JP2014164768A - 相場の変則を探知するためのシステムおよび方法 - Google Patents

Abstract

【課題】証券市場内で相場の変則を探知するためのコンピュータシステムを提供する。
【解決手段】命令を格納しているメモリ、および該命令を実行して、第一の所定の期間にわたって、特定の市場内の証券の少なくとも部分集合の価格を表す証券価格を受け取ることと、該部分集合内の第一の証券についての証券価格変動を該部分集合の他の全ての証券についての証券価格変動と比較することと、第一の証券と該部分集合内の他の証券との間の相関を証券価格変動の比較に基づいて決定することと、第一の証券と、第一の証券と相関することが決定された、該部分集合内の各証券とを関連付けることによって第一のネットワークを形成することと、第一のネットワークを以前に形成されたネットワークと比較して第一の証券についての相場の変則を決定することとを実施するように構成されたプロセッサを備える。
【選択図】図１

Description

本開示は一般に、コンピュータに実装される技術に関し、そして特に、相場の変則を探知するための方法およびシステムに関する。

商社が、異なる売買市場（例えば、ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）およびＮＡＳＤＡＱなどの公正市場）の相場の動きを監視することは、有益であり得る。例えば、種々の目的（個人または商社の売買戦略、商社の監視（例えば、ＳＥＣによる監視）などが挙げられる）で市場内の変則を探知することは、有益であり得る。

しばしば、ある市場内の特定の証券（例えば、株、債券、オプションなど）は、共通の価格傾向を共有し、その結果、これらの証券は一般に、価格決定において類似の上昇および低下を受ける。例えば、自動車製造業者は概して、経済成長の期間中は株価の上昇を受け得、そして経済縮小の期間中は株価の低下を受け得る。しかし、他の外部要因が、市場の価格傾向からの有意な偏向を引き起こし得る。例えば、ある会社が、その株を市場の価格傾向から有意に下落させる不都合な新聞発表に結び付けられ得る。別の会社は、首尾よい広告キャンペーンを行い得、そしてその株価の有意な上昇を招き得る。

