JP2007012089A - データ管理用コンピュータシステムおよびこのシステムを動作させる方法 - Google Patents

Abstract

【課題】即時データを提供するデータ管理を実現するデータ管理用コンピュータシステムおよびそのシステムを動作させる方法を実現する。
【解決手段】少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理のためのコンピュータシステム（ｃｉｔｉ ＣＡＴＳ−ＯＳ）に関し、データ処理システム１、入力ユニット２、表示ユニット３およびデータ入力５を有し、表示ユニット３は入力ユニット２により特定のデータの要求を入力することを許容するフォーマットを有する第１のマスクを表示し、入力ユニット２によりこの要求が入力されるとデータ入力５が読まれ、表示ユニット３は要求されたデータを含む第２のマスクを表示し、データ処理システム１はその要求されたデータを予め定められた時間Ｔsetの間、保持し、この時間Ｔsetの間に入力ユニット２からトランザクション要求が入力されたら、前記特定のデータに関する取引を実行する。
【選択図】図１

Description

本発明は、データ管理用コンピュータシステムおよびこのシステムを動作させる方法に関し、特に、自動化ワラント取引（automated warrant trading）システム（citiCATS-OS）に関する。

ここ数年にわたり、ワラント取引の市場は急速に拡大してきた。１９９１年から１９９５年までの間、取引されたワラントの量は、約４００から４，０００にまで成長した。

従来技術では、ワラントの取引は時間およびコスト集中的（time- and cost-intensive）であることがきわめて多い。なぜなら、消費者の照会に応じて、地方銀行内の顧客（customer）は、その消費者に最良のワラントをみつけるために、電話による調査または出版物（publications）の調査を行う必要があるからである。通常、消費者がワラントを購入したい場合、その消費者はまず、株式取引所（stock exchange）を介してその注文を処理している、またはワラント市場メーカー（warrant market maker）にコール（call）を行う、自分の地方銀行に連絡をとる。実行可能（executable）な価格で取引されたワラントについてのオンライン情報・取引システムは存在しないので、その地方銀行内の顧客はその消費者に対して実際のオンライン情報を提供することができない。したがって、顧客による売り買いの発注とその実行との間には時間差があり、その結果、その時間内に為替レートおよび／または価格レートが変動するリスクが生じる。売り／買い注文の実行が前日のレートにあわせた制限（a limit oriented on the rates）に基づく場合さえしばしば起こる。これは、その注文が同日に実行されなかったことによる。この時間遅延の理由は、その注文が、株式取引所で実行される数時間前に出されるということ、または、市場メーカーのディーリングルームの電話が白熱した市場時間の間中、しばしば通話中であることである。したがって、地方銀行は、顧客にとって未知の価格でめくら注文（blind orders）を出すことが多く、地方銀行は取引確認（deal confirmations）を直ちに受けることがない。

本発明の目的は、データトランザクション処理時の向上した精度と、低減した誤り確率とを高いセキュリティと組み合わせた、即時データを提供するデータ管理を実現するデータ管理用コンピュータシステムおよびそのシステムを動作させる方法を実現することにある。

この目的は独立形式の請求の範囲に記載の特徴により解決される。従属形式の請求の範囲は、本発明の有利な実施例および更なる改良を示す。

少なくともワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理用コンピュータシステムは、データ処理システムと、入力ユニットと、表示ユニットと、データ入力とからなる。データのトランザクションを行なうには、表示ユニットは、入力ユニットにより特定のデータの要求を入力することができるフォーマットを有する第１のマスクを表示する。この特定のデータはワラントデータに関連したものであり得る。特定のデータの要求、例えば、特定のワラントへの要求が入力されると、その入力されたデータは読み取られ、これによりワラントレートを含むデータ列を不変に（permanently）受信することができる。このデータ列を読み出した後、表示ユニットは、当該読み出されたデータを含む第２のマスクを表示する。要求されたデータを受信した後、データ処理システムは、そのデータを所定の時間保持し、所定の時間内に入力ユニットによりトランザクション要求があれば前記特定のデータに関連するトランザクションを実行する。

データ処理システムは、要求されたデータ、例えば、特定の株式取引所番号およびそのボリューム（volume）付きのワラントレートを、所定の時間保持するので、当該時間の間、表示されたデータに基づいてトランザクション（例えば買い要求）を実行することができるだけである。この時間が経過したら、トランザクションの要求はもはや入力することができず、したがって、新たな特定のデータに対する再要求が発行されなければならない。このような再要求により、新たな実際のデータ（例えばワラントレート）を得るために入力データが読みとられる。

本発明のコンピュータシステムはワラントレートを含む特定のデータをオンラインで表示することを可能とし、表示ユニットは当該特定のデータに対する要求の入力を可能とする取引マスク（trading mask）を表示する。この取引マスクのデザインは当該特定のデータの型によらず独立である。したがって、データ管理が株（stocks）、公社債（bonds）、デリバティブ（derivatives）、あるいは外国為替（foreign exchange）の管理からなるならば、その取引マスクは類似のものとなる。異なる型のデータに対して類似のフォーマットを有するクオーテーションマスク（quatation mask）についても同じことがいえる。したがって、ユーザは、異なる型のデータを取り扱うとしても、取引マスクまたはクオーテーションマスクの新たなフォーマットに慣れる必要がない。これにより、異なる型のデータを取り扱う場合にも、容易に使用できるシステムが得られる。

