機922。接著，由下單主機922將檢核合格的下單資訊轉換成委託單，再將委託單傳送給交易所主機94。最後，交易所主機94依據委託單撮合交易，並且產生撮合交易的結果。一般來說，交易所主機94會將撮合交易的結果回報給券商端92，再由券商端92發送通知給客戶端90，使得客戶端90能夠掌握自己的下單是否已經交易成功。

然而，傳統的金融商品交易系統9於高頻交易中存在著一些問題，特別是高頻交易的速度相當快，如果因為網路延遲或者各種不可控制的原因，錯過了客戶真正想要交易的時間點，那麼有可能給客戶帶來巨大的損失。因此，為了避免因延遲導致於不正確時間點發生交易，下單主機922可以設定於每一筆委託單加上「取消(cancel)」的時間，之後再將委託單發送給交易所主機94。好處在於，當交易所主機94判斷收到某一筆委託單的時間已經大於「取消」的時間，則交易所主機94便會退回該筆委託單，可以避免客戶非預期的損失。但是，由交易所主機94退回委託單的時間不能保證，於高頻交易中，有可能發生客戶送出新的委託單之後，才發現交易所主機94退回前面的委託單。或者是，客戶端90需要更多的時間才能讓得知前面的委託單是否被接受，導致不容易決策後續該如何下單。據此，證券業者需要一種新的下單主機，讓客戶能夠即時得知下單是否因為延遲而被取消。

本發明提供了一種具備逾時檢核功能的下單主機，可以預判斷客戶端的下單資訊是否會被交易所主機取消，從而把會被交易所主機取消的下單資訊攔截下來並回報給客戶端。

本發明提出一種具備逾時檢核功能的下單主機，用於一金融商品交易系統，所述下單主機包含逾時檢核模組、委託單轉換模組、傳輸模組以及逾時回報模組。所述逾時檢核模組接收來自客戶端的下單資訊，並判斷下單資訊的延遲時間是否超過預設門檻值。所述委託單轉換模組電性連接逾時檢核模組，當下單資訊的延遲時間未超過預設門檻值，將下單資訊轉換為客戶委託單。所述傳輸模組電性連接委託單轉換模組，用以將客戶委託單傳輸至交易所主機。所述逾時回報模組電性連接逾時檢核模組，當下單資訊的該延遲時間已超過預設門檻值，產生關聯於下單資訊的退單資訊，並將退單資訊回報給客戶端。

於一些實施例中，當下單資訊的延遲時間已超過預設門檻值，委託單轉換模組不將下單資訊轉換為客戶委託單。並且，逾時回報模組產生的退單資訊不經過傳輸模組。此外，當下單資訊的延遲時間已超過預設門檻值，逾時檢核模組產生退單命令，逾時回報模組依據退單命令產生關聯於下單資訊的退單資訊。另外，客戶端給出下單資訊的時間可以定義為第一時間，逾時檢核模組接收下單資訊的時間可以定義為第二時間，下單資訊的延遲時間為第一時間與第二時間的時間差。

本發明提供了一種利用下單主機執行逾時檢核的方法，可以預判斷客戶端的下單資訊是否會被交易所主機取消，從而把會被交易所主機取消的下單資訊攔截下來並回報給客戶端。

本發明提出一種利用下單主機執行逾時檢核的方法，用於金融商品交易系統，所述方法包含下列步驟。由下單主機接收來自客戶端的下單資訊，並判斷下單資訊的延遲時間是否超過預設門檻值。當下單資訊的延遲時間未超過預設門檻值，將下單資訊轉換為客戶委託單，並將客戶委託單傳輸至交易所主機。以及，當下單資訊的該延遲時間已超過預設門檻值，產生關聯於下單資訊的退單資訊，並將退單資訊回報給客戶端。

於一些實施例中，當下單資訊的該延遲時間已超過預設門檻值，下單資訊不轉換為客戶委託單。此外，當下單資訊的該延遲時間已超過預設門檻值，可以由逾時檢核模組產生退單命令，並可以由逾時回報模組依據退單命令產生關聯於下單資訊的退單資訊。另外，客戶端給出下單資訊的時間可以定義為第一時間，逾時檢核模組接收下單資訊的時間可以定義為第二時間，下單資訊的延遲時間為第一時間與第二時間的時間差。