本発明は、例えば、以下を提供する：
（項目１）
証券市場内で相場の変則を探知するためのコンピュータシステムであって、該コンピュータシステムは：
命令を格納している１または１より多いメモリ；および
該命令を実行して：
第一の所定の期間にわたって証券価格を受け取ることであって、該証券価格は、特定の市場内の証券の少なくとも部分集合の価格を表す、ことと、
該部分集合内の第一の証券についての証券価格変動を、該部分集合の他の全ての証券についての証券価格変動と比較することと、
該第一の証券と該部分集合内の少なくとも１つの他の証券との間の相関を、証券価格変動の比較に基づいて決定することと、
該第一の証券と、該第一の証券と相関することが決定された、該部分集合内の各証券とを関連付けることによって、第一のネットワークを形成することと、
該第一のネットワークを１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較して、該第一の証券についての１または１より多い相場の変則を決定することと
を実施するように構成された１または１より多いプロセッサ
を備える、コンピュータシステム。
（項目２）
上記１または１より多いプロセッサは、上記命令を実行して：
上記部分集合内の各証券の証券価格と、該部分集合内の他の全ての証券の証券価格とを比較することと、
該部分集合内の各証券と、該部分集合内の他の全ての証券との間に、相関が存在するか否かを決定することと、
相関を有すると決定された、該部分集合内の任意の２つの証券を関連付けることによって、上記第一のネットワークを形成することと
を実施するようにさらに構成されている、上記項目に記載のシステム。
（項目３）
上記１または１より多いプロセッサは、上記命令を実行して：
エッジが２つの証券間の関連を表し、そしてノードが証券を表すように、上記第一のネットワークを表すデータをノードおよびエッジのシステムとして生成すること
を実施するようにさらに構成されている、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目４）
上記１または１より多いプロセッサは、上記命令を実行して：
複数の時間区分を上記第一の所定の期間のうちから決定することであって、各時間区分が該第一の所定の期間の少なくとも一部分を表す、ことと、
複数のネットワークを形成することであって、各ネットワークが１つの時間区分に対応する、ことと、
該複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することと
を実施するようにさらに構成されている、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目５）
上記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券の関連が該複数のネットワークのうちの所定数に含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目６）
上記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券の関連が該複数のネットワークのうちの少なくとも１つに含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目７）
上記１または１より多いプロセッサは、上記命令を実行して：
上記第一のネットワークの第一の相関値を計算することと、
上記第一の証券と第二の証券との間の第一の関連を、上記第一のネットワークにおいて取り除くことと、
該第一のネットワークの第二の相関値を計算することと、
該第一の相関値が該第二の相関値より大きい場合、該第一の証券と該第二の証券との間の関連を該第一のネットワーク内に再度配置することと
を実施するようにさらに構成されている、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目８）
上記第一のネットワークを１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較して、１または１より多い相場の変則を決定することが：
時間間隔を決定することであって、該時間間隔が、少なくとも上記第一の所定の期間を含む、ことと、
該第一のネットワークを該１または１より多い以前に形成されたネットワークと、該時間間隔にわたって比較することと、
該第一のネットワークと該１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の１または１より多い関連の差異を探知することと
を包含する、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目９）
上記１または１より多いプロセッサは、上記命令を実行して：
上記第一のネットワークと上記１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の上記１または１より多い関連の少なくとも１つの差異を探知することに応答して、相場の変則が存在することの指標を生成すること
を実施するようにさらに構成されている、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目１０）
上記１または１より多いプロセッサは、上記命令を実行して：
所定の閾値相関値を決定することと、
相関が該所定の閾値相関値に合う場合、該第一の証券を、上記第一のネットワークにおいて該第一の証券と相関することが決定された各証券と関連付けることと
を実施するようにさらに構成されている、上記項目のうちのいずれかに記載のシステム。
（項目１１）
証券市場内の相場の変則を探知するための、コンピュータに実装される方法であって、該方法は：
１または１より多いプロセッサによって、証券価格を第一の所定の期間にわたって受け取ることであって、該証券価格は、特定の市場内の証券の少なくとも部分集合の価格を表す、ことと、
該１または１より多いプロセッサによって、該部分集合内の第一の証券についての証券価格の変動を、該部分集合内の他の全ての証券についての証券価格変動と比較することと、
該１または１より多いプロセッサによって、該第一の証券と、該部分集合内の少なくとも１つの他の証券との間の相関を、証券価格変動の該比較に基づいて決定することと、
該１または１より多いプロセッサによって、該第一の証券と、該第一の証券と相関すると決定された該部分集合内の各証券とを関連付けることによって、第一のネットワークを形成することと、
該第一のネットワークを１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較して、該第一の証券についての１または１より多い相場の変則を決定することと
を包含する、方法。
（項目１２）
上記１または１より多いプロセッサによって、上記部分集合における各証券の証券価格と、該部分集合内の他の全ての証券の証券価格とを比較することと、
該１または１より多いプロセッサによって、該部分集合内の各証券と、該部分集合内の他の全ての証券との間に相関が存在するか否かを決定することと、
該１または１より多いプロセッサによって、該証券間に相関を有すると決定された、該部分集合内の任意の２つの証券を関連付けることによって、上記第一のネットワークを形成することと
をさらに包含する、上記項目に記載の方法。
（項目１３）
上記１または１より多いプロセッサによって、エッジが２つの証券間の関連を表し、そしてノードが証券を表すように、上記第一のネットワークを表すデータをノードおよびエッジのシステムとして生成すること
をさらに包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。
（項目１４）
上記１または１より多いプロセッサによって、複数の時間区分を、上記第一の所定の期間のうちから決定することであって、各時間区分は、該第一の所定の期間の少なくとも一部分を表す、ことと、
該１または１より多いプロセッサによって、複数のネットワークを形成することであって、各ネットワークは、１つの時間区分に対応する、ことと、
該複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することと
をさらに包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。
（項目１５）
上記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券間の関連が該複数のネットワークのうちの所定数に含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。
（項目１６）
上記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券間の関連が該複数のネットワークのうちの少なくとも１つに含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。
（項目１７）
上記１または１より多いプロセッサによって、上記第一のネットワークの第一の相関値を計算することと、
該１または１より多いプロセッサによって、上記第一の証券と第二の証券との間の第一の関連を該第一のネットワークにおいて取り除くことと、
該１または１より多いプロセッサによって、該第一のネットワークの第二の相関値を計算することと、
該第一の相関値が該第二の相関値より大きい場合、該１または１より多いプロセッサによって、該第一の証券と該第二の証券との間の該関連を該第一のネットワーク内に再度配置することと
をさらに包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。
（項目１８）
上記第一のネットワークを１または１より多いネットワークと比較して１または１より多い相場の変則を決定することが：
上記１または１より多いプロセッサによって、少なくとも上記第一の所定の期間を含む時間間隔を決定することと、
該１または１より多いプロセッサによって、該第一のネットワークを該１または１より多い以前に形成されたネットワークと、該時間間隔にわたって比較することと、
該１または１より多いプロセッサによって、該第一のネットワークと該１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の１または１より多い関連の差異を探知することと
を包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。
（項目１９）
上記１または１より多いプロセッサによって、上記第一のネットワークと上記１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の上記１または１より多い関連の少なくとも１つの差異を探知することに応答して、相場の変則が存在することの指標を生成すること
をさらに包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。
（項目２０）
上記１または１より多いプロセッサによって、所定の閾値相関値を決定することと、
相関が所定の閾値相関値に合う場合、該１または１より多いプロセッサによって、上記第一の証券を、上記第一のネットワークにおいて該第一の証券と相関することが決定された各証券と関連付けることと
をさらに包含する、上記項目のうちのいずれかに記載の方法。

（摘要）
相場の変則を探知するためのシステムおよび方法が提供される。本開示の実施形態に従って、処理エンティティは、証券価格を第一の所定の期間にわたって受け取り得、これらの証券価格は、特定の市場内の証券の少なくとも部分集合の価格を表す。この処理エンティティは、この部分集合内の第一の証券についての証券価格変動を、この部分集合内の他の全ての証券についての証券価格変動と比較し得、そしてこの第一の証券と、この部分集合内の少なくとも１つの他の証券との間の相関を、証券価格の比較に基づいて決定し得る。さらに、この処理エンティティは、この第一の証券を、この第一の証券と相関していることが決定されたこの部分集合内の各証券とを関連付けることによって、第一のネットワークを形成し得、そしてこの第一のネットワークを、１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較して、この第一の証券についての１または１より多い相場の変則を決定し得る。

（要旨）
本開示の実施形態に従って、相場の変則を探知するためのシステムおよび方法が提供される。例えば、開示される実施形態は、ユーザが証券価格を分析すること、およびこれらの証券価格間の相関を識別して、これらの相関に基づいてネットワークを構築することを可能にし得る。これらのシステムおよび方法は、証券価格を所定の期間（例えば、１取引日）にわたって分析し得、ここでこの所定の期間内の各証券価格は、他の全ての証券価格と比較される。このシステムが２つの証券間の相関（例えば、その取引日にわたって類似の様式で変動したそれらの価格）を探知する場合、このシステムは、これらの２つの証券を一緒に関連付け得、そしてこの関連を、エッジを用いてこのネットワーク中に表す。このネットワークは、１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較されて、特定の証券についての相場の変則（例えば、第一の株についての株価が、同様の状況の株と異なるように動く）を決定し得る。