本発明の実施例によるシステムは即座に実行可能なワラントレートを提供するので、直ちに顧客に対して注文に応じることができる。よって、為替レートおよび／または価格レートの変動のリスクが回避される。というのは、実行可能な価格が電子的に提示され、それに対して行動できるからである。しかも、即座の電子取引確認が完全な監査の手掛り（audit trail）付きで提供される。本発明のシステムにより、比較的小規模の銀行であっても、リアルタイムのレートおよび情報を提供することにより効率を改善することができる。なぜなら、本システムは、顧客とトレーダー（trader）との間のコミュニケーションを可能とするメールおよびクオート要求（RFQ:request for quote）機能を付加することもできるからである。

表示ユニット上で、顧客とトレーダーとの間のバインディング契約（binding contract）である、当該価格での取引を行うことが可能である。これによって、売り／買い注文が電話で出される場合に生じがちな、顧客とトレーダーとの間の誤解を防止する。

本システムは、ユーザの全体的なワラント処理の質および効率を拡大、向上させ、顧客サービスを改善するとともに最小限のコスト増で容量（capacity）を増加させるよう設計される。

本発明の一実施例によれば、本システムはクライアント・サーバアーキテクチャーを利用して実現される。複数のデバイス間は、セキュリティネットワークを利用して通信を行う。これらのデバイスは、セキュリティネットワークから受け取ったメッセージにしたがって、それらのコンピュータタスク（computational tasks）を実行する。続いて、デバイスはその結果を外部デバイスへ、または同じセキュリティネットワークを利用している次のデバイスへ返送する。このセキュリティネットワークを介さないデバイス間の通信は禁止される。

さらに、各送信デバイスはそれぞれの識別（ＩＤ）情報を送信し、セキュリティネットワークは自身を介して伝送されるすべてのデータについて、認証手続きにおいて予め記憶された記憶情報とそれぞれの送信デバイスのＩＤとが一致するか、チェックする。これらの措置により、不当な（オーソライズされていない）アクセスを許容することのない、極めて確実で安全なシステムが得られる。

以下、次のような添付図面を参照しながら、本発明を例示説明する。

図１は、本発明によるコンピュータシステムのブロック図である。

図２は、データ処理システムのブロック図である。

図３は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。

図４は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。

図５は、本発明による他の実施例による、ワラントのトランザクション手順を示すフローチャートである。

図６は、アクセス制御画面である。

図７は、機器番号およびボリューム表示（Volume indication）のない取引画面である。

図８は、株取引所番号（機器番号）およびボリューム表示のある取引画面である。

図９は、要求されたワラントの実際の価格、および当該特定のワラントに関する他の情報を含むクオーテーション画面である。

図１０は、取引確認画面である。

図１１は、レート表示要求（a view rates requests）の入力を示す取引画面である。

図１２は、空白レートページ画面である。

図１３は、レートが表示されたページ画面である。

図１４は、トランザクション詳細画面である。

図１５は、トランザクション概要画面である。

図１６は、公正チェック（Sanity Check）画面である。

図１７は、価格タイムアウト画面である。

図１８は、クレジットリミット（Credit Limits）画面である。

図１は、本発明によるコンピュータシステムのブロック図を示す。データ処理システム１は、入力ユニット２、表示ユニット３、およびプリンタ４に接続される。データ処理システム１は、データ入力５からデータ列を受信する。

入力ユニット２は、キーボード、マウスあるいは他の任意の入力デバイスで実現できる。表示ユニット３は、標準的なパーソナルコンピュータモニタで実現できる。

図２は、データ処理システム１のとりうる構成を示す。セキュリティネットワーク６は、外部デバイス７、セキュリティデバイス８、データ管理デバイス９、データインタフェースデバイス１０、および出力デバイス１１に接続される。ここに、入力ユニット２、表示ユニット３およびプリンタ４は外部デバイス７の一部でありうる。

外部デバイス７は、モデムを介してセキュリティネットワーク６に接続するためのグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）を含むパーソナルコンピュータ（ＰＣ）でありうる。データ処理システム１の複数のデバイスは、個別の独立した通信サーバ（クライアント・サーバアーキテクチャ）として実現することができる。特に、セキュリティネットワーク６は、適当な個数のメッセージルータ（MRO: message routers）により実現することができる。セキュリティデバイス８は、セキュリティアクセスマネジャ（ＳＡＭ）により実現することができる。データインタフェースデバイス１０は、ワラントレートサーバ（ＷＲＳ）により実現することができる。データ管理デバイス９は、ワラントトランザクションサーバ（ＷＴＳ）により実現することができる。出力デバイス１１は、ワラントハンドオフサーバ（ＷＨＯ: Warrant Hand-off）により実現することができる。さらに、いずれもメッセージルータと通信するクレジットサーバ（ＣＲＳ）、メールサーバ（ＭＡＩ）を設けることができる。