綜上所述，本發明提出的具備逾時檢核功能的下單主機與利用下單主機執行逾時檢核的方法，可以檢查下單資訊的延遲時間是否已經超過了預設門檻值。如果延遲時間超過了預設門檻值，表示下單主機判斷交易所主機將會取消此筆下單資訊的委託單，那麼下單主機便不再將此下單資訊轉換成委託單，而是自動退回給客戶端，讓客戶端能夠更快地掌握下單資訊被取消的訊息。

下文將進一步揭露本發明之特徵、目的及功能。然而，以下所述者，僅為本發明之實施例，當不能以之限制本發明之範圍，即但凡依本發明申請專利範圍所作之均等變化及修飾，仍將不失為本發明之要意所在，亦不脫離本發明之精神和範圍，故應將視為本發明的進一步實施態樣。

請一併參閱圖2與圖3，圖2係繪示依據本發明一實施例之金融商品交易系統的功能方塊圖，圖3係繪示依據本發明一實施例之下單主機的功能方塊圖。如圖所示，本實施例的金融商品交易系統1係描述了在客戶端10、券商端12以及交易所主機14之間的交易行為，客戶端10可以有線或無線地電性連接到券商端12，而券商端12及交易所主機14之間通常會利用實體的交易線路進行連線。當然，本實施例在此不限制客戶端10、券商端12以及交易所主機14之間的連線方式。在此，本實施例所稱的客戶端10係指欲交易金融商品的使用者所操作的連網設備，所述連網設備可以利用特定應用程式向券商端12發送下單資訊，並且從券商端12接收交易的結果。券商端12包含有風險控制模組120以及下單主機122，當然本實施例不限制券商端12的內部架構，例如券商端12還可以包含配單主機或者資料庫等設備。於所屬技術領域具有通常知識者應可以了解，客戶端10以及交易所主機14的運作機制，本實施例便不做過多的描述。

有別於傳統的下單主機，本實施例的下單主機122包含了逾時檢核模組1220、逾時回報模組1222、委託單轉換模組1224以及傳輸模組1226，逾時檢核模組1220分別電性連接逾時回報模組1222和委託單轉換模組1224，傳輸模組1226電性連接委託單轉換模組1224，並且傳輸模組1226可以與交易所主機14傳輸信息。詳細來說，券商端12中的風險控制模組120會檢核客戶端10給出的下單資訊，例如計算所需要的保證金。當下單資訊被風險控制模組120檢核完畢，通過檢核的下單資訊便會傳送給下單主機122。在此，委託單轉換模組1224的功能是轉換交易所主機14可以辨識的委託單格式，即委託單轉換模組1224可以把通過檢核的下單資訊轉換成正式的客戶委託單。接著，傳輸模組1226再將客戶委託單提供給交易所主機14。本實施例的逾時檢核模組1220和逾時回報模組1222的功能於後詳細描述。

實務上，客戶端10給出下單資訊後，會透過有線或無線的連網手段把下單資訊提供給券商端12。然而，傳送下單資訊的過程是有可能發生非預期的延遲的，例如客戶端10的運算效能不足或客戶端10的連網品質較差等因素，都可能讓券商端12無法及時收到下單資訊。特別是每秒可能提供數十次到數百次下單資訊的高頻交易，更是有可能因為上述的延遲而導致錯過了客戶真正想要交易的時間點。傳統上，為了避免因延遲導致於不正確時間點發生交易，券商可以設定下單主機的「取消(cancel)」的時間。本實施例在此基礎上，加上了逾時檢核模組1220來檢測下單資訊的延遲時間。於一個例子中，逾時檢核模組1220檢測的是客戶端10給出下單資訊的時間(第一時間)，以及逾時檢核模組1220收到通過檢核的下單資訊的時間(第二時間)。上述第一時間和第二時間的時間差，即為此筆通過檢核的下單資訊的延遲時間，而本實施例的逾時檢核模組1220即是比對上述延遲時間和預先設定好的下單主機的「取消」時間(預設門檻值)。