特定の実施形態において、このシステムは、この所定の期間を複数の時間区分に分割し得、そして各時間区分についてのネットワークを生成し得る。このことは、この所定の期間のみにわたって探知されるよりも多くの、証券価格間の相関を探知し得る。これらの複数の時間区分に対応するネットワークは、最終ネットワークに一緒に合併され得る。さらに、これらのシステムおよび方法は、関連を取り除き、そしてこのネットワークの相関値が増加するか減少するかを決定することによって、このネットワークの精度を検証し得る。

本開示の実施形態は主として、証券市場についての相場の変則を探知する文脈で議論されるが、他の用途も想定される。例えば、本開示の実施形態は、他の用途に関する変則の探知（例えば、生物学的系における異常な細胞挙動の探知）を可能にし得る。

上記一般的な説明と以下の詳細な説明との両方は、特許請求の範囲に記載されるような本開示の実施形態の単なる例示および説明であり、限定ではないことが理解されるべきである。

添付の図面は、本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成し、本開示の実施形態を説明し、そして説明と一緒に、本開示の実施形態を説明する役に立つ。

図１は、本開示の実施形態に従う、相場の変則を探知するための例示的システムを示す。 図２は、本開示の実施形態に従う、相場の変則を探知するための別の例示的システムを示す。 図３は、本開示の実施形態に従う、相場の変則を探知するための例示的方法のフローチャートを図示する。 図４は、本開示の実施形態に従う、証券価格を受け取るための例示的方法のフローチャートを図示する。 図５は、本開示の実施形態に従う、証券価格を比較するための例示的方法のフローチャートを図示する。 図６は、本開示の実施形態に従う、ネットワークを形成するための例示的方法のフローチャートを図示する。 図７は、本開示の実施形態に従う、ネットワークを改良するための例示的方法のフローチャートを図示する。 図８は、本開示の実施形態に従う、複数のネットワークを合併して最終ネットワークを形成するための例示的方法のフローチャートを図示する。 図９は、本開示の実施形態に従う、相場の変則を決定するための例示的方法のフローチャートを図示する。 図１０は、本開示の実施形態に従う例示的ネットワークを図示する。

（詳細な説明）
本開示の実施形態が、ここで詳細に参照される。これらの実施形態の例が、添付の図面に示されている。どこであれ都合がよい箇所で、同じ参照番号が、同じ部分または類似の部分をいうために、図面全体にわたって使用される。

図１は、相場の変則を探知するための例示的なシステム１００を示す図である。システム１００は、ネットワーク１１０、処理エンティティ１２０、証券価格プロバイダ（単数または複数）１３０、およびユーザ１４０を含み得る。図１に記載される構成要素および構成要素の配置は、変わり得る。さらに、システム１００は、相場の変則と関連付けられた、他の任意のエンティティまたは情報源をさらに含み得る。

ネットワーク１１０は、図１の構成要素間に通信を提供するように構成された、任意の型のネットワークであり得る。例えば、ネットワーク１１０は、通信を提供し、情報を交換し、そして／または情報の交換を容易にする、任意の型のネットワーク（下部構造を含む）であり得、例えば、インターネット、ローカルエリアネットワーク、または、システム１００がシステム１００の構成要素間で情報を送受信することを可能にする他の適切な接続であり得る。

処理エンティティ１２０は、相場の変則を処理および探知するシステムであり得る。いくつかの実施形態において、処理エンティティ１２０は、１または１より多い電算システムを備え得、これらの電算システムは、中心位置に位置するか、または（局所もしくは遠隔に）分配される電算デバイスを備え得る。

証券価格プロバイダ（単数または複数）１３０は、１または１より多い証券市場と関連付けられた１または１より多いエンティティを含み得る。例えば、証券価格プロバイダ１３０は、市場内の１または１より多い証券についての証券価格を監視し得、そして証券価格情報を処理エンティティ１２０に提供し得る。本願の目的で、証券とは、任意の種類の売買可能な資産をいう。例えば、証券は、公正証券（例えば、普通株）、債務証券（例えば、紙幣、債券、および借入証明書）、ならびに／または派生証明書（例えば、先物、先物契約、オプション、およびスワップ）を含み得る。証券価格プロバイダ１３０は、１または１より多い証券の価格（すなわち、証券価格）を監視するための、１または１より多い電算システムを含み得る。例えば、証券価格プロバイダ１３０は、１または１より多い市場内の各証券についての証券価格情報を保持する、データレポジトリ（図示せず）を備え得る。いくつかの実施形態において、証券価格プロバイダ１３０は、別のエンティティであり得、処理エンティティ１２０と異なり得る。しかし、証券価格プロバイダ１３０は、処理エンティティ１２０の統合された構成要素を含み得ることが、想定される。

ユーザ（単数または複数）１４０は、処理エンティティ１２０に関連付けられた、１または１より多い顧客を含み得る。ユーザ１４０は、証券価格情報（相場の変則を示す証券の価格傾向を含む）を、処理エンティティ１２０から要求し得る。さらに、ユーザ１４０は、システム１００の他の構成要素（例えば、処理エンティティ１２０）と、ネットワーク１１０を介して、任意の適切なコンピュータデバイス（例えば、ラップトップコンピュータまたはデスクトップコンピュータ、移動電話（例えば、スマートフォン）、およびタブレットなど）を使用して、通信し得る。別の実施形態において、ユーザ１４０は、処理エンティティ１２０に位置する１または１より多いユーザインターフェースデバイス（例えば、マウス、キーボード、ディスプレイ、タッチスクリーンなど）（図示せず）を介して、処理エンティティ１２０と直接相互作用し得る。