以下では、異なるサーバの機能に関連した簡単な説明を行う。

上述したように、本発明によるコンピュータシステムは、メッセージルータを用いて通信する複数のサーバを有する。サーバとメッセージルータとの間のネットワーク接続は、使用されているＩＴＳ（information trading and settlement system）を複数のＶＡＸプロセッサに分配することを可能とする。ＩＴＳサーバは、それらの隣接したメッセージルータから受信したメッセージにしたがって、自身のコンピュータタスクを実行する。このサーバは、結果をユーザへ返送し、または同じメッセージルータネットワークを使用している次のサーバへ送る。メッセージルータを介さないサーバ間の通信は禁止される。

１つのサーバ（データインタフェースデバイス：ワラントレートサーバ）は、レートフィード（rate feed）、データベース等に接続され、これらの資源をＩＴＳネットワークの他の部分に利用させる（encapsulating）。本システムの中心にはデータ管理デバイス（ＷＴＳ）があり、このデバイスがこれらの資源を用いてユーザインタフェース（グラフィックユーザインタフェース：ＧＵＩまたはホストユーザインタフェース：ＨＵＩ）に対して完全なサービスを提供する。さらに、アクセスを制限したり、どのサーバが他者と通信してよいかを制御することにより、ＩＴＳのセキュリティを維持するために用いられる補助的なサービスが設けられる。

メッセージルータ（セキュリティネットワーク）は、あるサーバから他のサーバへメッセージを伝搬する任務を有する。ＩＴＳシステムは、任意の２つのサーバ間の通信が可能となるように相互に接続された複数のルータにより構成される。このシステムの中心には、セキュリティデバイス（ＳＡＭ）が位置し、これがすべてのメッセージルータに接続される。ＳＡＭは、ユーザパスワードを有効化するための、オーソライズされたユーザおよびアクセスのリストを保持する。ＳＡＭはまた、各サーバに対して一意なＩＴＳアドレスを発行する。このＩＴＳアドレスは、正しい相手先へメッセージを送るためにルータが用いるものであり、また、オーソライズされていないアクセスに対してシステムのセキュリティを向上させる。

ＳＡＭは、ユーザアカウント、アクセス制限および特権を保持する。さらに、ＳＡＭは、インデックスファイル（indexed file）を用いて、オーソライズされたユーザのリスト（サービスおよびメッセージルータ、ならびにそれらのそれぞれのアドレスを含む）を定める。ＳＡＭは、ユーザアカウントに関するパスワードを記憶し、オーソライズされたユーザのリストおよびそれらのアドレスを維持する。さらに、ＳＡＭは、どのサーバがどのルータに接続されているかのマップ（対応関係）を第２のインデックスファイル内に維持し、エラーファイル内にエラーを書き込む。ＭＲＯは、それらのそれぞれのアドレスに従ってサーバ間にメッセージを転送する。さらに、ＭＲＯは、それぞれのサーバ間のプロトコルを変換し、ＳＡＭへの新たな接続を確認することによりオーソライズされていないユーザがメッセージを送信することを禁ずる。ＷＴＳは、サイベース（sybase）データベース上の複数の同時ログインを用いるマルチスレッドプロダクトサーバ（multi-threaded product server）である。ＷＴＳは、本システムのユーザと通信を行い、ワラントトランザクションを実行、記憶する。この場合、本システムのユーザは、例えば、それぞれのメッセージルータに接続されるためにダイアルアップ手続きを用いるＰＣ上にロードされたグラフィックユーザインタフェースである。ＷＴＳは、ユーザアカウント、取引関係（trading relationships）、および休日表（holiday tables）を保持する。さらに、ＷＴＳは、ＣＲＳを用いてクレジットライン（credit lines）をチェックし、ＷＲＳへアクセスしてＷＲＳから価格を入手する。加えるに、ＷＴＳは、ＭＡＩを用いてトレーダーに対してシステムイベントを通知する。ＭＡＩは、システム内でユーザおよびシステムのメールメッセージを記憶・転送するためのサイベースデータベースを用いたマルチスレッドプロダクトサーバである。ＭＡＩは、ユーザアカウントのリスト、およびメーリング用のメールネームを保持する。ＷＲＳは、ルータータップ（Reuters Taps）（例えば２４）およびインビジョンシステム（Invision system）から価格のデータ列およびページ更新を受信し、全世界的セクションのレートデータのページを組み立てる。この受信されたデータ列は、ＷＲＳの特定のメモリ位置に記憶され、これらの特定のメモリ位置は新たなデータが受信される毎に上書きされる。ＷＲＳはＷＴＳからページおよび価格要求を受信し、表示ユニット２への表示用またはクオーテーション目的用の結果を返送する。さらに、ＷＲＳはレートページレイアウトおよび特定のレートの位置を定めるためのファイルを用いる。ＣＲＳは、顧客に関連したクレジット値のリストを保持する。ＣＲＳは、インデックスファイルを用いて最新のクレジット値を記憶する。クライアント（ＰＣ）にロードされているグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）は、本システム用のＰＣユーザインタフェースである。ＧＵＩは、メッセージルータと直接接続されるために、ＴＣＰ／ＩＰ（Transmission Control Protocol / Internet Protocol）プロトコルを用いて顧客側およびトレーダー側のＰＣ上で走る。ＷＨＯは、ダイレクトディーラーインタフェース（ＤＤＩ）システム上の専用サイベースデータベースに完全なトランザクションを書き込むことにより、それらをＤＤＩへ渡す。これは、トレーダーが位置するディーリングフロア上にあるチケットプリンタに取引チケットをフォーマットして印刷出力する。