以一個實際例子來說明，假設某一筆通過檢核的下單資訊的延遲時間已經超過了預設的「取消」時間，則於所屬技術領域具有通常知識者可以理解，縱使委託單轉換模組1224將此筆通過檢核的下單資訊轉換成客戶委託單，傳輸模組1226再將客戶委託單提供給交易所主機14，交易所主機14也會因為超過「取消」時間而退回此筆客戶委託單。也就是說，逾時檢核模組1220的功能是檢查是否有下單資訊的延遲時間已經超過了預設門檻值，或說逾時檢核模組1220檢查是否有已知會被交易所主機14退回的下單資訊。如果逾時檢核模組1220發現了已知會被交易所主機14退回的下單資訊，則這一筆下單資訊不會再進到委託單轉換模組1224轉換成客戶委託單，也當然不會再經由傳輸模組1226給交易所主機14。於本實施例中，逾時檢核模組1220會把已知會被交易所主機14退回的下單資訊改傳給逾時回報模組1222，由逾時回報模組1222直接產生退單資訊，所述退單資訊指示了這一筆下單資訊被退回的結果。實務上，逾時檢核模組1220發現有下單資訊的延遲時間已經超過了預設門檻值，則會產生退單命令，由逾時回報模組1222依據退單命令產生關聯於此筆下單資訊的退單資訊。另外，本實施例不限制退單資訊的內容，例如逾時回報模組1222可以只是把延遲過久的下單資訊退回去給客戶端10，即退單資訊可以是原本的下單資訊。或者，逾時回報模組1222也可以只把足以識別某一筆下單資訊的內容回傳給客戶端10，例如退單資訊可以標示對應的下單資訊的下單編號或下單時間等。

於所屬技術領域具有通常知識者可以理解，本實施例在下單主機122預先攔截了延遲過久的下單資訊，從而不需要委託單轉換模組1224處理無實際意義的下單資訊(因為已知會被交易所主機14退回)，可以省下委託單轉換模組1224的處理資源。同時，傳輸模組1226也不用傳輸無實際意義的客戶委託單(已知會被交易所主機14退回)，省下了傳輸模組1226到交易所主機14之間往返的傳輸頻寬。此外，因為不用等待交易所主機14退回客戶委託單，而是改由逾時回報模組1222產生退單資訊，可以加快客戶端10取得退單資訊而得知下單未成功的訊息，減少客戶端10於高頻交易中未即時發現下單未成功而導致的損失。由實際的測試例子來說，傳輸模組1226傳輸一個客戶委託單給交易所主機14，而交易所主機14判斷此筆客戶委託單的延遲時間已經超過了預設門檻值，再退回此筆客戶委託單給傳輸模組1226的時間大約需要5ms。由上述可知，本實施例改良後的下單主機122藉由預先判斷下單資訊是否延遲過久，至少可以提前5ms回報給客戶端10，無疑是直接優化了整體金融商品交易系統1下單與回報的速度。

另一方面，本實施例於下單主機122中判斷下單資訊是否延遲過久，亦有其實務上的意義。於一個例子中，客戶端10本身的延遲、客戶端10到風險控制模組120的傳輸延遲以及風險控制模組120的處理延遲，往往是下單資訊是否延遲過久的原因。據此，本實施例提出的逾時檢核模組1220係判斷經過風險控制模組120檢核的下單資訊，已經可以預先過濾出大部分延遲過久的下單資訊。當然，本實施例不更動原本的交易所主機14的處理機制，例如交易所主機14還是可以再收到客戶委託單時，判斷此筆客戶委託單有沒有超過預設的「取消」時間。若是傳輸模組1226到交易所主機14之間的交易線路出現故障，導致傳輸上發生延遲，交易所主機14還是能夠退回超過預設的「取消」時間的客戶委託單。此時，被交易所主機14退回的客戶委託單可以由傳統的回報路徑提供給客戶端10，本實施例不再贅述。

為了清楚說明本發明的利用下單主機執行逾時檢核的方法，請一併參閱圖2到圖4，圖4係繪示依據本發明一實施例之利用下單主機執行逾時檢核的方法的步驟流程圖。如圖所示，本實施例利用下單主機執行逾時檢核的方法，同樣用於金融商品交易系統1。於步驟S20中，下單主機122會接收來自客戶端10的下單資訊，並且下單主機122內的逾時檢核模組1220可以判斷下單資訊的延遲時間是否超過預設門檻值。當逾時檢核模組1220判斷下單資訊的延遲時間尚未超過預設門檻值，則可以由下單主機122內的委託單轉換模組1224將下單資訊轉換為客戶委託單，並可以由下單主機122內的傳輸模組1226將客戶委託單傳輸至交易所主機14。以及，當逾時檢核模組1220判斷下單資訊的延遲時間已超過預設門檻值，逾時檢核模組1220會指示逾時回報模組1222產生關聯於下單資訊的退單資訊，並由逾時回報模組1222將退單資訊回報給客戶端10。