図２は、処理エンティティ１２０と関連付けられ得る例示的システムを示す。１つの実施形態において、このシステムは、サーバ１２２を備え、このサーバは、１または１より多いプロセッサ１２３、１または１より多いメモリ１２５、および１または１より多い入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１２４を有する。あるいは、サーバ１２２は、多目的コンピュータ、汎用コンピュータ、またはこれらの構成要素の任意の組み合わせの形態をとり得る。サーバ１２２は、独立型であっても、サブシステム（これは、より大きいシステムの一部であり得る）の一部であってもよい。

プロセッサ１２３は、１または１より多い公知の処理デバイス（例えば、Ｉｎｔｅｌ^ＴＭにより製造されるＰｅｎｔｉｕｍ（登録商標）^ＴＭファミリーまたはＸｅｏｎ^ＴＭファミリーのマイクロプロセッサ、ＡＭＤ^ＴＭにより製造されるＴｕｒｉｏｎ^ＴＭファミリー、あるいは他の任意の型のプロセッサ）を含み得る。

メモリ１２５は、本開示の実施形態に関連する機能を実施するための、プロセッサ１２３により使用される命令を格納するように構成された、１または１より多い格納デバイスを含み得る。例えば、メモリ１２５は、プロセッサ１２３により実行されると、プロセッサ１２３が図３〜図９に関して以下に記載される機能のうちの１または１より多くを実施することを可能にする、プログラム１２６で構成され得る。従って、本開示の実施形態は、決定されたタスクを実施するように構成された、別々のプログラムにもコンピュータにも限定されない。例えば、メモリ１２５は、サーバ１２２の機能を実施するための単一のプログラム１２６を含み得るか、またはプログラム１２６は、複数のプログラムを含み得る。さらに、プロセッサ１２３は、サーバ１２２から遠隔の位置の、１または１より多いプログラムを実行し得る。例えば、処理エンティティ１２０は、１または１より多い遠隔プログラム（このプログラムは、実行されると、本開示の実施形態に関連する機能を実施する）にアクセスし得る。

メモリ１２５はまた、サーバ１２２により実行されると、当該分野において周知である数個の機能を実施する、オペレーティングシステム１２７を用いて構成され得る。例として、このオペレーティングシステムは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）^ＴＭ、Ｕｎｉｘ（登録商標）^ＴＭ、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）^ＴＭ、Ｓｏｌａｒｉｓ（登録商標）^ＴＭ、または他の何らかのオペレーティングシステムであり得る。オペレーティングシステムの選択、およびオペレーティングシステムの使用でさえも、本開示の実施形態のいずれに対しても重要ではない。

Ｉ／Ｏデバイス１２４は、データがサーバ１２２により受信および／または送信されることを可能にするように構成された、１または１より多いデバイスであり得る。Ｉ／Ｏデバイス１２４は、サーバ１２２が他の機械およびデバイスと通信することを可能にする、１または１より多いデジタル通信デバイスおよび／またはアナログ通信デバイスを含み得る。

サーバ１２２はまた、図２に示されるように、１または１より多いデータレポジトリ１２８に通信可能に接続され得る。サーバ１２２は、ネットワーク１１０を介して、１または１より多いデータレポジトリ１２８に通信可能に接続され得る。データレポジトリ１２８は、情報を格納し、サーバ１２２を通してアクセスおよび／または管理される、１または１より多いファイルまたはデータベース１２９を含み得る。例として、データベース１２９は、Ｏｒａｃｌｅ^ＴＭデータベース、Ｓｙｂａｓｅ^ＴＭデータベース、あるいは他の関連データベースまたは非関連データベース（例えば、Ｈａｄｏｏｐシーケンスファイル、ＨＢａｓｅ、もしくはＣａｓｓａｎｄｒａ）であり得る。データベースまたは他のファイルは、例えば、証券価格に関連するデータおよび情報を含み得る。しかし、本開示の実施形態のシステムおよび方法は、別々のデータベースに限定されない。１つの局面において、処理エンティティ１２０は、データレポジトリ１２８を含み得る。あるいは、データレポジトリ１２８は、処理エンティティ１２０から遠隔の位置にあり得る。

図３は、本開示の実施形態に従う、相場の変則を探知するための例示的方法の流れ図３００である。工程３１０において、サーバ１２２は、証券価格を、例えば証券価格プロバイダ１３０からインターネット１１０を介して受け取り得る。これらの証券価格は、特定の証券市場の１または１より多い証券についての取引価格の、所定の期間にわたる時系列を含み得る。サーバ１２２は、工程３２０において、これらの受け取られた証券価格を比較し得、そしてこれらの証券間の相関を決定し得る。例えば、サーバ１２２は、２つの証券の価格が所定の期間にわたって同様に上昇または低下した場合に、これらの２つの証券間に相関が存在すると決定し得る。探知された相関に基づいて、サーバ１２２は、ネットワーク内で相関付けられた証券間で関連または関係を作成することによって、ネットワークを形成し得る（工程３３０）。例えば、サーバ１２２は、ネットワークにおいてリンクまたは接続によって表される、相関付けられた証券間の関連または関係を作成し得る。第一の証券は、このネットワーク内の１または１より多い証券と関連付けられ得る。さらに、あるいは代替的に、サーバ１２２は、複数のネットワークを所定の期間にわたって形成し得、そしてこれらの複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併し得る。サーバ１２２はまた、これらのネットワークを改良し得、そして各関連の精度を検証し得る。さらに、工程３４０において、サーバ１２２は、この最終ネットワークを、１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較することによって、相場の変則を決定し得る。サーバ１２２は、最終ネットワークと１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の証券の関連の、１または１より多い差異を探知し得、そして相場の変則が存在することを決定し得る。