いくつかのサーバは、依存サーバ（dependency servers）を持つように構成される。起動時に、これらのサーバは、それらの依存サーバが起動するのを待って、オンラインに移行する。この依存関係は、あるサーバが、そのサーバの機能に必要なシステム資源を提供する他のサーバに依存するように具現される。例えば、ＷＴＳは、ＷＲＳが走っていない限り、機能することができない。ＷＴＳは、ＷＲＳを依存サーバとして構成される。

サーバは、ｐｉｎｇメッセージを送信することにより、自身の依存サーバの存在をチェックする。依存サーバが見つからない場合には、そのサーバはログにエラーを書き込み、待機した後、再度依存サーバをピング（ping）するよう試行する。すべての依存サーバが検出されたら、そのサーバはログにサーバアップ（server-up）メッセージを書き込む。

依存サーバにメッセージが届けられない場合、サーバはそれらの依存サーバのピンギング（pinging）に復帰する。依存サーバのピングが成功するまで、そのサーバの動作は一時的に抑止される。特に、ＷＴＳは、ＷＲＳ、ＭＡＩ、ＣＲＳおよびＷＨＯを依存サーバとして有する。ＷＲＳ，ＣＲＳおよびＷＨＯは、ＭＡＩを依存サーバとして有する。

本システムは起動手続き中、遅延期間をもつよう構成される。したがって、依存サーバは、次のサーバが起動される前に十分な時間をもって最初に起動することができる。サーバを起動する順序、および順次のサーバ間の遅延時間は予め記憶され、ハードウエアの要請に適合させることができる。

図３および図４は、ワラントトランザクションの実行に必要なシステムステップの一例を示す。ユーザＰＣの電源投入後、かつそのＰＣ上でのワラント用自動取引システムの起動後、アクセス制御画面１２が表示される（ステップ１００）。このアクセス制御画面１２には、識別（ＩＤ）情報（ユーザ名およびセキュリティパスワード）が入力されなければならない。これは、入力ユニット２を介して実行される必要がある（ステップ１０１）。例えば、それぞれのマウス操作によりアクセス制御画面１２上でログオンボタンを押下することにより、ログオン要求を入力した後、当該ユーザによる本システムの任意の箇所に対するアクセスが許可される前に、本システムは入力内容を検証する（ステップ１０２）。ユーザ名およびパスワードが確認されたなら、表示ユニット３上に顧客取引画面１３が表示される（ステップ１０３）。

顧客取引画面１３は特定のワラントの株式取引所番号、取引量（Volume）、および売り買いの別の入力を許容する（ステップ１０４）。このステップ１０４での入力後、価格取得要求（get price request）を発行することができる（ステップ１０５）。その後、クオーテーション画面１４が表示される（ステップ１０６）。同時に、タイマーが起動される（ステップ１１１）。入力ユニット３を介して、表示されたワラントに対する買い要求を入力することができる（ステップ１０７）。ステップ１０８では、その買い要求が所定の時間Ｔset内に入力されたか否かがチェックされる。否であれば、クオーテーション画面１４がタイムアウト（時間切れ）表示を行ない、ステップ１０７で入力された買い要求は実行されない。ステップ１０９の後、新たな実際のレートを入手する再要求を入力することができる（ステップ１１０）。その後、更新されたデータとともにクオーテーション画面１４が表示される（ステップ１０６）。買い要求がステップ１０７で入力される前に、ステップ１０８で所定時間Ｔsetが経過しなかった場合、ワラントのトランザクションが実行される（ステップ１１２）。その後、取引確認画面１５が表示される（ステップ１１３）。

図５は、本発明の他の実施例に関するフローチャートを示す。顧客取引画面１３を表示しているとき、レート表示要求（view rates request）を入力することができる（ステップ１１４）。レート表示要求は、例えば、取引画面１３上でプルダウンメニューを開くことにより、入力することができる。これは、顧客が例えば、買いまたは売り対象のワラントの株式取引所番号に確信がない場合に実行することができる。さらに、顧客はワラントの実際のレートおよびデータの一覧（overview）を得たいだけの場合もありうる。レート表示要求を入力した後、レートページ画面１６が表示される（ステップ１１５）。レートページ画面１６上で、特定のページ１７を選択することができ（ステップ１１６）、また、ワラント株式取引所番号１８を選択することにより特定のワラントにアクセスすることができる（ステップ１１７）。その後、顧客取引画面１４が表示され（ステップ１１８）、取引量と売り買いの別とが入力ユニット３により入力される（ステップ１１９）。その後、手続きは、図３のステップ１０５と図４のステップ１０６の間のプロセスに戻る。

図６は、ユーザ名とセキュリティパスワードとを入力するために使用されるアクセス制御画面１２を示す。ユーザ名およびセキュリティパスワードが入力された後、ログオン要求を発行することができる。

図７は、顧客取引画面１３を示す。この顧客取引画面は予めワラントの取引に設定されている。ただし、この画面は他の証券（securities）、例えば、株、公社債、デリバティブ、あるいは外国為替用にも使用することができる。さらに、顧客取引画面１３上で、ワラント（または他の証券）の売り（sell）または買い（buy）を別を入力することができる。

