TWI874161B - 彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列 - Google Patents
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Abstract
一種彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列，包含一收發單元，一與該收發單元資訊連接的運算單元，及一與該運算單元資訊連接的訂單簿記憶單元。該收發單元與一集中市場伺服器通訊，該收發單元接收該集中市場伺服器發佈的一訂單資料。該運算單元自該收發單元取得該訂單資料，該運算單元擷取該訂單資料中的一訂單號訊息，並對該訂單號訊息進行運算取得一雜湊訊息，該雜湊訊息的資料量小於該訂單號訊息的資料量，該運算單元以該雜湊訊息作為一邏輯位址將該訂單資料記錄於一訂單簿記憶單元中。
Description
本發明涉及一種用於金融交易的現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)，尤指一種可彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列。
集中市場以組播(Multicast)或快照(Snapshot)即時向市場參與者發佈市場行情數據(Maket date)，前述市場行情數據包含訂單資料。市場參與者可透過運算終端上執行的軟體來對市場行情數據進行解析，進而參與交易。
高頻交易(High Frequency Trading,HFT)是透過高算力的終端設備來實施，透過高算力終端設備來解析市場行情數據，進而得以在快速變化的交易市場中尋求價格差實現套利。高頻交易對於市場行情數據運算延遲速度十分講究，延遲幾微秒即可能喪失先機。然，當前市場行情數據的解讀運算仍是以軟解方式實施，由終端設備中的中央處理器(CPU)執行，中央處理器運算前除需經過網路卡等設備的運算，運算時更需搭配相應的軟體實施，如此一來仍會產生一定運算延遲，不利高頻交易。
本發明的主要目的，在於解決當前高頻交易仍以軟解方式實施仍有運算延遲較長的問題。
為達上述目的，本發明提供一種彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列，包含一收發單元，一與該收發單元資訊連接的運算單元，及一與該運算單元資訊連接的訂單簿記憶單元。該收發單元與一集中市場伺服器通訊，該收發單元接收該集中市場伺服器發佈的一訂單資料。該運算單元自該收發單元取得該訂單資料，該運算單元擷取該訂單資料中的一訂單號訊息，並對該訂單號訊息進行運算取得一雜湊訊息，該雜湊訊息的資料量小於該訂單號訊息的資料量。該運算單元以該雜湊訊息作為一邏輯位址將該訂單資料記錄於一訂單簿記憶單元中，該訂單資料包含該訂單號訊息，一價格訊息及一數量訊息。
一實施例中，該現場可程式化邏輯閘陣列包含一行情記憶單元，該運算單元記錄該訂單資料時亦將該價格訊息及該數量訊息記錄於該行情記憶單元。
一實施例中，該運算單元以至少二雜湊算式與至少二變數作為運算元，對該訂單號訊息運算，產生複數待選用雜湊訊息，該運算單元以該些待選用雜湊訊息查找該訂單簿記憶單元相應的記憶位址是否已使用，如該些待選用雜湊訊息其中一者所對應記憶位址未被使用，即以該待選用雜湊訊息作為該邏輯位址。
一實施例中，該運算單元於該些待選用雜湊訊息所對應記憶位址均已被使用時，讀取該些待選用雜湊訊息其中一者所對應記憶位址目前記錄的該訂單資料進行運算，變更其記憶位址。
透過本發明前述實施，相較於習用具有以下特點：本發明令原本資料量不易被該現場可程式化邏輯閘陣列運算的該訂單資料，可快速被記錄於該訂單簿記憶單元，使該現場可程式化邏輯閘陣列可依此快速反應市場行情，解決過往資料處理延遲過長，不利高頻交易的問題。除前述外，該現場可程式化邏輯閘陣列本身的記憶空間有限，本發明透過前段描述程序可有效運用記憶空間。