図４は、本開示の実施形態に従う、証券価格を受け取るための例示的プロセスを示す。処理エンティティ１２０は、工程４１０により示されるように、ユーザ１４０とパートナーシップを確立し得る。例えば、２つのエンティティは、処理エンティティ１２０が証券情報を処理して、特定の市場における相場の変則の存在を探知し、そしてユーザ１４０のために結果を生成することに同意し得る。サーバ１２２は、このパートナーシップの通知を受け取り得る。ユーザ１４０、処理エンティティ１２０、および／または別のエンティティは、証券価格情報についての第一の所定の期間を決定し得る（工程４２０）。サーバ１２２は、証券価格を第一の所定の期間にわたってのみ受け取り、処理し得る。１つの実施形態において、第一の所定の時間は、１取引日であり得、その結果、サーバ１２２は、その取引日にわたって蓄積された証券価格を受け取るのみであり得る。別の実施形態において、第一の所定の期間は、複数の日（例えば、連続する２日、または連続もしくは不連続な任意の他の日数）であり得、その結果、サーバ１２２は、第一の所定の期間に含まれる複数の日にわたって蓄積された証券価格を受け取り得る。

工程４３０に示されるように、ユーザ１４０、処理エンティティ１２０、および／または別のエンティティは、処理のための証券を決定し得る。例えば、サーバ１２２は、特定の市場内の証券の部分集合を決定し得、そしてこれらの証券のみを処理し得る。この部分集合は市場より小さくてもよく、またはこの部分集合は市場全体を含んでもよいことが、想定される。例えば、この部分集合は、ＮＹＳＥの上位１００株を含み得るか、または東京証券取引所の全ての小売関係者を含み得る。他の実施形態において、この部分集合は、ＮＡＳＤＡＱの全ての株を含み得る。

処理エンティティ１２０は、図４に示されるように、証券価格プロバイダ１３０とパートナーシップを確立し得（工程４４０）、そしてサーバ１２２は、証券価格情報を証券価格プロバイダ１３０から受け取り得る（工程４５０）。例えば、処理エンティティ１２０および証券価格プロバイダ１３０は、証券価格プロバイダ１３０が証券価格情報を第一の所定の期間内のみに、証券の決定された部分集合についてのみ送達し得ることに同意し得る。サーバ１２２は、証券価格情報を受け取り得、そしてこの情報を処理して、相場の変則を探知し得る。

図５に示されるように、サーバ１２２は、この部分集合内の各証券の価格を、この部分集合内の他の全ての証券と比較することによって、この情報を処理し得る。この比較は、より多数の証券の相関を探知する目的で、複数の時間区分にわたって実施され得る。具体的には、サーバ１２２は、複数の時間区分を、第一の所定の期間のうちから決定し得る。従って、サーバ１２２は、各時間区分が第一の所定の期間の少なくとも一部分を表すように、第一の所定の期間を複数の時間区分に分割し得る（工程５１０）。第一の所定の期間が１取引日に等しい１つの実施形態において、サーバ１２２は、第一の所定の期間を、１つの区分（例えば、取引日全体）、２つの区分（例えば、取引日の前半および取引日の後半）、４つの区分（例えば、取引日を４分の１ずつに分割）、および８つの区分（例えば、その日を８分の１ずつに分割）に分割し得る。

サーバ１２２は、工程５２０に示されるように、これらの証券価格を各時間区分にわたって比較して、相場の変則を探知し得る。各時間区分にわたる比較は、他の時間区分において探知可能ではない独特の相関を識別し得ることが想定される。あるいは、サーバ１２２は、証券価格を第一の所定の期間にわたってのみ比較し得る。サーバ１２２は、証券価格を比較するために、種々の技術（例えば、１つの証券価格を別の証券価格と比較するための散布図の使用を組み込むグラフィカルクラスター分析が挙げられる）を使用し得る。サーバ１２２は、証券間の線形相関および非線形相関を探知し得る。

１つの実施形態において、サーバ１２２は、所定の増分値に基づいて証券の価格傾向を探知して、これらの証券価格を比較し得る。例えば、サーバ１２２は、各時間区分を所定の増分値に分割し得、そして各増分における各証券についての証券価格を決定し得る。あるいは、サーバ１２２は、この情報をユーザ１４０から受け取り得る。一例において、サーバ１２２は、この増分値が２分であると決定し得、そして各証券の価格を、各時間区分内の２分ごとに探知し得る。従って、第一の時間区分が４．５時間（すなわち、１取引日）に等しく、そして所定の増分値が２分に等しい場合、サーバ１２２は、第一の証券について１３５の証券価格値を、この第一の時間区分にわたって探知し得る。サーバ１２２は、第一の証券についての傾向を、これらの証券価格値に基づいて決定し得る。例えば、サーバ１２２は、第一の証券の価格が、その日の第一の部分について値Ｘで比較的一定のままであり、１０：０２ ａ．ｍ．にＹ量までこの値が上昇し、次いでその日の残りについて比較的一定のままであったことを探知し得る。サーバ１２２は、第一の証券についてのこの傾向を、その部分集合内の全ての証券の傾向と比較し得る。さらに、サーバ１２２は、他の全ての時間区分についてこの比較を実施し得る。

