JPH0628384A

JPH0628384A - リアルタイムリスク管理方法

Info

Publication number: JPH0628384A
Application number: JP18345092A
Authority: JP
Inventors: Mitsutaka Kosaka; 満隆小坂; Kazuyasu Honda; 和保本田; Hiroaki Kanda; 浩昭神田; Masatoshi Hara; 昌利原; Kazunobu Yamate; 一伸山手; Hikari Eguchi; 光江口
Original assignee: Hitachi Ltd; Hitachi Nuclear Engineering Co Ltd; Hitachi Information and Control Systems Inc
Current assignee: Hitachi Ltd; Hitachi Nuclear Engineering Co Ltd; Hitachi Information and Control Systems Inc
Priority date: 1992-07-10
Filing date: 1992-07-10
Publication date: 1994-02-04

Abstract

(57)【要約】【目的】（１）ひとつのワークステーションの画面に売買支援情
報，リスク管理情報，シミュレーション機能，入力機能
等証券売買に必要な情報をすべて出力できるようにす
る。（２）フロントオフィスのデータとバックオフィスのデ
ータを相互にやりとりできるようにする。（３）ワークステーションの分散構成で、システムの拡
張を容易にする。【構成】相場のリアルタイム情報を管理するリアルタイ
ム価格テーブルとディーラの取引状態を管理するポジシ
ョン管理テーブルがあり、リアルタイム価格情報処理，
リアルタイムリスク管理処理，入力処理からリアルタイ
ム情報処理部分を構成する。ＤＳＳツールを利用して動
作する証券管理システム連動処理では、回線１０を介し
て、証券管理システムとデータをやりとりし、シミュレ
ーションを行う。

Description

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、株式や債券等の証券の
売買支援や管理を行う情報処理システムにおいて、相場
情報にもとづいて保有資産の損益や売買タイミング等の
情報を１台のワークステーションに統合してトータルな
売買支援やリスク管理を行う方法に関するものである。

【０００２】

【従来の技術】従来、証券の売買に関するシステムとし
ては、ディーラの売買を支援する情報ベンダが提供する
ようなリアルタイム価格情報の提供およびそれに基づい
たチャート分析のような売買タイミング決定情報の提供
を目的とする証券売買支援システムと、証券売買の結果
を保有している証券管理システム（例えば日立製作所発
行，資金証券システムＣＡＲＵＳ−Ｆ概説，資料番号Ａ
ＰＰ−Ａ−５１７）がある。従来、これらは、別々に開
発されてきたため両方のシステムの情報を使ってリアル
タイムにリスクを把握することがむずかしかった。ま
た、証券売買支援用のワークステーションにリアルタイ
ムリスク管理情報を同居して出力したり、証券売買支援
用のワークステーションから入力された約定情報を証券
管理システムの入力データとして使うことができなかっ
た。

【０００３】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、すでに証券
売買支援システムと証券管理システムが存在する場合、
これらの既存機能を変更すること無く、従来システムで
できなかった上記の問題を解決できる証券総合ディーリ
ングシステムの構成方法を提供することにある。

【０００４】

【課題を解決するための手段】このために、本発明で
は、ネットワークで結合されたワークステーションから
なる証券売買支援システムと証券管理システムをネット
ワークで結合する。そして、証券売買支援システムのワ
ークステーションに従来から実現されていたリアルタイ
ム価格テーブルとリアルタイム価格情報処理の他に、新
たにポジション管理テーブル，ポジション管理ファイ
ル，日次取引ファイル，証券管理システム連動ファイル
からなるローカルデータベース，リアルタイムリスク管
理処理機能，証券管理システム連動処理機能を追加す
る。

【０００５】

【作用】追加した処理機能，テーブル，ファイルについ
ての作用は以下の通りである。ポジション管理テーブル
は、約定入力を反映した最新のポジションを管理する。
ポジション管理ファイルは、ポジション管理テーブルと
同様の内容を管理する。日次取引ファイルは、その日に
取引した約定データを管理する。証券管理システム連動
ファイルは、ポジション以外の必要情報を管理する。リ
アルタイムリスク管理処理は、リアルタイム価格テーブ
ルの価格情報とポジション管理テーブルの情報を使って
リアルタイムの損益計算をして出力する。証券管理シス
テム連動処理では、ネットワークを介して証券管理シス
テムと証券売買支援システム間のデータの転送を行う。