綜上所述，本發明提出的具備逾時檢核功能的下單主機與利用下單主機執行逾時檢核的方法，可以檢查下單資訊的延遲時間是否已經超過了預設門檻值。如果延遲時間超過了預設門檻值，表示下單主機判斷交易所主機將會取消此筆下單資訊的委託單，那麼下單主機便不再將此下單資訊轉換成委託單，而是自動退回給客戶端，讓客戶端能夠更快地掌握下單資訊被取消的訊息。

1:金融商品交易系統 10:客戶端 12:券商端 120:風險控制模組 122:下單主機 1220:逾時檢核模組 1222:逾時回報模組 1224:委託單轉換模組 1226:傳輸模組 14:交易所主機 9:金融商品交易系統 90:客戶端 92:券商端 920:風險控制模組 922:下單主機 94:交易所主機 S20~S24:步驟流程

圖1係繪示傳統的金融商品交易系統的功能方塊圖。

圖2係繪示依據本發明一實施例之金融商品交易系統的功能方塊圖。

圖3係繪示依據本發明一實施例之下單主機的功能方塊圖。

圖4係繪示依據本發明一實施例之利用下單主機執行逾時檢核的方法的步驟流程圖。

S20~S24:步驟流程

Claims (6)

1. 一種具備逾時檢核功能的下單主機，用於一金融商品交易系統，所述下單主機包含：一逾時檢核模組，接收來自一客戶端的一下單資訊，並判斷該下單資訊的一延遲時間是否超過一預設門檻值；一委託單轉換模組，電性連接該逾時檢核模組，當該下單資訊的該延遲時間未超過該預設門檻值，將該下單資訊轉換為一客戶委託單；一傳輸模組，電性連接該委託單轉換模組，用以將該客戶委託單傳輸至一交易所主機；以及一逾時回報模組，電性連接該逾時檢核模組，當該下單資訊的該延遲時間已超過該預設門檻值，產生關聯於該下單資訊的一退單資訊，並將該退單資訊回報給該客戶端；其中該客戶端給出該下單資訊的時間定義為一第一時間，該逾時檢核模組接收該下單資訊的時間定義為一第二時間，該下單資訊的該延遲時間為該第一時間與該第二時間的時間差。
2. 如請求項1所述之具備逾時檢核功能的下單主機，其中當該下單資訊的該延遲時間已超過該預設門檻值，該委託單轉換模組不將該下單資訊轉換為該客戶委託單。
3. 如請求項1所述之具備逾時檢核功能的下單主機，其中該逾時回報模組產生的該退單資訊不經過該傳輸模組。
4. 如請求項1所述之具備逾時檢核功能的下單主機，其中當該下單資訊的該延遲時間已超過該預設門檻值，該逾時檢核模組產生一退單命令，該逾時回報模組依據該退單命令產生關聯於該下單資訊的該退單資訊。
5. 一種逾時檢核的方法，用於一金融商品交易系統的一下單主機，所述方法包含：由該下單主機接收來自一客戶端的一下單資訊，並判斷該下單資訊的一延遲時間是否超過一預設門檻值；當該下單資訊的該延遲時間未超過該預設門檻值，將該下單資訊轉換為一客戶委託單，並將該客戶委託單傳輸至一交易所主機；以及當該下單資訊的該延遲時間已超過該預設門檻值，產生關聯於該下單資訊的一退單資訊，並將該退單資訊回報給該客戶端；其中當該下單資訊的該延遲時間已超過該預設門檻值，由一逾時檢核模組產生一退單命令，並由一逾時回報模組依據該退單命令產生關聯於該下單資訊的該退單資訊其中該客戶端給出該下單資訊的時間定義為一第一時間，該逾時檢核模組接收該下單資訊的時間定義為一第二時間，該下單資訊的該延遲時間為該第一時間與該第二時間的時間差。
6. 如請求項5所述之逾時檢核的方法，其中當該下單資訊的該延遲時間已超過該預設門檻值，該下單資訊不轉換為該客戶委託單。