工程５３０に示されるように、証券価格変動の比較（証券価格傾向の比較を含む）に基づいて、サーバ１２２は、２または２以上の証券の間に相関が存在することを決定し得る。例えば、サーバ１２２は、第一の証券の傾向が、第二の証券の傾向と同様に（線形パターンおよび非線形パターンを含む）動いたこと（例えば、これらの証券の両方が、その取引日中に比例して上昇したこと、これらの証券の両方が、およそ値Ｘからおよそ値Ｙまで上昇したこと、第二の証券がおよそ値Ｙからおよそ値Ｘまで低下したことなど）を決定し得る。サーバ１２２は、部分集合内の各証券を、この部分集合内の他の全ての証券と比較することによって、この工程を繰り返し得る。

いくつかの実施形態において、工程５４０により示されるように、サーバ１２２は、相関が所定の閾値相関値に合う場合にのみ、相関が存在すると決定し得る。例えば、サーバ１２２は、スピアマン順位相関に基づいて各関連に相関係数を割り当て得るが、１または１より多い他の線形または非線形相関計算もまた使用され得、そして各相関係数を所定の閾値相関値と比較し得る。これらの実施形態において、サーバ１２２は、相関係数に−１から＋１の間の値を割り当て得、ここで正の相関値は、正の相関（例えば、相関付けられた証券価格が類似の様式で変動する）に対応し得、そして負の相関値は、逆相関（例えば、相関付けられた証券価格が互いに逆の関係を示す）に対応し得る。サーバ１２２は、２つの証券間の関連の類似性が高いほど、相関値の絶対値が１に近づき、一方でこの関連の類似性が低いほど、相関値の絶対値が０に近づくように、相関値を割り当て得る。例えば、サーバ１２２は、同じ時間区分にわたって、第一の証券の価格が２０％増加し、そして第二の証券の価格が３０％増加する関連に、０．８という相関係数を割り当て得る。同様に、サーバ１２２は、同じ時間区分にわたって、第一の証券の価格が２０％増加し、そして第二の証券の価格が３０％減少する関連に、−０．８という相関係数を割り当て得る。従って、サーバ１２２は、この相関係数を所定の閾値相関値（例えば、０．７５）と比較し得、そしてこの相関係数が所定の閾値相関値に合う場合にのみ、これらの２つの証券が相関していることを決定し得る。一例において、０．８という相関係数は、０．７５という所定の閾値相関値より高いので、サーバ１２２は、これらの２つの証券が相関していると決定し得る。特定の実施形態において、サーバ１２２は、これらの２つの証券が正の相関係数を有する場合にのみ、これらの２つの証券が相関していることを決定し得、そして負の相関係数を有するいずれの証券も相関していないことを決定し得る。他の実施形態において、サーバ１２２は、相関係数の絶対値を閾値と比較し得、従って、負の相関係数を有する証券間の関連をネットワーク内に含め得る。

図６に示されるように、サーバ１２２は、相関付けられた証券の決定に基づいて、ネットワークを形成し得る。サーバ１２２は、証券間の関係をメモリ１２５内に作成し、そしてこれらの関連を表すデータをノードおよびエッジのシステムとして生成することによって、第一のネットワークにおいて相関付けられた証券を関連付け得る（工程６１０）。例えば、図１０は、プロセッサ１２３により生成されて、ユーザ１４０がネットワーク内の異なる証券の間の関連を見ることを可能にし得る、ネットワークの例示的な表示を示す。図１０に示されるように、この表示は、エッジを介して接続された複数の証券（例えば、証券Ａ、証券Ｂなど）を含み得る。サーバ１２２は、証券Ａと証券Ｂとの間に相関が存在することを決定し得、従って、これらの２つの証券を、エッジ１を用いて一緒に関連付け得る。さらに、図１０に示されるように、サーバ１２２は、証券Ｂが他の４つの証券と相関を共有していることを決定し得、そしてこれらの証券の各々との関連を作成し得る。サーバ１２２は、各時間区分と関連したネットワークを形成し得、従って、証券の各部分集合について、複数のネットワークを形成し得る。

サーバ１２２は、各ネットワークを改良し得、そして各ネットワークが正確であることを検証し得る（工程６２０）。図７は、本開示の実施形態に従う例示的改良プロセス７００を示す。サーバ１２２は、第一のネットワークの第一の相関値を計算し得る（工程７１０）。この相関値は、類似性がより高い証券価格変動を有するネットワークが、類似性がより低い証券価格変動を有するネットワークより高い第一の相関値を有するように、ネットワーク内の証券価格の類似性を表し得る。次いで、サーバ１２２は、２つの証券間の第一の関連を取り除き得る（工程７２０）。例えば、サーバ１２２は、図１０に示されるような、証券Ａと証券Ｂとの間のエッジ１を取り除き得る。次いで、サーバ１２２は、第二の相関値を計算し得る（工程７３０）。この相関値もまた、ネットワーク内の証券価格の類似性を表し得る。例えば、１つの実施形態において、サーバ１２２は、第一の相関値および第二の相関値を、スピアマン順位相関に基づいて計算し得る。サーバ１２２は、第一の相関値と第二の相関値とを比較し得る（工程７４０）。第二の相関値より高い第一の相関値は、証券Ａと証券Ｂとの間の関連がそのネットワークの類似性を増大させたことの指標であり得る。従って、エッジ１は、正確な関連であり得、そしてサーバ１２２は、この関連をこのネットワークに再度配置し得る（工程７５０）。あるいは、第一の相関値より高い第二の相関値は、証券Ａと証券Ｂとの間の関連がそのネットワークの類似性を増大させないことの指標であり得る。従って、エッジ１は、不正確な関連であり得、そしてサーバ１２２は、この関連をこのネットワークから取り除き得る。サーバ１２２は、各時間区分と関連付けられた他の全てのネットワークについて、このプロセスを繰り返し得る。