【０００６】

【実施例】

（システムの構成）図１が本発明による証券ディーリン
グトータルシステムの構成である。Ａの部分がフロント
オフィスで証券の売買を行うディーリング支援システ
ム，Ｂの部分がバックオフィスで売買した証券を管理す
る証券管理システムである。従来、ディーリング支援シ
ステムと証券管理システムは、別々のシステムであった
が、本発明では、ネットワークによりそれぞれのシステ
ムが結合されている。

【０００７】回線１からリアルタイムに入力される相場
情報を処理装置２で受信する。処理装置２は、対象とす
る証券相場の現在価格と証券価格の過去の時系列データ
を管理する。処理装置２は、受信したリアルタイムの価
格データをディーラのワークステーション４，５へネッ
トワーク３を介して送信する。ディーラ用のワークステ
ーション４，５では、それぞれのディーラの証券取引残
高であるポジションの格納されたデータベース７，８か
ら必要なデータを使い、売買判断やリスクの状況の把握
を支援する。また、証券の売買結果もワークステーショ
ン４，５を通じて入力され、ポジションデータベースの
情報が変更される。また、Ａ部分のディーリング支援シ
ステムで入力された取引情報が証券管理システムに転送
され、従来、証券管理システムで行われていた売買結果
の入力を不要にした。

【０００８】Ｂの部分の証券管理システム部分は、処理
装置６と証券管理データベース９から構成される。処理
装置６は回線１０を介してディーリング支援システムの
ワークステーションと結合されている。Ｂの証券管理シ
ステム部分では、期日管理や全体の収益管理やシミュレ
ーションを行う。これらのシステムのうち、処理装置
２，ワークステーション４，５に関するリアルタイムデ
ータ入力やそれに基づく相場情報の表示部分と売買支援
情報の形成と表示の部分については、情報ベンダが提供
するシステムですでに実現されており、処理装置６に関
する証券管理の部分についてはすでに開発され資料１に
内容がのべられている。

【０００９】（ソフトウェア機能構成）以下に本発明に
よるリアルタイムリスク管理を実現するワークステーシ
ョン４，５の構成およびソフトウェアの機能について述
べる。

【００１０】図２にワークステーション４，５のソフト
ウェアおよびテーブルの構成を示す。イーサネットワー
クに結合されたワークステーションではＵＮＩＸのオペ
レーションシステムの下でデータ通信プロセス，タスク
コントローラ，ＤＳＳ（意思決定支援）ツールが動作す
る。タスクコントローラはマンマシン応答処理による入
力処理，リアルタイムな相場情報に基づくリアルタイム
価格情報処理、およびリアルタイムリスク管理処理の処
理フローを制御する。また、ワークステーション内に
は、相場のリアルタイム情報を管理するリアルタイム価
格テーブルとディーラの取引状態を管理するポジション
管理テーブルがあり、ワークステーションに付随したロ
ーカルデータベース７，８ではポジション管理ファイ
ル，日時取引ファイル，証券管理システム連動ファイル
がある。

【００１１】リアルタイム価格情報処理では、データ通
信プロセスから入力されたリアルタイム価格情報をリア
ルタイム価格テーブルに格納するとともにそれに付随し
た価格のチャートや価格の数値情報を計算し出力する処
理を行う。

【００１２】リアルタイムリスク管理処理ではリアルタ
イム価格テーブルの情報とポジション管理テーブルの情
報から最新の価格情報に基づく損益の計算を行い、出力
する。また、入力された売買情報から日次取引情報を生
成し日次取引ファイルに格納する。

【００１３】ＤＳＳツールを利用して動作する証券管理
システム連動処理では、回線１０を介して、証券管理シ
ステムのデータを取り込みローカルデータベースに格納
するとともに日次取引ファイルの情報を証券管理システ
ムに転送する。このうち、リアルタイム価格情報処理
は、すでにデジタルフィードシステムで実現されてい
る。