図８は、入力ユニット（３）から機器番号（instrument number）および取引量（volume）を入力した顧客取引画面１３を示す。

図９は、顧客取引画面（図８）を表示した状態で価格取得要求（get price request）が入力された後のクオーテーション画面（quotation screen）１４を示す。このクオーテーション画面１４は、ワラント取引に必要なすべてのデータを示している。クオーテーション画面１４の表示時にタイマーが起動される（ステップ１１１）。これは、予め定めた時間Ｔset以内にだけ買い要求を許可するためである。この時間Ｔsetの間に買い要求が入力されない場合、クオーテーション画面１４上にタイムアウト通知が表示される。このタイムアウト表示がクオーテーション画面１４上に現れると、もはや、特定のワラントに対する買い要求を発行することはできない。クオーテーション画面上に新たなデータを読み込むためには、再要求を入力する必要がある。このような再要求が入力されると、クオーテーション画面１４は実際のデータで満たされ、タイマーが再度起動される。

図１０は、時間内に買い要求が入力された場合に表示される取引確認画面１５を示す。この取引確認画面は取引番号（Trade No）を表示し、顧客参照番号（customer reference number）の入力を許容する。この画面は、顧客に対して、実行されたワラント取引についての即座の電子的確認を行わせるものである。

図１１は、レート表示要求（view rates requests）の入力が行えるプルダウンメニューを有するトランザクション画面１３を示す。

図１２には、レート表示要求が発行された場合に表示ユニット３上に表示される空白状態のレート表示ページ１６を示す。

図１３に、顧客およびトレーダーに対してワラントレートのページを表示するレートページ画面１９を示す。この画面は、また、ユーザがページ番号の入力により特定のページを表示することを許容する。さらに、ユーザは、詳細を入力して特定のワラントを名称で検索することができる。さらに、ユーザはページを順次閲覧するためにプラスまたはマイナス入力を用いてもよい。加うるに、矢印ボタンを操作することにより、レート更新要求（refresh rates request）を入力することができる。レートページ画面１７上で特定の機器が選択されると（これは、例えば、株式取引所番号をマウスでダブルクリックすることによって選択できる）、クオーテーション画面１４が表示される（図９）。

図１４は顧客またはトレーダーに対して、特定の取引についての全トランザクション詳細を表示する取引詳細画面を示す。

図１５は、過去の取引を表示する必要があるときに、表示ユニット３上に表示されるトランザクション履歴画面を示す。本システムは、表示すべき取引の基準、例えばデータ範囲、顧客参照番号、取引ＩＤ、および機器、を設定することを許容する。データパラメータの範囲は最大６０日にわたることができる。なぜなら、これが取引データの最大蓄積時間だからである。ただし、さらに以前に実行された取引を見るために、別の蓄積時間を設定することもできる。

図６から図１５を参照して上述したシステムは地方銀行にいる顧客およびワラント市場メーカーにいるトレーダにより利用されるように設計されたものである。しかし、トレーダーによってのみアクセスできる特徴もある。これらの特徴の例を以下に説明する。

図１６は、本システムに入力されたレートの最大上昇および最大下落量の入力を許容する公正チェック（sanity check）画面を示す。特に、この公正チェックにより、入力データ５の最大変動をプリセットすることができる。例えば、特定のワラントのレートがあるレート表示要求から次のレート表示要求で０．２変化し、かつ公正チェックが０．１にセットされているとき、この特定の機器は抑止される。さらに、レートのバンド幅（bandwidth）を入力することができる。データ伝送エラーのようなシステム障害を除外することが可能となるので、公正チェックによりシステムにおける高いセキュリティが得られる。

図１７は価格タイムアウト画面を示す。この価格タイムアウト画面では、クオーテーション画面１４で買い要求入力が実行されるか否か（図４、ステップ１０６〜１１１）を決定するために用いられる時間Ｔsetを入力することができる。Ｔsetの物理的単位は秒である。Ｔsetは通常１０秒に調整されるが、適当な他の値を入力することができる。

図１８は、顧客に対するクレジット限界（credit limits）を入力することができるクレジット限界画面を示す。これらのクレジット限界は、クレジットサーバにより取り扱われ、任意の与えられた顧客に対する未決済の取引（unsettled trades）のトータル値が、所定の値を越えないように保証する。この所定の値は、入力ユニット２によりクレジットフィールドに入力することができる。顧客がこの値を超えるトランザクションを入力しようとしたとき、これは拒否され、トレーダーにコンタクトをとるように促すオンスクリーンメッセージが表示される。

本発明によるシステムの種々の機能をさらに詳細に説明するために、以下に例を挙げる。

ログオン手続き中に、ＰＣ（クライアント）はメッセージルータ（ＭＲＯ）の１つに対してＴＣＰ／ＩＰコールを発生する。そのＭＲＯは当該コールを受け付けて、特定のデバイスチャンネルをそのＰＣに割り当てる。ユーザは、ＭＲＯに対して送信されるユーザ名とパスワードとを入力する。ＭＲＯは、セキュリティアクセスマネジャ（ＳＡＭ）に対して、当該ユーザの詳細、および当該コールの発行に用いられた方法（発呼者のユーザ名およびノート（note））を渡す。ＳＡＭは、そのユーザが本システムに接続されることが許されるか否かを確認し、ＭＲＯに報知する。ＭＲＯは、引き受け（acceptance）をＰＣへ送信する。ＰＣは、ワラント取引サーバ（ＷＴＳ）およびメールサーバ（ＭＡＩ）へ独立登録メッセージ（independent registration message）を送信する。ＷＴＳは、そのユーザプロファイルテーブルをチェックし、当該ユーザに対してセッションを割り当てる。ＭＡＩは、そのユーザプロファイルをチェックして、そのユーザを待っているメールメッセージの個数を示すメッセージを返送する。ＰＣはＷＴＳから種々の項目をダウンロードする。