図６の工程６３０に示されるように、サーバ１２２は、各時間区分と関連付けられた複数のネットワークを、１つの最終ネットワークに合併し得る。図８は、本開示の実施形態に従う例示的合併プロセス８００を示す。サーバ１２２は、第一の実施形態において、２つの証券間の関連が複数のネットワークのうちの少なくとも１つに含まれる場合、これらの２つの証券間の全ての関連を最終ネットワーク中に含め得る（工程８１０）。従って、例えば、第一のネットワークがこの関連を含むが第二のネットワークが含まない場合、サーバ１２２は依然として、この関連を最終ネットワークに含め得る。

第二の実施形態において、サーバ１２２は、２つの証券間の関連が複数のネットワークのうちの所定数に含まれる場合にのみ、これらの２つの証券間の関連を最終ネットワークに含め得る。サーバ１２２は、工程８２０に示されるように、複数のネットワークの所定数を表す閾値関連値を決定し得る。サーバ１２２は、一例において、１０という閾値関連値を決定し得る。従って、サーバ１２２は、２つの証券間の関連が、複数のネットワークのうちの少なくとも１０のネットワークに含まれる場合にのみ、これらの２つの証券間の関連を最終ネットワークに含め得る（工程８３０）。

サーバ１２２は、最終ネットワークと、１または１より多い以前に形成されたネットワークとを比較することによって、証券市場内の変則を決定し得る。図９は、本開示の実施形態に従う、相場の変則を決定するための例示的プロセス９００を示す。工程９１０に示されるように、サーバ１２２は、時間間隔を決定し得、この時間間隔は、少なくとも全ての複数の時間区分（第一の所定の期間を含む）を含む。一例において、この時間間隔は、１年を含み得、そしてこの第一の所定の期間は、１取引日を含み得、その結果、この時間間隔は、この第一の所定の期間より持続時間が長く、そしてこの第一の所定の期間と重なる。

工程９２０に示されるように、サーバ１２２は、最終ネットワークと、１または１より多い以前に形成されたネットワークとを、この時間間隔にわたって比較し得る。１つの実施形態において、サーバ１２２は、この時間間隔にわたって、以前に１０，０００のネットワークを形成したかもしれない。次いで、サーバ１２２は、例えば、各ネットワーク内の関連を比較することによって、最終ネットワークと、これらの１０，０００のネットワークの各々とを比較し得る。最終ネットワークと１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の１または１より多い関連の差異は、相場の変則が存在することの指標であり得る。例えば、第一の証券は、その部分集合内の他の証券とは異なる動きをし得る。さらに、あるいは代替的に、第一の証券は、例えば、証券のその独自の部分集合よりも、異なる部分集合とより類似した動きをし得る。サーバ１２２は、ネットワーク間の証券の関連のこれらの差異を探知し得（工程９３０）、そして結果をユーザ１４０に生成し得る（工程９４０）。これらの結果は、ネットワーク間の１または１より多い関連の差異に基づいて、相場の変則が存在することの指標を含み得る。ユーザ１４０は、これらの結果を使用して、市場の傾向を説明する助けとし得、そして様々な証券資産を形成し得る。

他の実施形態が、本明細書の考慮および本明細書に開示された本開示の実施形態の実施から、当業者に明らかになる。本明細書および実施例は、例示のみであるとみなされ、本開示の実施形態の真の範囲および趣旨は、添付の特許請求の範囲によって示されることが、意図される。

１００ システム
１１０ ネットワーク
１２０ 処理エンティティ
１２２ サーバ
１２３ プロセッサ
１２４ Ｉ／Ｏデバイス
１２５ メモリ
１２６ プログラム
１３０ 証券価格プロバイダ
１４０ ユーザ

Claims (20)