本發明詳細說明及技術內容，茲配合圖式說明如下：
請參閱圖1，本發明提供一種現場可程式化邏輯閘陣列100(Field Programmable Gate Array，縮寫為FPGA)，該現場可程式化邏輯閘陣列用於金融交易領域，且可彙整金融商品交易行情。該現場可程式化邏輯閘陣列100可配置於一伺服設備中，該現場可程式化邏輯閘陣列100實現硬體加速，令資訊可於資料鏈路層內完成處理，以因應高頻金融交易需求。
承上，該現場可程式化邏輯閘陣列100包含一收發單元11，一與該收發單元11資訊連接的運算單元12，及一與該運算單元12連接的訂單簿記憶單元13。其中，該收發單元11為該現場可程式化邏輯閘陣列100與外部聯絡的窗口。進一步來說，該收發單元11透過一網際網路20(圖中未示)與一終端設備資訊連接，該終端設備可為一集中市場伺服器21，該收發單元11與該集中市場伺服器21建立通訊，以接收該集中市場伺服器21發佈的一訂單資料211。前述該集中市場伺服器21可為那斯達克股票交易所(NASDAQ)、日本交易所集團(JPX)、新加坡交易所(SGX)，芝加哥商品交易所(CME)、香港證卷交易所(HKEX)或歐洲期貨交易所(EUREX)所有。
又，該運算單元12為該現場可程式化邏輯閘陣列100經編程執行運算的部分，該運算單元12可基於一控制程序記憶單元14儲存的複數程序運算。前述該控制程序記憶單元14是包含於該現場可程式化邏輯閘陣列100內，該控制程序記憶單元14資訊連接該運算單元12。
併請參閱圖1與圖2，本發明該現場可程式化邏輯閘陣列100的該運算單元12自該收發單元11取得解碼後的該訂單資料211，該訂單資料211是針對特定金融商品所發佈。該訂單資料211至少包含該一訂單號訊息212、一價格訊息213、及一數量訊息214。該運算單元12擷取該訂單資料211中的該訂單號訊息212，並對該訂單號訊息212進行運算取得一雜湊訊息121。該雜湊訊息121的資料量小於該訂單號訊息212的資料量，具體來說，於那斯達克股票交易所(NASDAQ)所規範的資料格式中，該訂單號訊息212為32位元(Bit)，本發明該雜湊訊息121於一實施例中為11位元(Bit)。該運算單元12以該雜湊訊息121作為一邏輯位址，將該訂單資料211記錄於該訂單簿記憶單元13。
本發明該現場可程式化邏輯閘陣列100透過前段描述程序，令原本資料量不易被該現場可程式化邏輯閘陣列100運算的該訂單資料211，快速被記錄於該訂單簿記憶單元13，使該現場可程式化邏輯閘陣列100可依此快速反應市場行情，解決過往資料處理延遲過長，不利高頻交易的問題。除前述外，該現場可程式化邏輯閘陣列100本身的記憶空間有限，本發明透過前段描述程序可有效運用記憶空間。
復請參閱圖1與圖2，一實施例中，該現場可程式化邏輯閘陣列100包含一行情記憶單元15，該行情記憶單元15資訊連接該運算單元12。該運算單元12以該雜湊訊息121作為該邏輯位址記憶該訂單資料211時，將該價格訊息213與該數量訊息214記錄於該行情記憶單元15。由於，該行情記憶單元15僅記錄價格與數量，簡化了運算資訊量，使該現場可程式化邏輯閘陣列100於實現高頻交易過程中，該運算單元12可基於該行情記憶單元15內資料運算，快速反應當前市場情緒。
請搭配參閱圖3，一實施例中，該運算單元12以至少二雜湊算式40及至少二變數41作為運算元，對該訂單號訊息212運算，產生複數待選用雜湊訊息122。該運算單元12以該些待選用雜湊訊息122查找該訂單簿記憶單元13相應的記憶位址是否已使用，如該些待選用雜湊訊息122其中一者所對應記憶位址未被使用，即以該待選用雜湊訊122息作為該邏輯位址。進一步地，該運算單元12於該些待選用雜湊訊息122所對應記憶位址均已被使用時，讀取該些待選用雜湊訊息122其中一者所對應記憶位址目前記錄的該訂單資料211進行運算，變更其記憶位址。如變更計算後仍有記憶位址上的衝突，則再次執行前述運算，直至無衝突為止。