【００１４】（リアルタイム情報提供のためのタスク制
御方法）本発明は、このデジタルフィードシステムのな
かにリアルタイムリスク管理処理と証券管理システム連
動処理を追加してワークステーション１台でディーリン
グ業務に必要となるすべての情報をみれるようにするこ
とにある。以下にこれらの処理を実現する方法について
述べる。

【００１５】図３にワークステーションの出力イメージ
を示す。それぞれの情報は、マルチウィンドウ表示され
る。図３の例では、ウィンドウ３１が価格チャートのリ
アルタイム表示，ウィンドウ３２が保有ポジションのリ
アルタイム損益表示，ウィンドウ３３が証券売買結果の
約定入力，ウィンドウ３４が入力フィールドである。こ
れらの画面の情報が証券価格のリアルタイムな入力に従
って最新の情報に基づいて再表示される。

【００１６】これを可能にするための処理の構成を図４
に示す。同図では、タスクコントローラの下に、受信デ
ータ入力処理，マンマシン応答処理，タスク１，タスク
２，タスク３，……，タスクｎが管理される。それぞれ
のタスクは、図３の各ウィンドウの情報処理に対応す
る。図３の入力フィールドから新たなウィンドウを開く
ように要求があるとタスクコントローラはそのウィンド
ウに対応した情報処理を行うタスクを管理下にいれる。
タスクコントローラは図５に示すようにそれぞれの処理
をサイクリックに回すことによりそれぞれのウィンドウ
が最新の情報を使った情報表示が可能になる。この場
合、各タスクの処理時間をｔ_iとし、受信データ入力処
理の処理時間をｔ_r、マンマシン応答処理時間をｔ_mと
すると、情報の更新間隔は、ｔ_r＋ｔ_m＋ｔ₁＋ｔ₂＋……
＋ｔ_nとなる。

【００１７】以下に各タスクの情報処理の実現方式につ
いて説明する。まず、リアルタイムリスク管理処理で
は、（１）約定入力機能（２）担当者別ポジション管理機能（３）総合ポジション管理機能（４）シミュレーション評価機能の４つの機能を実現す
る。

【００１８】（約定入力機能の実現方法）約定入力処理
は、図６のような約定入力画面，図７のような構成の総
合ポジション管理テーブル，図８のような構成の担当者
別ポジション管理テーブル，図９のような構成の日次取
引ファイルを前提とする。総合ポジション管理テーブ
ル，担当者別ポジション管理テーブルは、図２のポジシ
ョン管理テーブルに含まれているとともに、ローカルデ
ータベースのポジション管理ファイルに同じ内容を持
つ。日次取引ファイルは、ローカルデータベースの中に
含まれる。

【００１９】また、総合ポジション管理テーブル（図
７）は、Ｎ個の対象区分とそれに対応した銘柄群および
クロスポジションなどの対象区分の総合情報からなる。
該当の対象区分の内容が変更された場合、ポジション更
新フラグを１にセットする。担当者別ポジション管理テ
ーブル（図８）は、担当者ＩＤ，ポジション区分ＩＤか
らなる識別コードから識別されたＮ個のテーブルから構
成される。各テーブルには、各銘柄の簿価と額面残高お
よび含み損益等の総合情報が格納される。銘柄情報が更
新されるとポジション更新フラグを１にセットする。日
次取引ファイル（図９）は、その日の約定数Ｎとそれぞ
れの約定の詳細情報を含む。約定情報が入力されるとＮ
をカウントアップし、Ｎ＋１番目の欄に約定情報を格納
する。

【００２０】図１０が約定入力機能の処理フローであ
る。まずステップ１０１で、図６のような入力画面を出
力する。図６の画面においてｘｘｘの部分がユーザが入
力するデータである。ユーザはカーソルを該当の箇所に
移動し、キーボードから数字やコードを入力し、入力が
終了すると実行キーで入力終了を知らせる。ステップ１
０２では、入力終了かどうかを判定し、入力が終了した
場合にステップ１０３で入力データを読み込む。そし
て、読み込んだデータをステップ１０４で、総合ポジシ
ョンテーブルへ、ステップ１０５で担当者別ポジション
テーブルへ、ステップ１０６で日次取引ファイルへ反映
する。