1. 証券市場内で相場の変則を探知するためのコンピュータシステムであって、該コンピュータシステムは：
   命令を格納している１または１より多いメモリ；および
   該命令を実行して：
   第一の所定の期間にわたって証券価格を受け取ることであって、該証券価格は、特定の市場内の証券の少なくとも部分集合の価格を表す、ことと、
   該部分集合内の第一の証券についての証券価格変動を、該部分集合の他の全ての証券についての証券価格変動と比較することと、
   該第一の証券と該部分集合内の少なくとも１つの他の証券との間の相関を、証券価格変動の比較に基づいて決定することと、
   該第一の証券と、該第一の証券と相関することが決定された、該部分集合内の各証券とを関連付けることによって、第一のネットワークを形成することと、
   該第一のネットワークを１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較して、該第一の証券についての１または１より多い相場の変則を決定することと
   を実施するように構成された１または１より多いプロセッサ
   を備える、コンピュータシステム。
2. 前記１または１より多いプロセッサは、前記命令を実行して：
   前記部分集合内の各証券の証券価格と、該部分集合内の他の全ての証券の証券価格とを比較することと、
   該部分集合内の各証券と、該部分集合内の他の全ての証券との間に、相関が存在するか否かを決定することと、
   相関を有すると決定された、該部分集合内の任意の２つの証券を関連付けることによって、前記第一のネットワークを形成することと
   を実施するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
3. 前記１または１より多いプロセッサは、前記命令を実行して：
   エッジが２つの証券間の関連を表し、そしてノードが証券を表すように、前記第一のネットワークを表すデータをノードおよびエッジのシステムとして生成すること
   を実施するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
4. 前記１または１より多いプロセッサは、前記命令を実行して：
   複数の時間区分を前記第一の所定の期間のうちから決定することであって、各時間区分が該第一の所定の期間の少なくとも一部分を表す、ことと、
   複数のネットワークを形成することであって、各ネットワークが１つの時間区分に対応する、ことと、
   該複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することと
   を実施するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
5. 前記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券の関連が該複数のネットワークのうちの所定数に含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、請求項４に記載のシステム。
6. 前記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券の関連が該複数のネットワークのうちの少なくとも１つに含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、請求項４に記載のシステム。
7. 前記１または１より多いプロセッサは、前記命令を実行して：
   前記第一のネットワークの第一の相関値を計算することと、
   前記第一の証券と第二の証券との間の第一の関連を、前記第一のネットワークにおいて取り除くことと、
   該第一のネットワークの第二の相関値を計算することと、
   該第一の相関値が該第二の相関値より大きい場合、該第一の証券と該第二の証券との間の関連を該第一のネットワーク内に再度配置することと
   を実施するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
8. 前記第一のネットワークを１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較して、１または１より多い相場の変則を決定することが：
   時間間隔を決定することであって、該時間間隔が、少なくとも前記第一の所定の期間を含む、ことと、
   該第一のネットワークを該１または１より多い以前に形成されたネットワークと、該時間間隔にわたって比較することと、
   該第一のネットワークと該１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の１または１より多い関連の差異を探知することと
   を包含する、請求項１に記載のシステム。
9. 前記１または１より多いプロセッサは、前記命令を実行して：
   前記第一のネットワークと前記１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の前記１または１より多い関連の少なくとも１つの差異を探知することに応答して、相場の変則が存在することの指標を生成すること
   を実施するようにさらに構成されている、請求項８に記載のシステム。
10. 前記１または１より多いプロセッサは、前記命令を実行して：
    所定の閾値相関値を決定することと、
    相関が該所定の閾値相関値に合う場合、該第一の証券を、前記第一のネットワークにおいて該第一の証券と相関することが決定された各証券と関連付けることと
    を実施するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
11. 証券市場内の相場の変則を探知するための、コンピュータに実装される方法であって、該方法は：
    １または１より多いプロセッサによって、証券価格を第一の所定の期間にわたって受け取ることであって、該証券価格は、特定の市場内の証券の少なくとも部分集合の価格を表す、ことと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該部分集合内の第一の証券についての証券価格の変動を、該部分集合内の他の全ての証券についての証券価格変動と比較することと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該第一の証券と、該部分集合内の少なくとも１つの他の証券との間の相関を、証券価格変動の該比較に基づいて決定することと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該第一の証券と、該第一の証券と相関すると決定された該部分集合内の各証券とを関連付けることによって、第一のネットワークを形成することと、
    該第一のネットワークを１または１より多い以前に形成されたネットワークと比較して、該第一の証券についての１または１より多い相場の変則を決定することと
    を包含する、方法。
12. 前記１または１より多いプロセッサによって、前記部分集合における各証券の証券価格と、該部分集合内の他の全ての証券の証券価格とを比較することと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該部分集合内の各証券と、該部分集合内の他の全ての証券との間に相関が存在するか否かを決定することと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該証券間に相関を有すると決定された、該部分集合内の任意の２つの証券を関連付けることによって、前記第一のネットワークを形成することと
    をさらに包含する、請求項１１に記載の方法。
13. 前記１または１より多いプロセッサによって、エッジが２つの証券間の関連を表し、そしてノードが証券を表すように、前記第一のネットワークを表すデータをノードおよびエッジのシステムとして生成すること
    をさらに包含する、請求項１１に記載の方法。
14. 前記１または１より多いプロセッサによって、複数の時間区分を、前記第一の所定の期間のうちから決定することであって、各時間区分は、該第一の所定の期間の少なくとも一部分を表す、ことと、
    該１または１より多いプロセッサによって、複数のネットワークを形成することであって、各ネットワークは、１つの時間区分に対応する、ことと、
    該複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することと
    をさらに包含する、請求項１１に記載の方法。
15. 前記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券間の関連が該複数のネットワークのうちの所定数に含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、請求項１４に記載の方法。
16. 前記複数のネットワークを１つの最終ネットワークに合併することが、２つの証券間の関連が該複数のネットワークのうちの少なくとも１つに含まれる場合に、該２つの証券間の関連を該最終ネットワークに含めることを包含する、請求項１４に記載の方法。
17. 前記１または１より多いプロセッサによって、前記第一のネットワークの第一の相関値を計算することと、
    該１または１より多いプロセッサによって、前記第一の証券と第二の証券との間の第一の関連を該第一のネットワークにおいて取り除くことと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該第一のネットワークの第二の相関値を計算することと、
    該第一の相関値が該第二の相関値より大きい場合、該１または１より多いプロセッサによって、該第一の証券と該第二の証券との間の該関連を該第一のネットワーク内に再度配置することと
    をさらに包含する、請求項１１に記載の方法。
18. 前記第一のネットワークを１または１より多いネットワークと比較して１または１より多い相場の変則を決定することが：
    前記１または１より多いプロセッサによって、少なくとも前記第一の所定の期間を含む時間間隔を決定することと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該第一のネットワークを該１または１より多い以前に形成されたネットワークと、該時間間隔にわたって比較することと、
    該１または１より多いプロセッサによって、該第一のネットワークと該１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の１または１より多い関連の差異を探知することと
    を包含する、請求項１１に記載の方法。
19. 前記１または１より多いプロセッサによって、前記第一のネットワークと前記１または１より多い以前に形成されたネットワークとの間の前記１または１より多い関連の少なくとも１つの差異を探知することに応答して、相場の変則が存在することの指標を生成すること
    をさらに包含する、請求項１８に記載の方法。
20. 前記１または１より多いプロセッサによって、所定の閾値相関値を決定することと、
    相関が所定の閾値相関値に合う場合、該１または１より多いプロセッサによって、前記第一の証券を、前記第一のネットワークにおいて該第一の証券と相関することが決定された各証券と関連付けることと
    をさらに包含する、請求項１１に記載の方法。

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