レート表示手続き中、ＰＣはレートページ番号を含むレートページ要求をＷＴＳへ送信する。ＷＴＳは、レートを見ることが許されるか否かを確認し、その要求をワラントレートサーバ（ＷＲＳ）へ渡す。ＷＲＳは、レートページを組み立てて、これをＷＴＳへ返送する。ＷＴＳはそのレートページの詳細をユーザへ転送する。

トランザクション実行手続き（an executing transactions procedure）中、ＰＣは、株式取引所番号と取引量とを含むクオート要求（quote request）をＷＴＳへ送信する。ＷＴＳは、クオート要求を受信して、レート要求をＷＲＳへ送信する。ＷＲＳは、レートを受け取って、これをＷＴＳへ返送する。ＷＴＳは、サイベースに格納された手続き（sybase stored pocedure）を実行して、そのデータベースにクオーテーション（quotation）を挿入する。このクオーテーションには参照番号が割り当てられる。ＷＴＳはサイベースから結果を収集して、価格および機器詳細とともにクオーテーションメッセージをＰＣへ返送する。ＰＣはこのクオーテーションを表示し、ユーザは実行を決断する（ステップ１０６、１０７）。ＰＣは、参照番号でトランザクションを参照してＷＴＳへ実行要求を送信する。ＷＴＳは、元のクオーテーションについてトランザクションデータベースを検索する、格納された手続きを実行する。ＷＴＳは、ついで、そのクオート（quote）がタイムアウトになっていないかをチェックする。すべてに問題がなければ、ＷＴＳはＷＲＳへ取引量要求を送信する。ＷＲＳは、機器の取引量を取り出し（deplete）、ＷＴＳへメッセージを返送する。ＷＴＳは、クレジットサーバ（ＣＲＳ）へクレジット要求を送信する。ＣＲＳは、そのユーザのクレジットラインを取り出し、ＷＴＳへメッセージを返送する。最後に、ＷＴＳは格納された手続きを実行して、当該クオーテーションを実行済み取引（executed deal）に変換する。この取引の詳細はＰＣへ戻される。

上述した画面およびマスクからわかるように、入力マスクは常に異なる型のデータの入力を許容するように設計されている。したがって、ユーザは単一の画面およびマスクデザインに慣れさえすれば、本発明のシステムにより管理できるすべての異なる証券を取り扱うことが可能となる。したがって、少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理用のコンピュータシステムが提供される。このシステムは、例えば、株、公社債、デリバティブ、および外国為替のような異なる型のデータの取り扱いに容易に適合させることができる。しかも、本発明によるシステムは、取り扱われるデータに関して高度のセキュリティを提供する。図１６を参照して前述したように、システムに入力されるデータを制御し、検証することができる公正チェックを導入することが可能である。さらに、クレジットリミットおよび価格タイムアウトを設定することにより、両側のリスクが軽減される。というのは、クオーテーション画面の表示後にワラントレートが大幅に変化する可能性があるからである。これは、それぞれのレートの上昇または下降に応じて、顧客に不利益をもたらしたり、トレーダーに不利益をもたらしたりする。

本発明によるコンピュータシステムは、例えばワラントトランザクションを電子的に開始し、実行することができる、使い勝手のよいシステムである。このシステムは、ユーザのＰＣとワラントのトレーダーデスクとの間を直接電子的に接続する。これによって、ユーザは、ワラント市場で利用できるすべてのワラントを、マーケット主導価格（market driven prices）で、カスタマイズされたセキュリティ（custmized security）をもって取引することができる。

本システムは、最小限の増加コストで、顧客サービスを改善し、容量（capacity）を拡大する。さらに、本システムは、トレーダー主導システム（trader
driven system）であり、トレーダーが上記従来技術と調和して実行された取引によると同じ彼らの立場の制御を彼らに与えるよう働く方法を反映している。

本発明によるコンピュータシステムは、ＰＣ上にロードされたグラフィックユーザインタフェース（ＧＵＩ）で、あるいは、ＶＴ１００エミュレーションスタンダードを具現するホストユーザインタフェース（ＨＵＩ）で実現することができる。

図１は、本発明によるコンピュータシステムのブロック図である。 図２は、データ処理システムのブロック図である。 図３は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。 図４は、本発明の一実施例による、ワラントに関するトランザクション手順を示すフローチャートである。 図５は、本発明による他の実施例による、ワラントのトランザクション手順を示すフローチャートである。 図６は、アクセス制御画面である。 図７は、機器番号およびボリューム表示（Volume indication）のない取引画面である。 図８は、株取引所番号（機器番号）およびボリューム表示のある取引画面である。 図９は、要求されたワラントの実際の価格、および当該特定のワラントに関する他の情報を含むクオーテーション画面である。 図１０は、取引確認画面である。 図１１は、レート表示要求（a view rates requests）の入力を示す取引画面である。 図１２は、空白レートページ画面である。 図１３は、レートが表示されたページ画面である。 図１４は、トランザクション詳細画面である。 図１５は、トランザクション概要画面である。 図１６は、公正チェック（Sanity Check）画面である。 図１７は、価格タイムアウト画面である。 図１８は、クレジットリミット（Credit Limits）画面である。