【００２１】以上で約定入力処理を終了する。

【００２２】（リアルタイム情報更新機能の実現）相場
のリアルタイムな価格変動に応じてポジションの損益を
リアルタイムに変えるリアルタイム情報更新機能につい
て説明する。まず、担当者別ポジション管理機能の実現
方式について説明する。図１１が担当者別ポジション管
理画面の出力例である。同図において、Ａ部分では、デ
ィーラ区分，ポジション区分に対応したポジションテー
ブルにリアルタイムの価格情報をつかって計算した損益
情報等が出力される。Ｂ部分では、ポジションの内訳を
７つの銘柄をえらんで表示している。Ｃ部分は、Ｂ部分
の表示内容に関するスクロールキーである。Ｃ１をマウ
スでピックすると、Ｂ部分の表示銘柄が上にシフトし、
Ｃ２をマウスでピックすると表示銘柄が下にシフトす
る。

【００２３】図１２は、ポジション管理機能の概略を示
した図である。リアルタイム価格テーブルの該当銘柄の
価格情報と担当者別ポジション管理テーブルの情報から
担当者別のポジション損益情報を計算し、画面に出力す
る。ポジション管理機能としては、これが呼び出された
時に情報をすべて計算する立ち上げ処理、および定期的
にリアルタイム情報を用いて情報を更新するリアルタイ
ム情報管理機能とがある。

【００２４】図１３は、担当者別ポジション管理機能の
立ち上げ処理のフロー図である。まず、ステップ１３１
では、図１１のＡ部分のポジション管理用の枠の出力を
行う。ステップ１３２では、担当者別のポジション管理
テーブルを、ステップ１３３では、銘柄のリアルタイム
価格テーブルを読み込む。これらの情報をもとにステッ
プ１３４で図１１の表の情報を計算し、ステップ１３５
でそれぞれの情報を該当欄に出力する。これで、立ち上
げ時の処理を終了し、次の情報更新の割込みを待つ。

【００２５】図１４は情報更新時の処理フローである。
情報更新時における情報の変化要因は、ポジションテー
ブルの内容の変更と銘柄の価格の内容の変更の２つの要
因がある。

【００２６】まず、ステップ１４１で、担当者別ポジシ
ョンテーブルの内容に更新があったかどうかを示すポジ
ション更新フラグが１か０かを調べる。これが１の場
合、図１３の立ち上げ処理と同様の処理をステップ１４
７，ステップ１４８，ステップ１４９，ステップ１５０
で行い、情報の更新処理を終了する。更新フラグが０の
場合、価格が変わった銘柄に対応する部分のみ、情報の
更新を行うようにする。

【００２７】ステップ１４２では、リアルタイム価格テ
ーブルの銘柄ｉ（初期値ｉ＝１）の情報を読み込む。こ
の値が１ステップ前の価格と一致する場合はそれに対す
る情報の更新は行わず、ステップ１４６へ進む。ステッ
プ１４３で前のステップの値と一致しない場合、ステッ
プ１４４で銘柄ｉに関する表示情報の更新を行い、ステ
ップ１４５で該当欄に表示する。ステップ１４６ですべ
て終了かどうかを判定し、終了でない場合は、ｉをカウ
ントアップしてステップ１４２にもどる。

【００２８】全部の銘柄の情報更新が終了した場合、ス
テップ１５１でひとつでも銘柄価格情報を更新したかど
うかを調べ、更新があった場合には、ステップ１５２で
合計部分の情報の更新を行う。以上で一回のリアルタイ
ム情報管理の処理を終了する。