請搭配參閱圖1，一實施例中，該運算單元12執行有一策略交易程序，該策略交易程序相關參數記憶於該控制程序記憶單元14。該運算單元12執行該策略交易程序時，可經該收發單元11向該集中市場伺服器發佈訂單，該運算單元12可基於該行情記憶單元15內資料判斷價量分佈及市場情緒，進行策略投資。此舉相較於過往，資料均須經中央處理器(CPU)運算後才進行策略投資的方式，運算延遲明顯減少，能更有效地增加策略投資的成功率。
100:現場可程式化邏輯閘陣列
11:收發單元
12:運算單元
121:雜湊訊息
122:待選用雜湊訊息
13:訂單簿記憶單元
14:控制程序記憶單元
15:行情記憶單元
20:網際網路(圖中未示)
21:集中市場伺服器
211:訂單資料
212:訂單號訊息
213:價格訊息
214:數量訊息
40:雜湊算式
41:變數
圖1，為本發明現場可程式化邏輯閘陣列一實施例的單元組成示意圖。
圖2，為本發明訂單資料一實施例的組成示意圖。
圖3，為本發明現場可程式化邏輯閘陣列一實施例的實施示意圖。
100:現場可程式化邏輯閘陣列
11:收發單元
12:運算單元
13:訂單簿記憶單元
14:控制程序記憶單元
15:行情記憶單元
21:集中市場伺服器
211:訂單資料
Claims (4)
- 一種彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列，包含一收發單元，以及一與該收發單元資訊連接的運算單元，該收發單元與一集中市場伺服器通訊，該收發單元接收該集中市場伺服器發佈的一訂單資料，該現場可程式化邏輯閘陣列特徵在於： 該現場可程式化邏輯閘陣列包含一與該運算單元資訊連接的訂單簿記憶單元，以及一與該運算單元資訊連接的控制程序記憶單元，該運算單元自該收發單元取得該訂單資料，該運算單元擷取該訂單資料中的一訂單號訊息，並對該訂單號訊息進行運算取得一雜湊訊息，該雜湊訊息的資料量小於該訂單號訊息的資料量，該運算單元以該雜湊訊息作為一邏輯位址將該訂單資料記錄於一訂單簿記憶單元中，該訂單資料包含該訂單號訊息，一價格訊息及一數量訊息，該運算單元執行一策略交易程序時，該運算單元基於該價格訊息與該數量訊息判斷投資策略，並經該收發單元向該集中市場伺服器發佈訂單，該策略交易程序相關參數記憶於該控制程序記憶單元。
- 如請求項1所述彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列，其中，該現場可程式化邏輯閘陣列包含一行情記憶單元，該運算單元記錄該訂單資料時亦將該價格訊息及該數量訊息記錄於該行情記憶單元。
- 如請求項1或2所述彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列，其中，該運算單元以至少二雜湊算式與至少二變數作為運算元，對該訂單號訊息運算，產生複數待選用雜湊訊息，該運算單元以該些待選用雜湊訊息查找該訂單簿記憶單元相應的記憶位址是否已使用，如該些待選用雜湊訊息其中一者所對應記憶位址未被使用，即以該待選用雜湊訊息作為該邏輯位址。
- 如請求項3所述彙整金融商品交易行情的現場可程式化邏輯閘陣列，其中，該運算單元於該些待選用雜湊訊息所對應記憶位址均已被使用時，讀取該些待選用雜湊訊息其中一者所對應記憶位址目前記錄的該訂單資料進行運算，變更其記憶位址。
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