Claims (28)

1. 少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理のためのコンピュータシステムであって、
   データ処理システム（１）と、入力ユニット（２）と、表示ユニット（３）と、データ入力（５）とを有し、
   前記データユニット（３）は前記入力ユニット（２）による特定のデータに対する要求の入力が可能なフォーマットを有する第１のマスクを表示し、
   前記データ入力（５）は、前記要求が前記入力ユニット（２）により入力されたとき読み込まれ、
   前記表示ユニット（３）は要求されたデータを含む第２のマスクを表示し、
   前記データ処理システム（１）は前記要求されたデータを予め定めた時間Ｔsetの間だけ保持し、予め定めた時間Ｔsetの間に前記入力ユニット（２）によりトランザクション要求がにゅ力された場合に前記特定のデータに関するトランザクションを実行するコンピュータシステム。
2. 前記第１のマスクが取引マスク（１３）であり、前記第２のマスクがクオーテーションマスク（１４）であることを特徴とする請求項１記載のコンピュータシステム。
3. 前記取引マスク（１３）は前記データ入力（５）から前記特定のデータを読みとるために、前記入力ユニット（２）により前記特定のデータのＩＤ番号を入力することを許容することを特徴とする請求項１または２記載のコンピュータシステム。
4. 前記ＩＤ番号は、株式取引所番号である請求項３記載のコンピュータシステム。
5. 前記取引マスク（１３）は複数の特定のデータを含むレートページ（１８）の要求を入力することを許容し、該レートページ（１８）は特定のデータの要求を入力入力することを許容することを特徴とする請求項１または２記載のコンピュータシステム。
6. 前記データ処理システム（１）は、外部デバイス（７）と、セキュリティデバイス（８）と、データ管理デバイス（９）と、データインタフェースデバイス（１０）と、出力デバイス（１１）とにより構成されるセキュリティネットワーク（６）を有し、前記外部デバイス（７）は前記入力ユニット（２）および前記表示ユニット（３）を含むことを特徴とする請求項１〜５の少なくとも１つによるコンピュータシステム。
7. 前記入力ユニット（２）により特定のデータの要求が入力されたとき、
   前記外部デバイス（７）は、当該特定のデータの要求を出力し、前記セキュリティネットワーク（６）へ送信し、
   前記セキュリティネットワーク（６）は、当該要求について、そのオーソライゼーションをチェックし、このチェックの結果、前記データ管理デバイス（９）に対する前記外部デバイス（７）のオーソライゼーションが得られたら、前記データ管理デバイス（９）へ当該要求を送信し、
   前記データ管理デバイス（９）は、前記チェックの結果、前記データインタフェースデバイス（１０）に対する前記外部デバイス（７）のオーソライゼーションが得られていれば、前記データインタフェースデバイス（１０）からのデータ（５）にアクセスするため、セキュリティネットワーク（６）へメッセージを出力し、
   前記データインタフェースデバイス（１０）は、アクセスされたデータを、前記セキュリティネットワーク（６）を介して前記データ管理デバイス（９）へ送信し、
   前記データ管理デバイス（９）は、前記セキュリティネットワーク（６）を介して当該データを前記外部デバイス（７）へ送信することを特徴とする請求項６に記載のコンピュータシステム。
8. 各送信を行うデバイスはそれぞれのＩＤ情報を送信し、前記セキュリティネットワーク（６）は、自身を通過するすべてのデータ転送について、それぞれの送信を行うデバイスのＩＤがオーソライゼーション手続きにおいて予め格納された格納情報と一致するか否かをチェックすることを特徴とする請求項６または７記載のコンピュータシステム。
9. 前記オーソライゼーション手続きにおいて、
   前記セキュリティネットワーク（６）は、前記外部デバイス（７）からＩＤ情報を読み出し、
   前記セキュリティデバイス（８）は、そのＩＤ情報をチェックし、セキュリティネットワーク（６）に格納されているアクセスオーソライゼーションを出力することを特徴とする請求項６〜８の少なくとも１つに記載のコンピュータシステム。
10. 前記外部デバイス（７）を前記セキュリティネットワーク（６）へ際せ諸接続する際、前記セキュリティネットワーク（６）は前記外部デバイス（７）へシード（seed）を送信し、前記外部デバイス（７）はそのシードに従ってＩＤ情報を暗号化し、この暗号化されたＩＤ情報を前記セキュリティネットワーク（６）へ送信することを特徴とする請求項６〜９の少なくとも１つに記載のコンピュータシステム。
11. 前記セキュリティネットワーク（６）は、受信した暗号化されたＩＤ情報を前記シードとともに前記セキュリティデバイス（８）へ送信し、前記セキュリティデバイス（８）は前記ＩＤ情報を解読してセキュリティチェックを行うことを特徴とする請求項１０記載のコンピュータシステム。
12. 前記オーソライゼーション手続きの際、前記セキュリティデバイス（８）は、
    前記送信されたユーザＩＤが前記セキュリティデバイス（８）内のオーソライゼーションファイルに格納されたデータと一致するか、
    アクセスのデータ、非ユーザとされた（disusered）およびログイン失敗の回数を含む予め定められた個数のセキュリティ条件が満足されたか、および