【００２９】図１５は、総合ポジション画面の出力例で
ある。担当者別ポジション管理機能とほとんど同様の処
理フローでもうひとつのリアルタイム情報更新機能であ
る総合ポジション管理機能が実現できる。横軸に種々の
管理指標をとり、縦軸にポジション区分をとってリアル
タイム価格情報に基づいて含み損益を計算する。処理の
流れは、担当者別ポジション管理機能の図１３と図１４
とほとんど同じであるのでフローチャートは省略する。
まず、立ち上げ処理では、図７の総合ポジション管理テ
ーブルとリアルタイム価格テーブルの情報を取り込み、
図１５の情報を計算して表示する。リアルタイム情報管
理では、指標銘柄や国債（長期）等のようなポジション
区分にふくまれる数種の銘柄のうちひとつでも価格情報
に変更が生じた場合、該当ポジション区分の含み損益の
情報を更新する。これをそれぞれのポジション区分につ
いて行うことにより、総合ポジション全体のリアルタイ
ム情報更新を行うことが可能になる。

【００３０】（シミュレーション評価機能の実現）図１
６にポジションシミュレーションを行う画面の構成例を
示す。シミュレーション画面は、Ａ部分のシミュレーシ
ョン結果表示部，Ｂ部分の仮想売買入力部，Ｃ部分のシ
ミュレーションのパラメータ設定部の３つの部分からな
る。また、Ｄはシミュレーション評価を終了する部分
で、マウスで指示されるとシミュレーション評価を終了
する。ポジションデータに基づいて損益等のシミュレー
ション評価を行う。このシミュレーションのひとつの例
として証券価格の変動に対する損益の変化をとってシミ
ュレーション評価機能について説明する。

【００３１】図１７は、シミュレーション評価機能の処
理フローである。ステップ１７１では、図７もしくは図
８のポジションテーブルのデータを処理プログラム内部
に読み込み、メモリ上に展開する。また、シミュレーシ
ョンプログラムが起動された時点の価格テーブルの情報
をとりこむ。ステップ１７２では、図１６のシミュレー
ション評価結果を除く部分の画面を出力する。ステップ
１７３では、シミュレーション評価部分の計算を行い、
結果をＡ部分に出力する。たとえば、この場合、ポジシ
ョンテーブルの銘柄ｉの購買単位の買い値Ｋｉ，購買数
Ｓｉ，現在価格Ｇｉとしシミュレーション評価単位をｄ
とすると、−ｍｄからｍｄまでシミュレーションによっ
て評価するものとする。各ポイントｋでの損益は、〔数１〕Ｆｋ＝Σ(Ｇｉ＋ｋｄ−Ｋｉ)＊Ｓｉ（１）のように計算できる。ｋを−ｍからｍまで変化させるこ
とによりＦ(−ｍ)からＦｍまでのデータをつくることで
Ａ部分のグラフを作成できる。Ｂ部分の売買入力処理
は、図１０の約定入力処理を行う。ただし、変更結果
は、ポジションテーブル上ではなく、処理プログラム内
部の展開されたメモリ上に反映される。

【００３２】ステップ１７４では、ポジション更新フラ
グが変化していると検出すると、ステップ１７５で(１)
式によりシミュレーション評価を再計算し、出力する。
パラメータ設定部Ｃでは、シミュレーションにおけるパ
ラメータ（たとえば(１)式におけるｄなど）を変更す
る。ステップ１７６では、パラメータの値に変更があっ
たかどうかをチェックし、変更があった場合ステップ１
７７でステップ１７５と同様のシミュレーションの再計
算と表示を行う。さらに、ステップ１７８でシミュレー
ション終了が入力されたかどうかを判定し、入力された
場合終了し、そうでない場合、ステップ１７４にもど
る。

【００３３】（マルチウィンドウによる情報の重ねあわ
せ）以上に述べた処理は、通常のマルチウィンドウ管理
機能のもとで、ひとつの処理をひとつのウィンドウに対
応して出力することにより複数情報を重ねてみることが
できる。図１８は、これらの情報出力の例である。Ａ部
分は図２のリアルタイム価格情報処理によって出力され
る価格情報のグラフである。Ｂ部分は総合ポジション管
理によって出力されるリアルタイム損益表である。Ｃ部
分は、約定入力処理を行う部分である。また、Ｄ部分
は、図２の入力処理に対応した入力データエリアであ
る。本発明により、このようなリアルタイム情報の重ね
あわせが可能になる。