    ＩＤ情報がセキュリティネットワーク（６）から送信されたか、
    をチェックし、
    前記セキュリティデバイス（８）は、前記セキュリティチャックが満足されたときアドレスファイルから予め格納されたアドレス情報を読み出し、このアドレス情報を前記セキュリティネットワーク（６）へ送信することを特徴とする請求項６〜１１の少なくとも１つに記載のコンピュータシステム。
13. 前記セキュリティネットワーク（６）は、本コンピュータシステムのどの部分に対して前記外部デバイス（７）がアクセスしてもよいかを定めるために、前記アドレス情報を格納することを特徴とする請求項１２記載のコンピュータシステム。
14. 前記セキュリティデバイス（８）は、セットアップ手続きの際に、前記セキュリティネットワーク（６）が送信しているチャンネルが前記セキュリティネットワーク（６）に与えられたチャンネルと同じか否かをチェックすることにより、前記予め格納されたアドレス情報が前記セキュリティネットワーク（６）から送信されるか否かを決定し、前記セキュリティネットワーク（６）が前記セキュリティデバイス（８）との間でのデータの送受信が許される唯一のデバイスであることを特徴とする請求項１２または１３記載のコンピュータシステム。
15. 前記データ管理デバイス（９）は、特定のデータ管理に必要とされるデバイスに関する情報を含む依存リストを格納していることを特徴とする請求項６〜１４の少なくとも１つに記載のコンピュータシステム。
16. スタートアップ手続きの際、前記データ管理デバイス（９）は、前記依存リストに従って、特定のデータ管理のためのデータ転送が起動される前に、すべての必要なデバイスがオンライン状態にあるか否かをチェックすることを特徴とする請求項１５記載のコンピュータシステム。
17. 前記データインタフェースデバイス（１０）は、少なくともワラントレートを含むデータ列を不変に受信し、このデータを特定のメモリ位置に格納し、到来する新たなデータは前記特定のメモリ位置上の古いデータを上書きすることを特徴とする請求項６〜１６のいずれかに記載のコンピュータシステム。
18. 少なくとも、ワラントの取引に関するデータの管理を含むデータ管理のためのコンピュータシステムを動作させる方法であって、
    入力ユニット（２）により特定のデータの要求を入力することを許容するフォーマットを有する第１のマスクを表示ユニット（３）上に表示し、
    この要求が前記入力ユニット（２）により入力されたら、要求されたデータを読み出し、
    前記要求されたデータを含む第２のマスクを前記表示ユニット（３）上に表示し、
    予め定められた時間Ｔsetの間、前記要求されたデータを保持し、
    この予め定められた時間Ｔsetの間に前記入力ユニット（２）によりトランザクション要求が入力されたら、前記特定のデータに関するトランザクションを実行するコンピュータシステムを動作させる方法。
19. 前記第１のマスクはデータ入力（５）から前記特定のデータを読みとるために、前記入力ユニット（２）により前記特定のデータのＩＤ番号を入力することを許容する取引マスク（１３）であることを特徴とする請求項１８記載の方法。
20. 前記ＩＤ番号は、株式取引所番号である請求項１９記載の方法。
21. 前記第１のマスクは、複数の特定のデータを含むレートページ（１８）の要求を入力することを許容し、前記レートページ（１８）は特定のデータの要求を入力することを許容することを特徴とする請求項１８記載の方法。
22. 前記レートページ（１８）は、レート更新要求を入力することを許容し、その結果、リストの複数の特定のデータが読み出され、表示ユニット（３）上のレートページ（１８）にそれらが表示されることを特徴とする請求項２１記載の方法。
23. 特定のデータの要求またはレート更新要求の入力に従って、前記データ入力（５）から本システムに不変に受信されるデータ列が読まれることを特徴とする請求項１８〜２２の少なくとも１つに記載の方法。
24. 前記第２のマスクは、予め定められた時間Ｔsetの間に前記トランザクション要求が入力されないとき、特定のデータの再要求を入力することを許容するクオーテーションマスク（１４）であることを特徴とする請求項１８〜２３の少なくとも１つに記載の方法。
25. トランザクション情報を含む前記トランザクション要求が時間内に入力されたら、前記表示ユニット（３）上に取引確認マスク（１５）を表示することを特徴とする請求項１８〜２４の少なくとも１つに記載の方法。
26. 前記取引マスク（１３）およびクオーテーションマスク（１４）は、前記表示ユニット（３）上で、異なる画面または１つの画面として表示されることを特徴とする請求項１８〜２５の少なくとも１つに記載の方法。
27. 前記特定のデータはワラントレートを含むことを特徴とする請求項１８〜２６の少なくとも１つに記載の方法。
28. 前記データ管理は、株、公社債、デリバティブまたは外国為替に関するデータの管理からなり、前記特定のデータは、株式レート、公社債レート、デリバティブレートまたは外国為替レートを含むことを特徴とする請求項１８〜２７の少なくとも１つに記載の方法。
    

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