【００３４】（日次ファイルの転送処理）約定入力処理
で生成された日次取引ファイルは通常のファイル転送の
手段で図１のＡのフロントオフィスからＢのバックオフ
ィスへ回線１０を介して転送される。バックオフィスで
は、処理装置６で転送されたデータを受取、これを証券
管理データベース９に格納する。本日次取引ファイルの
転送機能によりバックオフィスで約定入力を行う作業が
削減される。

【００３５】

【発明の効果】以上述べたように、本発明によればこれ
まで別々に開発されていたフロントオフィスの証券売買
情報システムとリアルタイムリスク管理システムさらに
バックオフィスの証券管理システムを統合でき、次のよ
うな効果が得られる。

【００３６】（１）ひとつのワークステーションの画面
に売買支援情報，リスク管理情報，シミュレーション機
能，入力機能等証券売買に必要な情報をすべて出力でき
るようになる。

【００３７】（２）フロントオフィスのデータとバック
オフィスのデータを相互にやりとりできるようになるの
で約定情報の再入力の手間がはぶける。

【００３８】（３）ワークステーションの分散構成であ
り、業務の規模に応じてワークステーションを追加する
だけでシステムの拡張が容易になる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明の一実施例の総合ディーリングシステム
のシステム構成を示すブロック図。

【図２】本発明の一実施例のディーラ用ワークステーシ
ョンの機能構成を示すブロック図。

【図３】ディーラ用ワークステーションの画面出力構成
を示す図。

【図４】リアルタイム情報処理のタスク構成の説明図。

【図５】リアルタイム情報処理のタスクフロー制御の説
明図。

【図６】約定入力画面構成例を示す図。

【図７】総合ポジション管理テーブル構成を示す図。

【図８】担当者別ポジション管理テーブル構成を示す
図。

【図９】日次取引ファイル構成を示す図。

【図１０】約定入力の処理フロー図。

【図１１】担当者別ポジション管理表の説明図。

【図１２】リアルタイム情報更新処理の概念図。

【図１３】リアルタイム情報更新処理の立ち上げ処理フ
ロー図。

【図１４】リアルタイム情報更新処理の情報更新処理フ
ロー図。

【図１５】総合ポジション管理表の説明図。

【図１６】シミュレーションの出力画面構成例を示す
図。

【図１７】シミュレーションの処理フロー図。

【図１８】リアルタイム情報の重ねあわせ表示例を示す
図。

【符号の説明】１…回線、２…受信装置、３…ネットワーク、４…ワー
クステーション、５…ワークステーション、６…処理装
置、７…データベース、８…データベース、９…証券管
理データベース、１０…回線。

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者小坂満隆神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地株式会社日立製作所システム開発研究所内 (72)発明者本田和保茨城県日立市幸町３丁目２番２号日立ニュークリアエンジニアリング株式会社内 (72)発明者神田浩昭神奈川県川崎市幸区鹿島田890番地の12 株式会社日立製作所情報システム開発本部内 (72)発明者原昌利茨城県日立市大みか町五丁目２番１号株式会社日立情報制御システム内 (72)発明者山手一伸茨城県日立市大みか町五丁目２番１号株式会社日立情報制御システム内 (72)発明者江口光茨城県日立市大みか町五丁目２番１号株式会社日立情報制御システム内

Claims

【特許請求の範囲】

【請求項１】ワークステーションをネットワークで結合
した証券売買支援システムと証券管理を行う証券管理シ
ステムをネットワークで結合して、証券管理システムで
管理するポジション情報を証券売買支援システムでも保
有するようにし、証券売買支援システムのワークステー
ションでリアルタイムリスク管理機能を実行し、リアル
タイム売買支援情報とリアルタイムリスク管理情報を１
台のワークステーションの画面に同時に出力できるよう
にしたリアルタイムリスク管理方法。
【請求項２】請求項１のリアルタイムリスク管理方式お
よびシステムにおいて証券売買支援システムのワークス
テーションに証券の約定入力処理機能を持たせ、入力結
果に従ってワークステーション側のポジション情報を更
新するとともに、これから日次取引ファイルを作成し、
証券管理システムへ転送するようにして、証券管理シス
テムの約定入力処理を削減するようにしたリアルタイム
リスク管理方法。